Artigos sobre programação nas linguagens MQL4 e MQL5

O segundo artigo da série "Controles gráficos personalizados" apresenta uma biblioteca para manusear os principais problemas que surgem da interação entre um programa (Expert Advisor, script, indicador) e um usuário. A biblioteca contém um grande número de classes (CInputBox, CSpinInputBox, CCheckBox, CRadioGroup, CVSсrollBar, CHSсrollBar, CList, CListMS, CComBox, CHMenu, CVMenu, CHProgress, CDialer, CDialerInputBox, CTable) e exemplos de seu uso.

O campo para aplicar a diferenciação fracionária é bastante amplo. Por exemplo, os algoritmos de aprendizado de máquina geralmente recebem uma série diferenciada na entrada. O problema é que é necessário derivar novos dados de acordo com o histórico existente, para que o modelo de aprendizado de máquina possa reconhecê-los. Este artigo discute a abordagem inicial para a diferenciação das séries temporais, além disso, é fornecido um exemplo de estratégia de negociação otimizada automaticamente baseada nas séries diferenciadas obtidas.

Você já se perguntou como a sua ordem é entregue tão rápida na bolsa? Também já se perguntou quanto tempo seu terminal precisa para receber o resultado da operação? Nós fizemos uma comparação da velocidade de execução da operação de negociação, pois ninguém nunca mediu esses valores utilizando aplicações nas linguagens de programação MQL5 ou QLUA.

Depois de enviarmos uma ordem de negociação para o servidor, não devemos assumir que o trabalho está concluído, uma vez que é necessário verificar quer os códigos de erro quer a ausência de erros. No artigo, veremos o processamento de erros retornados pelo servidor de negociação e prepararemos a base para a criação de ordens de negociação pendentes.

O artigo trata sobre sistema automático para análise de qualquer conta de negociação no terminal MetaTrader 4, são considerados os aspectos técnicos de um relatório gerado e a interpretação dos resultados obtidos. Conclusões sobre as melhorias dos fatores das negociações são mostradas após a análise detalhada do relatório. O script MQLab ™ Graphic Report é usado para análise.

Suponho que todo desenvolvedor quer escrever código mais rapidamente. Porém, a habilidade de escrever código de forma rápida e produtiva não é uma característica inata que apenas uns poucos trazem consigo. Trata-se de uma habilidade que qualquer programador pode desenvolver e que será o tópico deste artigo.

Este artigo foi publicado para mostrar-lhe como usar redes neurais através da FANN2MQL, usando um exemplo simples, vai ensinar um padrão para uma rede neural e testá-la para ver se ela reconhecerá padrões que nunca viu.

Na parte VIII da série de artigos dedicados à criação de interfaces gráficas no MetaTrader, nós vamos introduzir os controles compostos complexos como os calendários, lista hierárquica e o navegador de arquivos. Devido à grande quantidade de informações, os artigos foram escritos separadamente para cada assunto. O primeiro capítulo desta parte descreve o controle calendário e sua versão expandida — um calendário suspenso.

Dois anos atrás, no artigo "A Última Cruzada" analisamos bastante um método que ainda não é amplamente utilizado na atualidade e interessante para a exibição das informações de mercado - gráficos de ponto e figura. Agora eu sugiro que você tente escrever um robô de negociação com base nos padrões detectados no gráfico ponto e figura.

Seguindo o nosso artigo anterior, sobre os princípios de negociação de cestas de moeda, vamos analisar os padrões que os traders podem detectar. Também consideraremos as vantagens e desvantagens de cada padrão e forneceremos algumas recomendações sobre seu uso. Os indicadores baseados no oscilador Williams, serão utilizados como ferramentas de análise.

No artigo é estudada a criação de documentação para um código em linguagem MQL5, partindo da automação de tags (marcação). Além disso, quanto ao programa Doxygen, é descrito seu funcionamento, adequada configuração e obtenção de resultados em vários formatos (HTML, HtmlHelp e PDF).

Neste artigo, veremos a criação de classes de objetos-buffers de indicador como herdeiros de um objeto-buffer abstrato, o que simplifica a declaração e trabalho com buffers de indicadores ao criar programas-indicadores próprios baseados na biblioteca DoEasy.

Este artigo descreve um método que permite desenvolver rápida e facilmente um Expert Advisor multiplataforma. O método proposto combina as características, comuns para ambas as versões, numa classe e desenvolve a implementação para funções incompatíveis nas classes herdadas.

O código da biblioteca precisa ser otimizado: ele deve ser mais regularizado, o que é - mais legível e compreensível para estudar. Além disso, nós vamos continuar a desenvolver os controles criados anteriormente: listas, tabelas e barras de rolagem.

Atualmente há um número razoável de meios para uma monitorização remota confortável de uma conta de negociação: terminais móveis, notificações push, trabalhando com o ICQ. Mas tudo requer conexão com a Internet. Este artigo descreve o processo de criação de um Expert Advisor que lhe permitirá ficar em contato com o terminal de negociação, mesmo quando a Internet móvel não estiver disponível, através de chamadas e mensagens de texto.

Este artigo complementa a descrição da ideia de como construir uma interface de programa MQL com ajuda das construções da linguagem MQL. Um editor gráfico especial nos permitirá configurar interativamente um layout consistindo nas principais classes de elementos da GUI e, em seguida, as exportará para uma descrição MQL que será usada em nosso projeto MQL. Aqui são apresentados detalhes internos do editor e o manual do usuário. Códigos fonte estão anexados ao artigo.

Comparar várias séries temporais durante uma análise técnica é uma tarefa bastante comum que requer ferramentas apropriadas. Neste artigo, eu sugiro o desenvolvimento de uma ferramenta para análise gráfica e a detecção de correlações entre duas ou mais séries temporais.

