Скрытая стоимость исполнения на золоте: проскальзывание — брокер забирает ваши деньги

Проскальзывание на отложенных стоп-ордерах — расход, который почти никто не замечает и размер которого мало кто знает. Измерить его трудно: вручную сверять исполнение каждой сделки по истории неудобно. Советник может посчитать это за вас. От этого зависит ваша прибыль: чем хуже брокер исполняет ордер относительно заданной цены, тем больше вашей прибыли забирает такое исполнение.

Блок AVG BROKER SLIPPAGE показывает полосу и значение «среднее / 150 points» в пунктах символа. На золоте с двумя знаками после запятой 150 пунктов — это 1.50 по цене. Полоса становится оранжевой от половины шкалы (75 пунктов), красной — от 85% (128 пунктов).

Рисунок 1. Панель Dual Striker, строка AVG BROKER SLIPPAGE.

Расчёт охватывает всю доступную историю терминала для этого советника и символа графика. Это простое среднее, которое обновляется с каждой новой сделкой и округляется до целых пунктов. Плюс означает исполнение хуже заданной цены, минус — лучше. Оба результата входят в среднее.

Учитываются только сделки с magic-номером советника по символу графика. Для входов из его отложенных ордеров сравниваются цена исполнения и цена ордера. Для выходов по стоп-лоссу или тейк-профиту — цена исполнения и заданный уровень. Рыночные входы, пятничное закрытие и ручные закрытия не учитываются.

На моей панели XAUUSD M5 показано 17 / 150 points: среднее проскальзывание составляет 17 пунктов, или 0.17 по цене. Полоса зелёная. При контракте 100 унций это 0.17 USD на каждую сделку при лоте 0.01 и 17 USD при лоте 1.00. Под ней указаны текущие параметры брокера в единицах цены: Spread — 0.11, Stop Level — 0.20, Freeze Level — 0.00. Спред показан отдельно от проскальзывания.

В тестере стратегий исполнение происходит по цене ордера. Поэтому эта строка имеет смысл только на реальном или демо-счёте с фактическими ценами исполнения.

Я добавил этот расчёт в Dual Striker, чтобы вам не приходилось вручную сверять каждую сделку. Советник считает среднее проскальзывание за всю доступную историю своих сделок по символу графика. Так вы видите фактическую стоимость исполнения у своего брокера и можете сравнивать брокеров или типы счетов.