Критерии отбора скользящей средней - страница 3

[Serqey Nikitin]

-Aleks-:

Не скромничайте, расскажите о них!

Я не скромничаю и уже рассказывал о своем подходе к индикаторам - https://www.mql5.com/ru/blogs/post/81

[Aleksey Vyazmikin]

VNIK:
Я не скромничаю и уже рассказывал о своем подходе к индикаторам - https://www.mql5.com/ru/blogs/post/81

Имя! Имя его! :)

Я так понял вывод таков о предоставлении информации индикатором - север или юг, а больше и не надо, верно?

[[Удален]]

Alexey29:
хотите сказать что адаптивная машка лучше  на пробой? 

Ни в коем случае не утверждаю. Предлагаю, как вариант, проверить.

[[Удален]]

-Aleks-:

Давайте по порядку, значит как эталон вы предлагаете использовать адаптивную МА, тут сразу стоит уточнить, что за метод адаптации в этой МА, иначе говоря какую из адаптивных МА, имеющихся в базе, предлагаете использовать? Предлагаете использовать пробой конверта, верно? Допустим это будет вход, а выход по фиксированнуму тейк профиту и смотреть на процент прибыльных сделок?

Пересечение медленной быстрой МА - тут кажется явная стратегия подгона, не понятно, как обосновать - сигнал на смену тенденции? Чем раньше сигнал, тем больше профит и процент прибыльных сделок?

Давайте подумаем о методике...

Повторюсь. Не эталон. Для сравнения результатов, в качестве эксперимента. Про метод адаптации читайте в справке. Я предлагал сначала взять обычную МА периода Х. Стратегия такова: когда свеча пересекает МА снизу вверх с закрытием выше МА - покупаем, и наоборот - продаем. Период испытаний - достаточно большой, скажем, год, дабы выборка была релевантной (не подгон под историю). Далее проделать тоже самое для АМА того же периода Х за тот же временной отрезок. Подобным образом перебираем несколько периодов (Х) МА и АМА дабы понять какую лучше использовать в принципе. Аналогично можно проверить пересечение двух МА периодов Х и Y. Если быстрая Х пересекла медленную Y и закрылась выше - покупаем, наоборот - продаем. Дальше - по аналогии.

[Alexey Volchanskiy]

Выложил только что в кодобазу советник по исследованию мувингов, который как-то сделал для себя. Выложу также сюда, а то пока там проверят, выходные... В настройках надо задать параметры двух МА, на экране при запуске появляется вертикальная линия. Таскаем ее мышкой и смотрим следующие параметры:

•     Значения индикатора Moving Average для быстрой (Fast) и медленной (Slow) скользящей средней.
•     Значения скорости изменения Moving Average, вычисляется как разница между n-баром и (n+SpeedShiftBars) баром МА. Также можно назвать это наклоном МА, но мне как-то больше понравилось название скорость. ))
  
•     Значения ускорения изменения Moving Average, вычисляется как разница между n-баром и (n+AccelShiftBars) баром скорости.

Вычисленные значения отображаются на экране в виде таблицы. В верхней строке отображаются параметры бара, на котором стоит маркерная линия, в строках ниже отображаются значения для баров левее этой линии.  Для наглядности полезно добавить на график две скользящие кривые. Для этого выберите их в терминале в окне Навигатор-Индикаторы-Трендовые-Moving Average и задайте те же параметры, что и в советнике.

Чем может быть полезен этот советник при разработке стратегии с использованием скользящих средних? Например, можно определить порог скорости и ускорения, при которых возникает сигнал на открытие и закрытие позиций. Для стратегии с использование пересечения двух МА это позволит избежать ложных открытий позиций. Мне в свое время пригодилось, пока не перешел на обработку тиковых данных.

На картинке ниже сдвиги SpeedShiftBars и AccelShiftBars равны 2, поэтому количество строк скоростей и ускорений уменьшается. При необходимости это легко исправить за 3 минуты. Можно еще ввести параметр разницы между значениями двух МА.

[Aleksey Vyazmikin]

Tapochun:
Повторюсь. Не эталон. Для сравнения результатов, в качестве эксперимента. Про метод адаптации читайте в справке. Я предлагал сначала взять обычную МА периода Х. Стратегия такова: когда свеча пересекает МА снизу вверх с закрытием выше МА - покупаем, и наоборот - продаем. Период испытаний - достаточно большой, скажем, год, дабы выборка была релевантной (не подгон под историю). Далее проделать тоже самое для АМА того же периода Х за тот же временной отрезок. Подобным образом перебираем несколько периодов (Х) МА и АМА дабы понять какую лучше использовать в принципе. Аналогично можно проверить пересечение двух МА периодов Х и Y. Если быстрая Х пересекла медленную Y и закрылась выше - покупаем, наоборот - продаем. Дальше - по аналогии.

