Это интересно - страница 17
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Одинаковые показатели модели останутся на перемешанных данных, как до перемешивания.
(EURUSD + Const1) * (GBPUSD + Const2) / (AUDUSD + Const3) / (NZDUSD + Const4) * USDJPY / USDCAD.
В рыночных моделях рассматривают аддитивное и мультипликативное перемешивания.
Ссылкой кинь, где ты это прочитал. Сама по себе идея хороша, но, как обычно, ты недоговариваешь контекст или просто додумываешь кучу своего собственного.
Любая операция над временными рядами предполагает свои инварианты. И у этого "перемешивания" они тоже есть.
Ссылкой кинь, где ты это прочитал. Сама по себе идея хороша, но, как обычно, ты недоговариваешь контекст.
Любая операция над временными рядами предполагает свои инварианты. И у этого "перемешивания" они тоже есть.
Не уследил, где прочел. Но это видится логичным. Изначально предлагал вести исследование совокупности фин. инструментов.
Реализованный метод анализа, что предложил больше месяца назад, обходит перемешивания - на результаты не влияет.
На рынке есть какие-то закономерности. Понятно,что от того, что мы какие-то данные перемешали между друг-другом, закономерности никуда не делись.
Перемешивания должны быть обратимыми, поэтому и ведется речь в основном только об аддитивных и мультипликативных видах.
А если анализировать только один фин. инструмент. То можно так намешать другой, что он будет показвать вообще бред. Поэтому и говорю про необходимость анализа всей совокупности.
а, вы имеете в виду одинаковые параметры модели. Хорошо, если рынок - набор синусоид с известными параметрами, перемешиваем случайным образом - мы получим те же параметры на новых данных?
Моё глубокое убеждение состоит в том, что это путь в тупик. Анализировать нужно процессы, стоящие за "кусочками" цены. Вот тогда модель будет "физически содержательной", отражающей хоть какую то суть вещей. А не просто описательной. Вот в том виде, в котором она у вас сейчас показана, она именно описывает (старается это сделать) "рисунок" цены. Ни какой "физики" за этим не стоит. А надо бы. Почему, потому что цена не характеризует полностью состояние рынка. Глядя только на цену, вы имеете маленький кусочек информации, которая выглядит как мерзкий мартингал. И тут вы будете стучаться лбом об Дуба, потому что известно, что как ты мартингал не дели на "кусочки" - будет шишь. При этом, заметьте, сами процессы на рынке не мартингал. Так то.
Именно это я делаю, т.е. главная задача - идентификация процесса, который управляет "кусочками". Пока по временному ряду. Пока так. Если сложиться в перспективе - то подключу влияющие факторы, но опять же, как временные ряды. Возможно прикручу байесовскую логику в оценке отдельных событий и их влияния на ряды. Но вряд ли в ближайшее время буду строить сложные фундаментальные модели, т.е. настоящую "физику". Очень хочется этого не делать, ибо сложно все это.
. Да не нужны ни какие тонкие структуры.
надоело...
Всё что нужно знать на рынке, - это когда дёшево купить и когда дорого продать. Всё.
"вот он какой - северный олень" (С) Спасибо. Не знал. Все вот так просто.
PS: а почему Вы все время ставите точку в начале абзаца? Надеюсь - это не коммерческая тайна?
Я с MQL работал давно. Потом, Юрий же обещал оказать посильную помощь.
Это когда я такое мог пообещать ? (удивленная рожа)
Сергей, сейчас я тебе вряд ли смогу помочь. Уже месяц не могу заставить себя добить одно простое дело. За этот месяц ни строчки кода. Вот оказывается как вредно заниматься Херстом. :-((
Я думаю, что Алексей разберется лучше меня. Надо только учесть, что у каждого брокера есть точное время когда он начинает котировать и когда заканчивает. Учитывая это очень легко отличить начало торгов в понедельник (или воскресенье) от окончания в пятницу.
А исторические данные нужно, конечно, обработать так, как предлагал hrenfx. Только праздники надо забивать не предыдущим значением (как дырки), а нулями. И программу писать так, чтобы нули она не обрабатывала.
Думаю, вы получите те же параметры.
нет. Я принципиально после перемешивания не получу те же синусоиды (представьте, что я идеально определил "рынок" до перемешивания). Если это не работает на таких простых объектах, то вряд ли заработает на чем то более сложном.
Может, Вы немного путаете. Перемешивание обычно используется для проверки найденных закономерностей и то с какими то оговорками.
Именно это я делаю, т.е. главная задача - идентификация процесса, который управляет "кусочками". Пока по временному ряду. Пока так. Если сложиться в перспективе - то подключу влияющие факторы, но опять же, как временные ряды. Возможно прикручу байесовскую логику в оценке отдельных событий и их влияния на ряды. Но вряд ли в ближайшее время буду строить сложные фундаментальные модели, т.е. настоящую "физику". Очень хочется этого не делать, ибо сложно все это.
. А как вы хотите решить задачу идентификации "кусочков", на временном ряду, если временной ряд - мартингал?
надоело...
. Не возможно было пройти мимо и не пнуть.
"вот он какой - северный олень" (С) Спасибо. Не знал. Все вот так просто.
. Изучение откровений группы неслучайно удачливых трейдеров, достаточно солидной по своей численности, указывает, что это так. Редкие сказки о удачливых трейдерах со сложним мат.аппаратом - так и остались неподтверждёнными. Кстати, это не только моё наблюдение, кто то ещё на форуме это отмечал.
. Но, безусловно, ни кто не может помешать вам стать первым высоконаучным удачливым трейдером. Ну может быть вторым, то же не плохо. Главное, что бы это произошло ранее 80 лет. :)
PS: а почему Вы все время ставите точку в начале абзаца? Надеюсь - это не коммерческая тайна?
. Не знаю, сам удивляюсь всякий раз.
За этот месяц ни строчки кода. Вот оказывается как вредно заниматься Херстом. :-((
Я на это угробил куда больше времени. А к работам по нашему обсуждению, даже еще и не приступал. :о(
Это когда я такое мог пообещать ? (удивленная рожа)
значит я как то неправильно интерпретировал вот это:
Придумай какую-нибудь другую пытку, не столь изощренную. :-))
to Mathemat
Я думаю, что Алексей разберется лучше меня
Алексей, ... подайте скриптик проверить всякие глупости
(надеюсь Мишек не предъявит авторские права за этого ... блин, а кто это?).
PS: хотя, думаю, что времени у тебя нет. Так, что хрен с этой хреновиной.
нет. Я принципиально после перемешивания не получу те же синусоиды (представьте, что я идеально определил "рынок" до перемешивания). Если это не работает на таких простых объектах, то вряд ли заработает на чем то более сложном.
Допустим мы имеем некоторые данные - конечный ВР, длинною N. Смысл модели заключается в том, чтобы описать поведение ВР параметрами, которых значительно меньше N. Иначе, любой ВР можно представить, как N синусойд, и это, конечно, будет буссмыслецой. Закономерности в ВР всегда описываются меньшим количеством параметров, чем исходные N.
В одной ветке говорил о понятии "информации", как минимальное количество параметров, описывающее ВР. Но не буду возвращаться в терминологическую дискуссию.
По поводу вашей цитаты выше. Модель рынка, как набор синусойд - не модель. Так про что угодно можно сказать, что оно является набором синусойд и вы не ошибетесь. Дерево - тоже набор синусойд. Только, чтобы описать дерево синусойдами, вам понадобится использовать столько параметров синусойд, сколько и в случае, если захотите дерево описать полиномами.
Т.е. словосочетание "набор чего-то" - это модель, но паршивая.