Худший год по доходности и год самой глубокой просадки в 8 бэктестах: совпали в 2; в 3 это был лучший год
13 ноября 2026, 10:00
0
6
В каждом бэктесте мы взяли два полных года: год с самой низкой доходностью и год с самой глубокой просадкой по закрытому балансу. Покупатель может ожидать, что это один и тот же год. В 8 бэктестах советников, которые мы продаём в Market, они совпали только в 2: MEGAMAX DONCHIAN и DONCHIAN ENGINE, оба в 2020 году. Ещё в 3 год самой глубокой просадки оказался лучшим годом по доходности. Всё здесь — бэктест. Результаты форварда не используются. Данные на 2026-11-13.
Как мы считали
Используются только полные календарные годы. Первый и последний год теста исключены, если они короче 12 месяцев. Доходность — чистая прибыль за год к балансу на начало этого года. Просадка — просадка закрытого баланса внутри этого года, от пика до впадины, где первым пиком считается баланс на начало года. Она не учитывает открытые убытки, поэтому меньше просадки по эквити. Это не та просадка за весь тест, которую мы публикуем в других местах.
Таблица
Советник | Период бэктеста | Качество истории | Полных лет | Год с самой низкой доходностью: доходность / просадка баланса в тот год | Год самой глубокой просадки: просадка баланса / доходность в тот год | Место года самой глубокой просадки по доходности
MEGAMAX DONCHIAN | 2017.01.01–2026.06.01 | 100% | 9 | 2020: −18.6% / 52.2% | 2020: 52.2% / −18.6% | 9 из 9
DONCHIAN ENGINE (бесплатный) | 2017.01.01–2026.06.01 | 100% real ticks | 9 | 2020: −1.7% / 9.2% | 2020: 9.2% / −1.7% | 9 из 9
ETHEREUM EA | 2019.01.01–2026.06.28 | 100% real ticks | 7 | 2019: −4.7% / 6.3% | 2021: 10.7% / +14.7% | 3 из 7
BITCOIN COMET | 2018.01.01–2025.12.31 | 98% | 8 | 2023: +16.4% / 5.9% | 2018: 16.6% / +111.3% | 4 из 8
GOLD VIPER | 2019.01.01–2026.09.01 | 8% real ticks | 7 | 2022: +22.6% / 15.1% | 2023: 19.6% / +136.4% | 2 из 7
ATLAS | 2019.01.01–2026.06.28 | 100% | 7 | 2020: +10.6% / 11.6% | 2022: 19.2% / +203.8% | 1 из 7
GOLD TRIPWIRE | 2020.01.01–2026.10.14 | 11% real ticks | 6 | 2024: +15.4% / 1.8% | 2020: 9.2% / +722.8% | 1 из 6
GOLD KING v6 | 2019.01.01–2026.06.01 | 5% real ticks | 7 | 2021: +36.2% / 1.0% | 2025: 7.5% / +164.5% | 1 из 7
Один и тот же год в 2 из 8
У MEGAMAX DONCHIAN и DONCHIAN ENGINE почти одинаковое число сделок (629 и 631) за один и тот же период, поэтому мы не считаем их двумя независимыми случаями. У обоих самая низкая доходность и самая глубокая просадка пришлись на 2020 год: −18.6% при просадке баланса 52.2% и −1.7% при 9.2%. В остальных 6 тестах это были разные годы.
Самая глубокая просадка пришлась на лучший год в 3 из 8
У ATLAS самая глубокая просадка баланса, 19.2%, была в 2022 году, когда доходность составила +203.8%. У GOLD TRIPWIRE — 9.2% в 2020 году, когда доходность составила +722.8%. У GOLD KING v6 — 7.5% в 2025 году, при доходности +164.5%. Самый глубокий год GOLD VIPER, 2023 с 19.6%, занимает 2 место из 7 по доходности с +136.4%.
Самый слабый год часто был с неглубокой просадкой
Год с самой низкой доходностью у GOLD KING v6, 2021 с +36.2%, имел просадку баланса 1.0%. У GOLD TRIPWIRE, 2024 с +15.4%, — 1.8%. У BITCOIN COMET, 2023 с +16.4%, — 5.9% против 16.6% в самом глубоком году. В этих тестах самый слабый год сопровождался неглубоким падением, а не глубоким.
Вероятная причина
Когда размер позиции следует за балансом, сильный год во второй своей части торгует большим объёмом, что может сделать падение внутри этого года глубже. Это наша интерпретация. Мы не проверяли её по отдельным сделкам.
Ограничения таблицы
- GOLD NEURON, TRINITY и AIFW исключены: для них не удалось построить годовую разбивку по сходящемуся отчёту.
- Это советники, которые мы решили оставить в продаже, то есть выборка выживших.
- Тесты различаются по инструменту, таймфрейму, периоду, модели тиков и настройке риска. GOLD KING v6, GOLD VIPER и GOLD TRIPWIRE тестировались на 5%–11% real ticks. Порядок строк не является рейтингом.
- От 6 до 9 полных лет на тест — небольшая выборка. Всё это историческое моделирование.
Покупателям
- Не берите только самый слабый год как стресс-сценарий. В 6 из этих 8 тестов самое глубокое падение внутри года случилось в другой год.
- Сильный год может содержать самое глубокое падение. Смотрите на просадку внутри лучшего года, а не только на его доходность.
- Прочитайте обе строки, годовую доходность и годовую просадку, у советника, который собираетесь купить.
Два советника, о которых больше всего говорится в статье: MEGAMAX DONCHIAN https://www.mql5.com/en/market/product/181838 · ATLAS PORTFOLIO https://www.mql5.com/en/market/product/182751
В наших опубликованных бэктестах указаны период, баланс и настройки, а наши форвард-счета везде, где мы их показываем, обозначены как демо-счета. Полный список: fxea365.com/ea/ranking