Со стратегией всё понятно, с машеой понял, только нужно в код базе подходящую найти, но можно и разные взять для сравнения.

 Стратегия пересечения  мувингов мне кажется просто подбором под историю - стабильность на большом временном диапазоне получить сложно - хотя экспериментировал только с SMA.

Что же касается стратегии на пробой, то тут согласен с сигналом входа, а вот выход нужно брать другой. Дело в том, что чем длинней тренд, тем  больше нужно ставить период мувинга - чтоб не ловить шум, и статистически получается, что такие настройки в большем случае дают прибыль, хотя бывают исключения - я про то, что таким методом мы измеряем трендовость рынка (количество трендов и их длину), хорошо бы иметь сигнал на выход фиксированный, но не тупо в пунктах, однако выше МА. Что б измерить какой потенциал был при входе по сигналу. Для этого, как я понимаю, нужно получить информацию о максимуме/минимуме цены за период жизни открытого ордера. Подобным кодом со мной делились, но он требует доработки для получения данных при оптимизации... 

[Aleksey Vyazmikin]

VDev:

Выложил только что в кодобазу советник по исследованию мувингов, который как-то сделал для себя. Выложу также сюда, а то пока там проверят, выходные... В настройках надо задать параметры двух МА, на экране при запуске появляется вертикальная линия. Таскаем ее мышкой и смотрим следующие параметры:

•     Значения индикатора Moving Average для быстрой (Fast) и медленной (Slow) скользящей средней.
•     Значения скорости изменения Moving Average, вычисляется как разница между n-баром и (n+SpeedShiftBars) баром МА. Также можно назвать это наклоном МА, но мне как-то больше понравилось название скорость. ))
  
•     Значения ускорения изменения Moving Average, вычисляется как разница между n-баром и (n+AccelShiftBars) баром скорости.

Вычисленные значения отображаются на экране в виде таблицы. В верхней строке отображаются параметры бара, на котором стоит маркерная линия, в строках ниже отображаются значения для баров левее этой линии.  Для наглядности полезно добавить на график две скользящие кривые. Для этого выберите их в терминале в окне Навигатор-Индикаторы-Трендовые-Moving Average и задайте те же параметры, что и в советнике.

Чем может быть полезен этот советник при разработке стратегии с использованием скользящих средних? Например, можно определить порог скорости и ускорения, при которых возникает сигнал на открытие и закрытие позиций. Для стратегии с использование пересечения двух МА это позволит избежать ложных открытий позиций. Мне в свое время пригодилось, пока не перешел на обработку тиковых данных.

На картинке ниже сдвиги SpeedShiftBars и AccelShiftBars равны 2, поэтому количество строк скоростей и ускорений уменьшается. При необходимости это легко исправить за 3 минуты. Можно еще ввести параметр разницы между значениями двух МА.

Интересный индикатор, но требует осмысления... 

Я вот только не понял, что должно быть в подвале- окно там появилось, но пустое... 

[Aleksey Vyazmikin]

Посвящаю этот файл, с анализом числа пересечений МА баров в процентах, тем кто проголосовал за 1 вариант.
Анализ произведен с 01.01.2010 по текущий момент времени на часах по GBPUSD - период МА с 4 по 128 - усреднение и вид цены всех стандартных типов + сдвиг от 0 до 30.
Какие выводы можно сделать?

[Alexey Volchanskiy]

-Aleks-:

Интересный индикатор, но требует осмысления... 

Я вот только не понял, что должно быть в подвале- окно там появилось, но пустое... 

В подвале никакое окно не создается, вероятно, оно осталось от какого-то индикатора. Все должно быть, как на картинке, только таблица в левом верхнем углу.

[[Удален]]

-Aleks-:

Что же касается стратегии на пробой, то тут согласен с сигналом входа, а вот выход нужно брать другой. 

Именно поэтому индикаторы за N баров (в частности МА) не очень хороши в использовании. Часто запаздывают. И со входом, и с выходом. Ведь, по сути, мы пытаемся следовать определенной модели, которая рынок не описывает. А значит, если она дает прибыль, то это, чаще всего, подгон под историю/удачное стечение обстоятельств. ИМХО.