Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 990
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если правильно понял, вместо ценового ряда использовать, ряд фракталов(имею ввиду индикатор строящийся по фракталам)?
Что такое мультифракталы?
я не знаю как это автоматизировать
на глаз - изучение ф-ии В-М и поиск паттернов, они воспроизводятся на реал графиках тоже. Есть книжка Алмазова, в сети валяется где-то
http://www.al24.ru/pdf_kniga_15078.html
по автоматизации поиска фракталов убил немало времени с другом ради интереса, через корреляцию получились плохие результаты (искали совпадения графика с ф-й и выводили прогноз куда дальше ф-я пошла). Много фэйловых прогнозов из-за корреляции (на трендовых участках высокая корреляция но по факту точность плохая)
пример мультифрактала - самоподобные фрактальные циклы идут друг за другом. На форексе такое тоже периодически возникает
последний удачный пример это биткойн. Естессно в реале не все так красиво, но аналогия полная
Н-да...
Ну, ладно - пока я, опрокинутый крайне неудачной сделкой по EURUSD на самое дно Гильбертова пространства, по-тихоньку выкарабкиваюсь из него, здесь также тишина...
Однако!
Где герои машинного обучения? Где Макс, Учитель, Колдун, Алёша, Фа, Док и иже с ними?
Спят... Ладно, не буду их будить.
Кстати, наследие Мандельброта это эконофизика
там у них свои какие-то формулы и метОды, но я не изучал. Постулируется как замена устаревшей теории эффективного рынка
Истоки эконофизики — в работах классиков. Бенуа Мандельброт в 1965 году обнаружил, что динамика финансовых рядов (колебаний цен на бирже) совершенно одинакова на малых и больших масштабах времени: по графику такого ряда практически невозможно определить, изображает он колебания цен в течение часа, суток или месяца. Это свойство Мандельброт назвал самоподобием, а обладающие им объекты — фракталами. Исследования процессов с такими свойствами ведутся в физике весьма энергично, и разработанные там методы анализа часто (но, увы, не всегда) помогают заметить аномалии в поведении финансовых рядов — предвестники резких обвалов или взлётов цен. Французский математик Луи Башелье ещё в самом начале XX века в своей «Теории спекуляций» пытался описать динамику финансовых рядов по аналогии с броуновским движением — хаотическим движением молекул в жидкости или газе. Современные модели, обобщающие такой подход, порождают фрактальные процессы, очень похожие по статистическим параметрам на реальные финансовые ряды. Многие из этих моделей опираются на созданную в 1970—1990-е годы теорию хаотических динамических систем — уравнений, порождающих сложную динамику, иногда почти неотличимую от случайного процесса. Современная эконофизика использует и другие мощные средства теоретической физики — например, континуальный интеграл, важнейший инструмент квантовой механики и квантовой теории поля. Но самое модное, пожалуй, направление сегодня — эволюционные игры, напрямую имитирующие деятельность бесчисленных инвесторов, следующих тем или иным предпочтениям и принципам.
Это - единственно правильное направление при создании собственной ТС. Логическим завершением которой может и должна стать НС, в качестве целевой функции имеющая подобие энтропии или негэнтропии как меры хаоса/самоорганизации.
Единственное, чем не подходит эта теория, это времена событий (поступление тиковых котировок как аналог моментов соударения частиц при броуновском движении).
Если при броуновском движении время между соударениями deltaT -->0 и образуется простейший дискретный поток событий при р=0.99 (вероятность очередного столкновения) и q=0.01 (вероятность отсутствия столкновения), то переходя к потоку Эрланга 30-го порядка, мы получаем винеровский процесс со сносом с равномерным временем считывания = 30 сек., чем и пользовался Перрен в своих опытах.
На Форексе это не так. Вероятности событий (прихода/отсутствия новой котировки) в среднем = 0.5, и при переходе к потокам Эрланга 30-го и выше порядков имеем так называемое Laplace motion.
Щас я его доизучаю и чем-нибудь Вас порадую, друзья мои.
Не переживайте - дядя Саша усё сделает.
Это - единственно правильное направление при создании собственной ТС. Логическим завершением которой может и должна стать НС, в качестве целевой функции имеющая подобие энтропии или негэнтропии как меры хаоса/самоорганизации.
Единственное, чем не подходит эта теория, это времена событий (поступление тиковых котировок как аналог моментов соударения частиц при броуновском движении).
Если при броуновском движении время между соударениями deltaT -->0 и образуется простейший дискретный поток событий при р=0.99 (вероятность очередного столкновения) и q=0.01 (вероятность отсутствия столкновения), то переходя к потоку Эрланга 30-го порядка, мы получаем винеровский процесс со сносом с равномерным временем считывания = 30 сек., чем и пользовался Перрен в своих опытах.
На Форексе это не так. Вероятности событий (прихода/отсутствия новой котировки) в среднем = 0.5, и при переходе к потокам Эрланга 30-го и выше порядков имеем так называемое Laplace motion.
Щас я его доизучаю и чем-нибудь Вас порадую, друзья мои.
Не переживайте - дядя Саша усё сделает.
конечно, жду от вас преобразованный ВР, а нейросеть все остальное сделает :)
конечно, жду от вас преобразованный ВР, а нейросеть все остальное сделает :)
Я помню свое обещание. Только будет не логарифмический поток событий (котировок) на котором я погорел, а поток Эрланга определенного порядка, чтобы точно было Laplace motion. Интересно, как НС отработает этот процесс... На этой неделе сижу в 18-м порядке.
Ваще, я думал, легче эта задача решается. Увы - надо маленько подождать...
Я помню свое обещание. Только будет не логарифмический поток событий (котировок) на котором я погорел, а поток Эрланга определенного порядка, чтобы точно было Laplace motion. Интересно, как НС отработает этот процесс... На этой неделе сижу в 18-м порядке.
Ваще, я думал, легче эта задача решается. Увы - надо маленько подождать...
еще нюанс - для НС сверхточности преобразований ВР не нужно, можете даже скинуть не очень хорошее преобразование. За счет статпреимущества можно вывезти, главное что бы хоть какие-то закономерности были
еще нюанс - для НС сверхточности ВР не нужно, можете даже скинуть не очень хорошее преобразование. За счет статпреимущества можно вывезти, главное что бы хоть какие-то закономерности были
Хорошо. В субботу выложу 18-й порядок - посмотрим.
Алёшенька ведь неспроста что-то там про экспоненциальное прореживание ВР кропал. Ой, неспроста... Он умен не по годам. Вот мы и пойдем по проторенной дорожке - отбирать у Колдуна с Алёшей вожделенный Грааль.
Хорошо. В субботу выложу 18-й порядок - посмотрим.
Алёшенька ведь неспроста что-то там про экспоненциальное прореживание ВР кропал. Ой, неспроста... Он умен не по годам. Вот мы и пойдем по проторенной дорожке - отбирать у Колдуна с Алёшей вожделенный Грааль.
Последние месяц- два форум превратился в подобие дурдома. Адекватных, по пальцам пересчитать можно.
себя к какой категории отнесете?