Скачать MetaTrader 5

Оптимизация в Тестере Стратегий

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Пополняй свой счет с помощью банковских карт через Gate2Shop
Alhej
9
Alhej 2010.01.16 15:13 
Пока ещё тестер стратегий не появился в MetaTrader 5, пожалуйста, рассмотрите возможность введения такой новации. Смотрите: мы имеем по существу два способа оптимизации - по величине баланса и по величине прибыльности. Плюс, матожидание и просадка, которыми редко кто пользуется. Появилась идея совместить и ввести новый параметр оптимизации - в некотором смысле более логичный. Итак, предположим, мы взяли за основу оптимизации баланс. И таким образом некий вариант параметров будет давать наибольшую абсолютную прибыль. Однако, что получится, если я решу торговать именно по этому варианту? Я, естественно, захочу использовать капитал "на все 100", ну или точно на 20-30, как обычно делается. То есть увеличу размер лота для реальной торговли так, чтобы просадка на бэктесте составляла 20-30%. Казалось бы всё верно. Но вдруг так получится, что некий менее выигрышный в плане баланса вариант имел относительно меньшую просадку, то есть вновь доведя лот до просадки 20-30% реально я получу с этим вариантом большую абсолютную прибыль. Как это можно учесть при оптимизации? Весьма просто: оптимизировать стоит не по абсолютной величине баланса, а по относительной к просадке. Простой пример: я имею два варианта для торговли - 1) баланс 1000 и просадка 5% и 2) баланс 600 и просадка 2%. Вроде 1000 больше 600. Но в отношении к просадке 1000/5 = 200 меньше 600/2 = 300. Насколько я понимаю, осуществить возможность оптимизации по относительной просадке не сложно, а пользу оно может принести весьма большую. Особенно эта идея будет плодотворна при поиске соотношения тэйкпрофита и стоплосса, с чем я реально столкнулся. Прошу рассмотреть моё предложение. Спасибо за внимание. :)
Alex
857
Alex 2010.01.17 00:40  

Визуализация в тестере не должна иметь зависимости от советника. Кроме того: в режим визуализации должен включаться весь спектр инструментов (советники, индикаторы, скрипты, графические объекты) для тестирования как механических торговых систем, так и систем ручной торговли; для тестирования индикаторов собственного приготовления, как перерисовывающихся, так и неперерисовывающихся; для тестирования статистики с записью во внешние программные продукты (очень интересно исследование статистических графиков, но не на демо в онлайне, а в режиме визуализации с возможностью управления прокруткой истории).

Далее, ближе к теме, что касаемо показателей советников. На сегодняшний день имеем ограниченное количество показателей, заданных MetaQuotes жестко, которые, на самом деле, имеют гораздо большее значение, так как именно они в конечном счете объявляют "приговор" проделанной работе в виде критериев работоспособности разработанной системы. Каковы эти критерии? Да уж, точно, не величина балланса или просадки. Критерии могут быть самыми различными и оптимизация параметров советника должна производиться по любым показателям (обожаю оптимизировать параметры по Z-score). Подвожу итог: показатели торговли советников должны определяться программно - сделайте хотя бы несколько (восемь) кастомных показателей, пожалуйста. И, чтобы по кастомным показателям также можно было оптимизировать параметры.

Alhej
9
Alhej 2010.01.17 16:04  
Очевидно, возможность реализации всего этого зависит от желания разработчиков. Но на мой взгляд это не слишком сложно реализовать и в целом укладывается в концепцию MQL5.
Ilya Malev
10898
Ilya Malev 2010.01.17 22:15  

Есть предложение реализовать в тестере какой нибудь показатель, характеризующий количественно "гладкость" кривой эквити, и добавить возможность сортировки по этому критерию.
Из сотен вариантов при оптимизации нужно выбирать такие, которые показывают стабильный рост депозита на истории. Мера этого роста (мат.ожидание, профит фактор и т.п.) может быть различной, поэтому искомые варианты бывают разбросаны по всему списку, если сортировать по любому обычному критерию. Кроме этого, много времени уходит на просмотр вариантов, которые вроде бы показывают некоторую количественную прибыль, но при взгляде на ломанную кривую баланса становится очевидно, что это случайность или подгонка.

gorsing
49
gorsing 2010.01.18 02:05  
Доброго времени суток. Реализуйте пожайлуста возможность выключения компа после того как отимизация окончится.+ полный отчёт отимизации сохранится в файл. 
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий