Artigos com exemplos de como programar indicadores na linguagem MQL5

O artigo oferece uma nova perspectiva sobre as interfaces dos indicadores. Eu vou focar na conveniência. Tendo tentado dezenas de diferentes estratégias de negociação ao longo dos anos, além de ter testado centenas de indicadores diferentes, eu cheguei a algumas conclusões que quero compartilhar com você neste artigo.

Neste artigo, analisaremos dados de moedas e tentaremos entender com isso por que os Expert Advisors podem mostrar bons resultados em alguns intervalos e, ao mesmo tempo, ter um desempenho ruim em outros.

Neste artigo, abordaremos os métodos de criação de indicadores personalizados que são desenhados usando a classe CCanvas da Biblioteca Padrão no MetaTrader 5. Também discutiremos as propriedades dos gráficos para a transformação de coordenadas. Daremos especial atenção aos indicadores que preenchem a área entre duas linhas usando transparência.

Neste artigo, exploraremos diferentes enfoques para desenvolver indicadores adaptativos. Esses indicadores se destacam pelo uso de feedback entre as entradas e saídas, o que permite que eles se adaptem de forma autônoma para processar séries temporais financeiras de forma eficiente.

Neste artigo, considerarei a possibilidade de atualizar o indicador CCI. Além disso, eu apresentarei uma modificação do indicador.

Neste artigo, vamos brevemente revisar a biblioteca de análise numérica ALGLIB 3.19, suas aplicações e novos algoritmos que aumentam a eficácia da análise de dados financeiros.

Neste artigo, aprenderemos a criar nosso próprio indicador usando MQL5 com base em nossas preferências, que será usado no MetaTrader 5 para interpretar gráficos ou como parte de Expert Advisors.

Este artigo serve como uma introdução à programação em MQL5 para novatos, abrindo portas para o empolgante mundo da negociação algorítmica. Aqui, você vai descobrir os princípios básicos do MQL5, a linguagem de programação usada para desenvolver estratégias de negociação no MetaTrader 5, que facilita a entrada no universo da negociação automatizada. Abrangendo desde a compreensão dos conceitos iniciais até os primeiros passos na programação, este texto é projetado para desbloquear as possibilidades da negociação algorítmica para todos os leitores, incluindo aqueles sem nenhuma experiência prévia em programação. Espero que aprecie esta incursão pelo mundo do trading com MQL5.

Gary Anderson desenvolveu um método de análise de mercado baseado em uma teoria que chamou de fator Janus. Essa teoria descreve um conjunto de indicadores que podem ser usados ​​para identificar tendências e avaliar o risco de mercado. Neste artigo, vamos implementar essas ferramentas no MQL5.

Neste artigo de referência, vamos dar uma olhada nos indicadores padrão da categoria Indicadores de tendência. Criaremos modelos prontos a serem usados em Expert Advisors, modelos esses que incluirão: declaração e configuração de parâmetros, inicialização/desinicialização de indicadores e recuperação de dados/sinais a partir de buffers de indicador em EAs.

Este artigo apresenta a estratégia de negociação RSI Deep Three Move no MetaTrader 5. O artigo é baseado em uma nova série de pesquisas que demonstram vários métodos de negociação com base no RSI, que é um indicador técnico para medir a força e o impulso de ativos financeiros, incluindo ações, moedas e commodities.

Continuação da série para iniciantes. Aqui veremos como criar constantes e variáveis, registrar datas, cores e outros dados úteis. Aprenderemos a criar enumerações como dias da semana ou estilos de linha (contínua, tracejada etc.). Variáveis e expressões são a base da programação. Elas estão em 99% dos programas, portanto é fundamental entendê-las. Se você é novato em programação, este é um bom ponto de partida. Se o nível de conhecimento em programação é muito básico, conforme meu artigo anterior (link no início).

Neste artigo, examinaremos os indicadores padrão das categorias Volumes e Bill Williams. Criaremos modelos prontos a serem usados em Expert Advisors, modelos esses que incluirão: declaração e configuração de parâmetros, inicialização/desinicialização de indicadores e recuperação de dados/sinais a partir de buffers de indicador em EAs.

Neste artigo, analisaremos a estrutura do buffer de indicador em indicadores com vários símbolos e vários períodos e geraremos a exibição dos buffers coloridos desses indicadores no gráfico.

Neste artigo, vamos nos familiarizar com um dos métodos de análise espectral e processamento de sinais - a transformada discreta de Hartley. Com ela, é possível filtrar sinais, analisar seus espectros e muito mais. As capacidades da DHT não são menores do que as da transformada discreta de Fourier. No entanto, ao contrário dela, a DHT utiliza apenas números reais, o que a torna mais conveniente para implementação na prática, e os resultados de sua aplicação mais visíveis.

O livro de ofertas - Depth of Market - é sem dúvidas algo de bastante relevância para a execução de trades rápidos, sobretudo em algoritmos de alta frequência - os HFT. Nessa série de artigos, iremos explorar esse tipo de evento de mercado que podemos obeter através do broker em muitos dos ativos negociados. Começaremos com um indicador em que são configuráveis a paleta de cores, a posição e o tamanho do histograma a ser exibido diretamente no gráfico. Também abordaremos uma forma de gerar eventos BookEvent para fins de testes do indicador em condições específicas. Como possíveis temas a serem abordados nos artigos futuros estão o armazenamento dessas distribuições de preços e formas de usá-las no testador de estratégia.

Nesta série, continuamos a desvendar os segredos da programação. No novo artigo, vamos estudar as bases das estruturas, classes e funções de tempo e adquirir novas habilidades para programação eficiente. Este guia pode ser útil não apenas para iniciantes, mas também para desenvolvedores experientes, pois simplifica conceitos complexos, fornecendo informações valiosas para dominar o MQL5. Continue aprendendo coisas novas, aperfeiçoe suas habilidades de programação e domine o mundo da negociação algorítmica.

A teoria das categorias é um ramo diversificado e em expansão da matemática que só recentemente começou a ser abordado na comunidade MQL5. Esta série de artigos tem como objetivo analisar alguns de seus conceitos para criar uma biblioteca aberta e utilizar ainda mais essa maravilhosa seção na criação de estratégias de negociação.

Neste artigo, exploraremos a implementação prática da regressão rede elástica (elastic net regularization) para minimizar o sobreajuste e, ao mesmo tempo, separar automaticamente preditores úteis daqueles que possuem pouca força preditiva.