Мысли о случайном - страница 14

 
gpwr: Значит говорите о подстраиваемом фильтре. Чем не подходит АМА или Кальмановский?

Нет, не о нем. Фильтры не люблю, они устраняют кучу полезной информации. Точнее, могу их использовать, но только как вспомогательные, а не главные средства при принятии решений.

Это параметрическое уравнение динамики акции, хе-хе. Но о нем почти никто не знает :) Да я и сам, читая всю эту бредятину через полтора десятка лет после ее создания, до сих пор удивляюсь, и как такое в голову пришло...

 

Фильтр - это функциональный преобразователь. Грамотно сконструированный фильтр не только устраняет шум, но и извлекает много полезной информации, присутствующей в данных, но скрытой и непосредственно не доступной.

Нельзя любить или не любить фильтр -- напротив, можно правильно или неправильно его использовать.

Но, конечно, фильтр фильтру рознь ;)) И если какую-то говняную поделку назвали фильтром, то от этого она фильтром не станет. Соответственно проявляется и отношение любви/нелюбви к такой поделке ;)))

 
sever32:

открывай топик и давай инвест пароль счета или печатай сделки с входом, ТП, СЛ и обемом сделки.


Если такое тут не возбраняется - запросто...

Направление будущей позиции будет определяться значением экселевского ГПСЧ. Объём позиции - параметрами ТС.

Сигнал будет выкладываться заблаговременно... в виде отложенных ордеров на расстоянии 20-ти (например) пунктов (4-х знак) в обе стороны от текущего значения котировки, чтобы желающий мог за ним успевать. При срабатывании одного - второй сразу снимается.

Если есть предпочтения по валютной паре - заказывайте. Если нет - будет евробакс...

Так Окей?.. 

 
avtomat:
Взгляд на рынок как на чисто случайное явление ошибочен, в корне не верен. А ведь от этого взгляда -- первичной, так сказать, точки отсчёта -- зависят и подходы к его осмыслению и описанию, замешанные на вероятностях и случайностях -- отсюда и перекос, связанный с приоритетностью применяемого статистического инструментария, который не может в принципе быть адекватным инструментом отражения сути, механики, изучаемого явления. Да, случайность присутствует, но её роль далеко не главенствующая. 


Я, кстати, совсем не хотел в данном топике представить рынок как абсолютно случайный процесс, но, видимо, название темы и попытка посчитать вероятность именно на основе представления о случайном процессе сделали свое дело. Но я верю и имею некоторые подтверждения, что рынкет не случаен и познаваем.

Взять хотя бы мой эксперимент (https://www.mql5.com/ru/forum/141651/page6) с обучением предсказанию котировок с помощью только лишь глаз и мозга: я закончил на том, что последние 3000 угадываний в среднем были верны на 50,5-51%. Это не говорит о том, что это не случайный результат, то сам факт, что я вышел не значение больше 50% говорит о чем-то.

 
alexeymosc:


Взять хотя бы мой эксперимент (https://www.mql5.com/ru/forum/141651/page6) с обучением предсказанию котировок с помощью только лишь глаз и мозга: я закончил на том, что последние 3000 угадываний в среднем были верны на 50,5-51%. Это не говорит о том, что это не случайный результат, то сам факт, что я вышел не значение больше 50% говорит о чем-то.

Это вообще ни о чем не говорит. Более того, даже если бы на 3000 угадываний вы бы были верны в среднем на 99%, то и это могло бы быть абсолютно случайным результатом.
 

Demi:
Это вообще ни о чем не говорит.

 

Более того, даже если бы на 3000 угадываний вы бы были верны в среднем на 99%, то и это могло бы быть абсолютно случайным результатом.


1 - да

2 - да? в смысле, а что тогда является Критерием?

 
Вот интересная статья, хочу на досуге применить описанные постулаты к моему ряду нулей-единиц, о котором я говорил вначале.
 
alexeymosc:


2 - да? 

Конечно. Даже если рынок абсолютно случаен, то и в этом случае вы можете угадать правильно из 10 000 все 10 000. А тут "последние 3000 угадываний в среднем были верны на 50,5-51%"....

А вся серия давала какой процент правильных угадываний?

 
Demi:

Конечно. Даже если рынок абсолютно случаен, то и в этом случае вы можете угадать правильно из 10 000 все 10 000. А тут "последние 3000 угадываний в среднем были верны на 50,5-51%"....

А вся серия давала какой процент правильных угадываний?


Вся серия в районе 50%. последние 3000 испытаний - 50,5-51%.

Обождите (С). Вы правда верите, что я с первого раза могу Угадать 9999 из 10000 верных направлений? Вероятность этого почти нулевая (но не 0). Такого не бывает, коллега. Не в нашей жизни.

PS: Не могу понять на каком уровне вести с вами диалог, коллега. Вы на проверку гипотез стат.методами как смотрите? 

 
alexeymosc:


Вся серия в районе 50%. последние 3000 испытаний - 50,5-51%.

Обождите (С). Вы правда верите, что я с первого раза могу Угадать 9999 из 10000 верных направлений? Вероятность этого почти нулевая (но не 0). Такого не бывает, коллега. Не в нашей жизни.

Это не только бывает, но и происходит в нашем мире постоянно. 

Вы все правильно написали, НО.....

Вместо того, что бы вам делать 1000 экспериментов в надежде в одном из них получить искомые 50,5 - 51%, представьте что есть 1000 трейдеров (они о друг друге не знают), каждый из которых делает ОДИН эксперимент. И вот у ОДНОГО из них  в ПЕРВОМ ЖЕ эксперименте получается 50,5 - 51%. Он смотрит на результат и говорит сам себе - это не может быть случайностью, так как это произошло в первом же эсперименте (он то о других не знает)!

Причина обращения: