Пример создания комплекcной торговой стратегии Owl

Моя стратегия базируется на классических основах трейдинга и доработке индикаторов, широко применяемых на всех видах рынков. Принцип работы по тренду и применение проверенных индикаторов, входящих в состав интерфейса популярных торговых терминалов, делают ее актуальной и удобной для применения на любых рынках и торговых площадках. В стратегию заложен принцип одновременного комбинированного использования нескольких индикаторов.

Часть из них доработана, видоизменена, а их дальнейшая работа проверена на практике в течение длительного времени. Это представляет собой комплексную торговую систему или smart-стратегию, имеющую очень хороший показатель риск/доходность. Все необходимые вышеописанные параметры объединены в новый индикатор, называемый Owl Smart Levels, который отображает результирующий параметр работы всех частей торговой системы во взаимодействии. Я назвал свою стратегию Owl, так как сова ассоциируется с мудростью. Ведь я сделал попытку объединить известные классические инструменты  так, чтобы они использовались максимально правильно и вместе.

Фактически — это уже готовый инструмент, используя который, можно во всей полноте работать по предлагаемой новой прибыльной торговой стратегии.

Содержание:

Введение

1. Прибыльный трейдинг – торговля по направлению тренда
1.1. Как правильно определить тренд?
1.2. В чем отличие глобального тренда от локальной тенденции?
1.3. Торговля по тренду

2. Комплекс инструментов стратегии Owl и их построение
2.1. Фракталы
2.2. Valable ZigZag
2.3. Уровни Фибоначчи

3. Стратегия торговли
3.1. Основные принципы Стратегии Owl
3.2. Уровни Stop Loss и Take Profit
3.3. Метод тройного экрана А. Элдера
3.4. Мертвая зона

4. Дополнительные инструменты и точки входа
4.1. Наклонный канал
4.2. Веер Фибоначчи

5. Мани-менеджмент или управление капиталом

6. Разбор исходного кода индикаторов
6.1. Индикатор Full Fractals
6.2. Индикатор Valable ZigZag

Заключение

Введение

Общеизвестно, что для торговли на рынках трейдеру необходима психологическая подготовка, финансовый расчет и торговая стратегия. Психологическая подготовка имеет своей целью дисциплину, стрессоустойчивость, трезвую самооценку и эмоциональную грамотность. Финансовый расчет дает возможность оптимально распределить имеющиеся ресурсы и не только минимизировать риски, но и правильно работать с ними, иногда на оправданное увеличение. Торговая стратегия является той самой технической методикой, которую трейдер применяет в своей работе. В это комплексное понятие входит множество постоянных и переменных величин. Это индикаторы, графики разных таймфреймов, прогнозируемое время начала и завершения сделки, хеджирование, изменение объемов торгового лота и многое другое.

Стоит убрать один из этих трех компонентов: психологическая подготовка, финансовый расчет или торговая стратегия — и у трейдера ничего не получится. Об одном из них, о новой торговой стратегии Owl и будет подробно рассказано в настоящем описании, состоящем из пяти частей, включающих в себя анализ классических индикаторов, их видоизменение, описание торговых приемов и, разумеется, иллюстрации.

1. Прибыльный трейдинг – это торговля по направлению тренда.

Фундаментальной основой торговли на бирже является умение правильно определить глобальный тренд – направление движения цены и движение денег в том или ином активе на максимальную временную дистанцию. Торговля по установленному глобальному тренду является главным фактором для успешной прибыльной торговли.

Что такое тренд?

Все изменения на рынке являются следствием передвижения денег, что закрепляется изменением цен. Таким образом, рынками движут деньги, и чем больше денег вливается в рынок, тем больше растёт спрос и, соответственно, по восходящему тренду растет цена, и наоборот, если из актива деньги начинают выходить, спрос снижается, и цена падает, что отображается нисходящим трендом на графике.

1.1. Как правильно определить тренд?

Признак тренда на самом деле прост: это постоянное обновление максимальных и минимальных значений волнообразного движения графика цены при восходящем или нисходящем направлении. Это можно видеть на любом рынке, на графике любого актива.

Графики движутся волнообразно, заходя в зоны перекупленности и перепроданности или от коррекции к продолжению тренда и наоборот. Если происходит постоянное обновление максимумов цены в зонах перекупленности и поднимаются уровни ее поддержки после отката вниз во время коррекций – речь идет о восходящем тренде (Рис. 1.) и спрос на актив продолжает быть высоким.

Рис. 1. Восходящий тренд

Если обновляются минимумы в зонах перепроданности и во время обратных коррекций снижаются значения уровней сопротивления – сохраняется нисходящий тренд и спрос на актив продолжает устойчиво снижаться (Рис. 2.).

Рис. 2. Нисходящий тренд.

Верное определение глобального тренда позволяет находить оптимальные точки входа в рынок для совершения прибыльных сделок.

1.2. В чем отличие глобального тренда от локальной тенденции?

Существует два наиболее важных фактора, позволяющие различать локальную тенденцию и глобальный тренд. Первый фактор – это значительное изменение цены, позволяющее трейдеру заработать на покупке и последующей продаже. Вторым – является продолжительность изменения ценового диапазона во времени. Планомерный рост цены и корректирующая тенденция к нему наиболее наглядно видны в масштабе. Тенденция всегда намного короче тренда и в отрезке на графике, и, соответственно, во временном диапазоне (Рис. 3).

Рис. 3. Нисходящие локальные тенденции.

Если построить визуальное отображение границ канала или тренда, будет отчетливо видно, что тенденция находится всегда в этих рамках и не ломает границы канала, тогда как тренд во время перемены своего направления разрушает все границы.  

Признаком для различения тенденции и тренда является масштабность: тенденция всегда в несколько раз меньше тренда по своему масштабу.

1.3. Торговля по тренду

Почему стоит торговать по тренду? Если деньги «встают» в определенном направлении, им на любом рынке необходимо некоторое время для перераспределения. Разворот глобального тренда не происходит моментально.

Сложность поиска момента или точки входа в рынок состоит в том, чтобы достоверно определить разворот тренда или отскок от уровня поддержки/сопротивления после корректирующей тенденции.

Почему торговать нужно только по тренду? Прежде всего потому, что тренд является продолжительным, в то время как локальная тенденция против тренда бывает небольшой. Если при торговле по тренду точка входа в рынок выбрана неудачно, и рынок во время коррекции повернулся против трейдера, обратный отскок и продолжение движения цены по тренду позволят трейдеру при грамотном мани-менеджменте и хеджировании сделок выйти из просадки в плюс. 

Если срабатывает стоп-лосс на моменте разворота тренда и сделка закрывается в минус, трейдер может открыть новую сделку большего объема, чтобы скомпенсировать потери и выйти в плюс. 

Понимание того, что происходит на рынке, дает дополнительные преимущества для заработка и отталкиваться здесь можно только от тренда. 

Существует и контртрендовая торговля, при которой прибыль зарабатывается как раз во время коррекции. Её особенность состоит в краткосрочности сделок относительно сделок по тренду. Тем не менее, для ведения торговли на коррекции, в любом случае, определяется тренд, принимается во внимание её относительно краткосрочный характер и это становится тем исключением, которое только подтверждает правило. Поэтому торговлей против тренда в прямом смысле слова ее не назовешь, она ведется только на участках обратной коррекции.

Торговля по тренду и верное определение точек не только входа, но и выхода из рынка, закрытия сделок позволяет находиться на дальней дистанции от потрясений, связанных с разворотом рынка, и оставаться в статистическом плюсе. 

Помимо восходящего и нисходящего видов тренда существует горизонтальное движение рыка на графике в так называемом «боковике» или во «флэте». Волнообразное движение цены здесь идет в горизонтальном канале минимальных и максимальных значений.

Понимание принципа торговли по тренду даёт возможность минимизировать риски финансовых потерь и является основой выстраивания реальных и эффективных торговых стратегий.

2. Комплекс инструментов стратегии Owl и их построение

2.1. Фракталы

Трейдинговый индикатор «Фрактал» был разработан знаменитым практиком и теоретиком торговли на рынке Биллом М. Вильямсом (1932–2019). Фрактал – это графическая комбинация пяти баров или свечей, которая показывает в определенный момент времени силу покупателей или продавцов. Некоторые бары или свечи могут находиться на одном уровне, но для определения фрактала, как правило, берется пять соседних разноуровневых свечей, среди которых должно быть по две свечи слева и справа от самой верхней – high – на восходящем тренде или от самой нижней – low – на нисходящем.

В интерфейсе торговых платформ MetaTrader 5 и 4 индикатор Фрактал предустановлен и легко настраивается на любом таймфрейме. Некоторые трейдеры сравнивают фрактал с ладонью, где самым верхним или нижним, в зависимости от ее направленности вверх или вниз может быть обозначен средний, самый длинный палец (Рис. 4).

Рис. 4. Классические фракталы Б. Вильямса.

Фрактал отмечается на графике стрелочкой, и по линии фракталов можно отчетливо увидеть направление движения и характерные изменения движения цены, а также определить уровни поддержки и сопротивления.

Рис. 5. Фракталы в стратегии Owl.

В стратегии Owl определение фрактала отличается от классического. В индикаторе Full Fractals для индексации фрактала слева от high или low-свечи берется пять последних свечей, в отличие от классических двух, а справа берется две (Рис. 5).

Все фракталы в стратегии Owl отмечены короткими горизонтальными цветными линиями.

2.2 Valable ZigZag

Волновая природа рынка была в свое время тщательно разработана Ральфом Нельсоном Эллиоттом (1871—1948) — американским финансистом, создавшим теорию волн, интерпретирующую процессы на финансовых рынках через систему визуальных волнообразных моделей на ценовых графиках.

Разобраться в волнообразном движении рынка позволяет индикатор ZigZag, на котором мы и остановимся более подробно. Предлагаемый вариант Зигзага по стратегии Owl содержит меньшее количество изгибов, укрупняя волну.

Рис. 6. Valable ZigZag.

ZigZag определяет основное направление торговли. Работа индикатора и его правильное определение на графике тесно связаны с предыдущим индикатором – фракталом. По мере смещения фрактальных максимумов или минимумов в направлении тренда линия Valable ZigZag не меняет направления, в отличие от классического (Рис.6.).

Рис. 7. Смена направления Valable ZigZag.

Таким образом, Valable ZigZag объединяет несколько движений в рамках тренда в одно и не меняется до тех пор, пока максимумы/минимумы фракталов движутся в направлении с Зигзагом. Для того, чтобы ZigZag поменял своё направление, свеча должна пробить уровень предыдущей фрактальной свечи в противоположном движении и закрепиться выше или ниже данного фрактала (Рис. 7).

Поскольку индикатор ZigZag задает направление торговли, его направленность вверх будет означать торговлю только на покупку, а направленность вниз – торговлю только на продажу.

2.3 Уровни Фибоначчи

Уровни или Сетка Фибоначчи присутствует в арсенале едва ли не каждого трейдера, поскольку показывает очень хорошие результаты торговли и на фондовом рынке, и на FOREX, и на рынке криптовалют.

В основе индикатора лежит последовательность чисел, открытая итальянским ученым Леонардо Пизанский (ок. 1170 — ок. 1250) — одним из первых крупных математиков средневековой Европы. Основной принцип последовательности заключается в том, что первые два числа в ней равны 0 и 1, а каждое последующее равно сумме двух предыдущих.

Рис. 8. Настройка Сетки Фибоначчи по нисходящему тренду. А – изменение направления Valable ZigZag. 2 – верхний Owl-фрактал или уровень «0» Сетки Фибоначчи. 1 – нижний Owl-фрактал.

Сетка Фибоначчи растягивается от фракталов, свидетельствующих о начале коррекционного движения, способного перейти далее и в перемену тренда. Числовые значения уровней, такие, например, как 0; 23,6; 38,2; 50; 61,2; 161,8 соответствуют математической последовательности, открытой итальянским математиком. При этом число 161,8 обозначает уровень золотого сечения и свидетельствует о произошедшем максимальном движении в определенную сторону и возможной скорой обратной коррекции. Если цена доходит до этого уровня, то можно фиксировать прибыль и через некоторое время настраивать Сетку Фибоначчи заново. 

Особенность применения Сетки Фибоначчи в стратегии Owl состоит в том, что индикатор применяется в неразрывной связи с индикаторами Valable ZigZag и Owl вариантом Фрактала. 

Настраивать Сетку уровней Фибоначчи необходимо между двумя противоположными фракталами, расположенными справа от точки изменения тренда согласно индикатору Valable ZigZag. Если он направлен вверх, на покупку, то в точке крайнего нижнего фрактала настраивается уровень 0, а в точке крайнего верхнего – уровень 100. Если же ZigZag указывает направление торговли вниз, на продажу, то Сетка Фибоначчи растягивается от крайнего верхнего фрактала с уровнем 0 до крайнего нижнего с 100.

Входить в рынок можно на уровнях 38,2; 50; 61,2 и, если изменение тренда определено верно, на графике будет еще достаточное движение до уровня 161,8 для получения прибыли.

Если тренд не ярко выражен и тяготеет к флэту, можно входить в рынок на уровне 38,2; 50; понимая при этом, что до уровня 161,8 цена может не дойти и стараясь фиксировать прибыль на других, более ранних, уровнях сетки Фибоначчи. На ярко выраженном тренде уровень 61,8 будет являться лучшей точкой входа, а до уровня 38,2 рынок может просто не дойти и целый ряд возможных прибыльных сделок будет пропущен.

3. Стратегия торговли

3.1. Основные принципы Стратегии Owl

Стратегия Owl основана на одновременном использовании нескольких индикаторов: ZigZag, Фрактал и Сетка Фибоначчи. При этом индикатор Фрактал доработан и содержит восемь свечей вместо пяти, а ZigZag содержит меньшее количество изгибов, поскольку служит только для определения направления тренда и называется в стратегии Valable ZigZag.

Торговый сигнал появляется только когда при определенном расположении соседних фракталов на графике относительно Valable ZigZag можно построить уровни Фибоначчи.

Рис. 9. Торговля по сетке Фибоначчи. А – изменение направления Valable ZigZag. 2 – верхний Owl-фрактал или уровень «0» Сетки Фибоначчи. 1 – нижний Owl-фрактал.

Вход в рынок возможен от одного из уровней 38.2, 50 или 61.8. Точку входа надо выбирать относительно динамики рынка, которую в любом случае необходимо определить перед тем, как в него войти. Если началось хорошее рыночное движение, нужно входить от 61,2, потому что при входе на 38,2 ряд прибыльных сделок может быть упущен. Если трендовое движение не сильное, лучше входить от уровня 38,2. На фондовом рынке – сырьевых финансовых инструментах и акциях – очень хорошо работает уровень 50% от движения (Рис.9).

3.2 Уровни Stop Loss и Take Profit.

Stop Loss нужно выставлять за нулевую линию сетки Фибоначчи на 2–5 пунктов, а уровень Take Profit составляет 161,8. Можно закрывать ордер не полностью, а на уровне 50% от 161,8, то есть закрыть 50% позиции или половину объема ордеров, при этом оставшуюся часть следует закрывать при изменении направления Valable ZigZag (Рис. 9).

На уровне 100% Сетки Фибоначчи, ордера следует перевести в безубыточную позицию: уровень Stop Loss необходимо выставить на уровень открытия +1 пункт на покрытие комиссий.

3.3 Метод тройного экрана А. Элдера

Метод тройного экрана известного и опытнейшего трейдера Александра Элдера (род. В 1951 г.) состоит в том, что для принятия торговых решений одновременно изучаются графики на трех таймфреймах: основной, на котором идет торговля, и два таймфрейма, каждый в четыре раза старше предыдущего. 

Например, если торговля ведется на графике с таймфреймом M15, то для подтверждения направления движения рынка подключаются графики с таймфреймами H1 и H4. 

Важно направление основного тренда, определяемое индикатором Valable ZigZag. Если направление совпадает на всех таймфреймах – это означает возможность поиска основного сигнала на вход с построением сетки Фибоначчи.

Рис. 10. Отображение направления движения цены по трем таймфреймам на индикаторе.

Так, если Valable ZigZag и таймфрейм М15 показывают направление движения вверх, Н1 показывает направление вверх и Н4 показывает тот же вектор – это означает, что вероятность сохранения этого движения в течение некоторого времени максимальна, рынок идёт вверх и при торговле по тренду можно идти вслед за направлением рынка и забирать профиты. Для этого нужно найти фрактал 1, фрактал 2, расположенные справа от смены направления движения, растянуть Сетку Фибоначчи и войти в рынок.

Методика Элдера описана самим автором более подробно, но в Owl применяется лишь главный ее принцип.

3.4 Мертвая зона

Мертвая зона образуется тогда, когда движение на графиках в таймфреймах Н1 и Н4 разнонаправлено. На графике с одним таймфреймом движение может идти вверх, а с другим – вниз.

Это зона, в которой, условно говоря, рынок не определился и входить в это время как на покупку, так и на продажу имеет смысла и достаточно рискованно, лучше дождаться, пока рынок из этой зоны выйдет и покажет четкое направление. После этого можно искать точки входа в рынок.

Индикатор Owl Smart Levels показывает мертвую зону красным, предупреждая о том, что торговать в ней нежелательно.

Рис. 11. Мертвая зона.

4. Дополнительные инструменты и точки входа

4.1 Наклонный канал

Стратегия Owl предполагает наличие такого дополнительного инструмента работы с графиком цены как наклонный канал. Так же, как и Valable ZigZag, он строится по фракталам в направлении тренда. Для построения линии верхней границы канала необходимо взять точки двух вершин верхних фракталов, а для того, чтобы проложить параллельную линию нижней границы – достаточно будет одной, третьей точки нижнего фрактала.

Таким образом, если есть два верхних фрактала, которые расположены справа от точки изменения направления тренда по ZigZag, и есть третий, нижний фрактал, который располагается между ними, можно смело построить канал. По этому каналу, направленному вверх, можно искать дополнительные точки входа на покупку (Рис. 12).

При движении графика в сторону снижения цены с соответствующим направлением индикатора Valable ZigZag, необходимо определить два нижних фрактала, чтобы провести линию нижней границы, и один верхний для того, чтобы провести верхнюю линию границы канала, параллельную нижней.

4.2 Веер Фибоначчи

После того, как построен канал, можно использовать еще один дополнительный инструмент, применяющийся вместе с каналом - веер Фибоначчи. Важно отметить, что в стратегии Owl если канал не используется, также не применяется и Веер Фибоначчи – эти инструменты работы с графиком строятся один относительно другого.

Веер Фибоначчи состоит из нескольких лучей, располагающихся веерообразно от основного луча вправо, и, так же, как и Сетка, имеют значения, соответствующие последовательности чисел Фибоначчи – 38,2; 50; 61,8.

Веер Фибоначчи является, в определенном смысле, опережающим индикатором, и даёт ранний обратный сигнал на разворот. Его лучи представляют собой, условно говоря, дополнительные уровни поддержки относительно наклонного канала. Если цена «пробивает» веер и уходит дальше в сторону от него, то на обратный откат от линии канала сделки открывать не следует. В этом случае мы можем торговать уже на разворот от основного тренда, поскольку, как правило, когда пробивается веер, это окончательно подтверждает пробитие соответствующей границы канала.

Рис. 12. Наклонный канал и Веер Фибоначчи (желтым).

Если же цена «отбивается» от веера, то появляется возможность войти в рынок на развороте тренда или появлении тенденции раньше, чем это сделает большинство трейдеров, использующих только наклонный канал или даже сетку Фибоначчи, и даже раньше, чем перевернется индикатор ZigZag. 

5. Мани-менеджмент или управление капиталом

Основой выхода на любой рынок является продуманное и спланированное управление капиталом. Это в буквальном смысле слова важнее, чем выбор стратегии торговли.

Определить оптимальный размер депозита и объем торгового лота необходимо для того, чтобы решить основную задачу трейдера – сохранить депозит. Если задача сохранить депозит решается, и трейдер зарабатывает, пусть небольшую, прибыль – это значит, трейдер ведет успешную торговлю и является успешным трейдером. Не следует стремиться к достижению завышенного процента прибыльных сделок, такого как 70–90%, и завышать соответственные риски в стратегии своей торговли. Многие крупные трейдеры стабильно зарабатывают на рынке, имея процент прибыльных сделок не многим более 50%. Если стратегия эффективная и грамотная, она сама принесет свои плоды. Не следует вмешиваться и сокращать объемы сделок после потерь, так же, как и пытаться наверстать упущенное, неоправданно завышая объемы лотов.

Изначально, достаточно заложить минимальные риски на серию из 10 убыточных сделок и на сумму, не превышающую 15% от депозита. Вероятность казалась бы невелика, но никогда нельзя забывать про возможные обвалы рынков, внезапные коррекции или резкий скачкообразный гэповый рост. Многие трейдеры не принимают во внимание возможность появления длинной серии убыточных сделок, в то время как это и является, как раз, одной из главных причин, по которой они в конечном счёте теряют весь свой депозит. Поэтому сумма депозита должна быть достаточной для преодоления просадки, и это совершенно не значит – огромной, но значит, что существует определенное соотношение размера депозита и объема торгового лота.

Для выхода из просадки можно пробовать постепенно немного повышать размеры ордеров, когда движение рынка становится уже понятным, ведь вероятность того, что следующая сделка будет прибыльной, с каждой убыточной сделкой перед этим только возрастала.

Рис. 13. Правила управления капиталом.

Стратегия Owl имеет показатель доходности минимум в 2 раза выше, чем показатель объективных потерь. Поэтому даже при таком количественном соотношении прибыльных сделок к убыточным, как 1:3, она позволяет трейдеру оставаться в плюсе и сохранять депозит. При этом важно понимать, что любой инструмент должен работать в умелых руках, и система риск-менеджмента все равно остается первичной для тех, кто выходит на рынок со стратегией Owl.

6. Разбор исходного кода индикаторов

Трейдерам нравятся простые торговые системы, которые базируются на фундаментальных принципах движения рынка. Они более-менее надежно работают и сегодня, и лучше всего поддаются осмыслению, так как были созданы еще до изобретения персональных компьютеров, поэтому просты в расчетах.

6.1. Индикатор Full Fractals

Поскольку принципы построения индикатора Fractals не сложные, то индикатор Full Fractals не должен быть сильно усложнен. Код индикатора базируется всего на одной функции, которая выглядит примерно вот так:

bool IsFractal(int _i, bool _type)
  {
   if(_type)
     {
      double low = iLow(_Symbol,PERIOD_CURRENT,_i);
      for(int j=1; j<=FrBarsLeft; j++)
         if(iLow(_Symbol,PERIOD_CURRENT,_i+j) < low)
            return false;
      for(int j=1; j<=FrBarsRight; j++)
         if(iLow(_Symbol,PERIOD_CURRENT,_i-j) < low)
            return false;
      return true;
     }
   else
     {
      double high = iHigh(_Symbol,PERIOD_CURRENT,_i);
      for(int j=1; j<=FrBarsLeft; j++)
         if(iHigh(_Symbol,PERIOD_CURRENT,_i+j) > high)
            return false;
      for(int j=1; j<=FrBarsRight; j++)
         if(iHigh(_Symbol,PERIOD_CURRENT,_i-j) > high)
            return false;
      return true;
     }
   return false;
  }

В функцию передается всего 2 параметра:

• номер бара на графике, на котором ищем фрактал,
• направление фрактала для проверки – Up или Down.

Соответственно, если фрактал найден, нужно заполнить буфер массива значением High или Low конкретной свечи, которую мы и проверяем.

for(int i=start; i>FrBarsRight && !IsStopped(); i--) {
      if (IsFractal(i,false)) frUp[i] = iHigh(_Symbol,PERIOD_CURRENT,i);         
      if (IsFractal(i,true)) frDown[i] = iLow(_Symbol,PERIOD_CURRENT,i);
   }

Полный исходный код можно увидеть в приложении к этой статье. 

6.2. Индикатор Valable ZigZag.

Поскольку индикатор Valable ZigZag построен на основе индикатора Full Fractals, его разработка явилась своего рода продолжением предыдущего индикатора. При этом принцип работы индикатора остается столь же простым и состоит всего из пары функций.

Рассмотрим первую из них с условным названием Logic.

void Logic(int i)
  {
   if(IsFractal(i,false))
     {
      frUp[i] = iHigh(_Symbol,PERIOD_CURRENT,i);
     }
   if(IsFractal(i,true))
     {
      frDown[i] = iLow(_Symbol,PERIOD_CURRENT,i);
     }
   if(direction == 0)
     {
      if(l_level_down > 0 && iClose(_Symbol,PERIOD_CURRENT,i) < l_level_down)
        {
         gzz[i] = iLow(_Symbol,PERIOD_CURRENT,i);
         l_zz_low = gzz[i];
         direction = 1;
        }
      if(frUp[i] == iHigh(_Symbol,PERIOD_CURRENT,i) && l_zz_high < frUp[i])
        {
         gzz[i] = iHigh(_Symbol,PERIOD_CURRENT,i);
         l_zz_high = gzz[i];
         ClearTheExtraValue(i,direction);
        }
     }
   else
     {
      if(l_level_up > 0 && iClose(_Symbol,PERIOD_CURRENT,i) > l_level_up)
        {
         gzz[i] = iHigh(_Symbol,PERIOD_CURRENT,i);
         l_zz_high = gzz[i];
         direction = 0;
        }
      if(frDown[i] == iLow(_Symbol,PERIOD_CURRENT,i) && l_zz_low > frDown[i])
        {
         gzz[i] = iLow(_Symbol,PERIOD_CURRENT,i);
         l_zz_low = gzz[i];
         ClearTheExtraValue(i,direction);
        }
     }
   if(frUp[i] == iHigh(_Symbol,PERIOD_CURRENT,i))
     {
      l_level_up = frUp[i];
     }
   if(frDown[i] == iLow(_Symbol,PERIOD_CURRENT,i))
     {
      l_level_down = frDown[i];
     }
  }

В нее передается всего один параметр i, который отвечает за номер свечи на графике, для которой делается расчет. Расчет следует вести справа налево, то есть от начала истории к текущему моменту времени.

Первая часть кода известна – это расчет фракталов. Их значения записываются в два отдельных массива (frUp и frDown), которые не выводятся на график, а только участвуют в дальнейших расчетах.

Далее следует код, который производит основные расчеты. Он делится на две части: расчет при направлении ZigZag вверх (direction=0) и при направлении ZigZag вниз (direction=1).

В этих функциях и заключена вся логика построения, которая, в свою очередь, состоит из 2 основных проверок:

1. Проверка на переворот. Переворот вверх происходит в момент закрытия свечи выше последнего верхнего фрактала при направлении ZigZag вниз, и переворот ZigZag вниз имеет место, если свеча была закрыта ниже последнего нижнего фрактала.
2. Проверка на продление значения крайней точки ZigZag по направлению тренда. Здесь стоит использовать еще одну дополнительную функцию (ClearTheExtraValue), которая убирает лишние значения из индикаторного буфера, для того чтобы ZigZag выглядел без излишних точек изгибов.

Так выглядят основные функции, заложенные в основу стратегии Owl, базирующейся на проверенных индикаторах, долгое время являющихся залогом успеха для торговли на рынке и построения прибыльных стратегий торговли.

Заключение

Для разработки Стратегии Owl были использованы фрагменты торговой системы трейдера с мировой известностью Билла Вильямса, элементы теории волнового анализа крупного торгового аналитика Ральфа Эллиотта, а также проверенные многими трейдерами на практике и очень популярные индикаторы: Сетка и Веер Фибоначчи, а также ZigZag. Стратегия включает в себя и торговый принцип Александра Элдера – метод одновременного использования трех экранов.

Доработка классических индикаторов, осуществленная в Owl, не меняет их сути, а динамично адаптирует к меняющимся условиям рынков на современном этапе. Подобно тому, как не все классические свечные модели работают, по крайней мере на разных рынках, некоторые индикаторы могут, как минимум работать с запаздыванием, делая их применение в современной торговле имеющим меньше смысла, чем того бы хотелось бы.

В стратегию Owl заложен принцип одновременного комбинированного использования нескольких индикаторов. Часть из них доработана, видоизменена, а их дальнейшая работа проверена на практике в течение длительного времени. Это представляет собой комплексную торговую систему или smart-стратегию, имеющую очень хороший показатель риск/ доходность.

Все необходимые вышеописанные параметры объединены в новый индикатор, называемый Owl Smart Levels, который отображает результирующий параметр работы всех частей торговой системы во взаимодействии. Фактически – это уже готовый инструмент, используя который, можно во всей полноте работать по вышеизложенной новой прибыльной торговой стратегии.