No trabalho prático, um trader pode enfrentar a seguinte situação: é necessário ficar "alerta" ou uma mensagem de texto aparecerá em uma tela (em uma janela de gráfico) indicando um sinal de um indicador. O artigo contém um exemplo de exibição de informações sobre objetos gráficos criados por um indicador externo.

O artigo de hoje mostra a programadores MQL5 intermediários como eles podem obter mais lucro de seus sistemas de negociação lineares (Fixed Lot) facilmente implementando a chamada técnica de exponenciação. Isto é porque o crescimento de curva de capital resultante é, em seguida, geométrico, ou exponencial, tendo a forma de uma parábola. Especificamente, implementaremos uma variante MQL5 prática do dimensionamento da posição fracionária fixa desenvolvida por Ralph Vince.

Neste artigo, tentaremos criar o melhor EA possível trabalhando com base no princípio de um gradador. Como de costume, tratar-se-á de um Expert Advisor multiplataforma capaz de funcionar tanto no MetaTrader 4 quanto no MetaTrader 5. O primeiro EA era bom para todos, exceto que ele não trazia lucro em período longo. O segundo EA podia trabalhar em intervalos de mais de alguns anos. Mas ele não era capaz de trazer mais de 50% do lucro por ano com um rebaixamento máximo de menos de 50%.

O artigo descreve as técnicas para trabalhar com mapas de Kohonen. Ele vai ser do interesse tanto para exploradores do mercado, com habilidades básicas nas plataformas MQL4 e MQL5, quanto para programadores experientes que enfrentam dificuldades com a conexão dos mapas de Kohonen aos seus projetos.

Veja seu terminal de negociação. Quais meios de apresentação de preço você pode ver? Barras, candlesticks, linhas. Estamos buscando tempo e preços onde temos apenas lucro com os preços. Devemos dar atenção aos preços ao analisarmos o mercado? Este artigo propõe um algorítimo e um script para um gráfico de ponto e figura ("jogo da velha") é dada consideração a vários padrões de preço em que o uso prático é destacado nas recomendações fornecidas.

Este artigo falará sobre um padrão MVC comum, bem como sobre os prós e os contras de seu uso em programas MQL. Seu propósito é o de "dividir" o código existente em três componentes separados: Modelo (Model), Visualização (View) e Controlador (Controller).

Continuo a complementar o algoritmo com a funcionalidade mínima necessária, vou fazer testes do que obtivemos como resultado. A lucratividade acabou sendo baixa, mas os artigos mostram um modelo que permite negociar com lucro de modo totalmente automático com base em instrumentos de negociação completamente diferentes, e não apenas diferentes, mas também operados em mercados fundamentalmente diferentes.

Emissões do indicador são uma área pouco estudada da pesquisa de mercado. Isso se deve principalmente à dificuldade de análise que é causada pelo processamento de arrays muito grandes de dados de tempo variável. A análise gráfica existente é um recurso muito intensivo e, portanto, tem provocado o desenvolvimento de um algoritmo parcimonioso que usa série temporal de emissões. Este artigo demonstra como a análise visual (imagem intuitiva) pode ser substituída pelo estudo de características de emissões integral. Isso pode ser de interesse para ambos negociantes e desenvolvedores de sistemas de negociação automatizados.

Para coroar esta sequencia de automação. Vamos complementar o que foi visto no artigo anterior. Este definitivamente mostra como tudo irá se encaixar, fazendo o Expert Advisor, funcionar como um relógio.

Neste artigo falaremos sobre as bandas de Bollinger, um dos indicadores mais populares no mundo do trading. Discutiremos sobre análise técnica e aprenderemos a desenvolver sistemas de negociação algorítmica baseados no indicador bandas de Bollinger.

A maioria dos traders utiliza programas especiais para proteger os seus PCs. Infelizmente, estes programas não somente protegem os computadores contra invasões, vírus e trojans, mas também consomem uma quantidade significativa de recursos. Isto tem a ver com o tráfego da rede, antes de tudo, que é completamente controlado por vários anti-vírus e firewalls inteligentes. O motivo da escrita deste artigo foram as reclamações dos traders com relação ao funcionamento lento do terminal de cliente do MetaTrader 4 na preseça do firewall "Outpost". Nós decidimos realizar a nossa própria pesquisa usando o Kaspersky Antivirus 6.0 e o Outpost Firewall Pro 4.0.

A interface do usuário da plataforma MetaTrader 5 é traduzido em vários idiomas. Não se preocupe se a sua língua materna não está entre as suportados. Você pode facilmente completar a tradução usando o utilitário especial MetaTrader MultiLanguage Pack, oferecido pela MetaQuotes Corp. gratuitamente para todos os clientes. Neste artigo mostraremos alguns exemplos de como adicionar linguagens de interface de usuário para a plataforma do MetaTrader 5.

Duas semanas atrás nós publicamos o infográfico do serviço Freelance. Nós também prometemos revelar algumas estatísticas sobre o mercado MetaTrader. Agora, nós convidamos você a examinar os dados que reunimos.

Algoritmos genéticos (evolucionários) são usados para fins de otimização. Um exemplo desse tipo de fim pode ser o aprendizado neuronet, ou seja, a seleção de valores de peso tais que permitam se chegar ao erro mínimo. Além disso, o algoritmo genético é baseado no método de busca aleatória.

Este artigo é o começo da sexta parte da série dedicada ao desenvolvimento da biblioteca para a criação de interfaces gráficas nos terminais MetaTrader. No primeiro capítulo, nós vamos discutir o controle caixa de seleção, o controle campo de edição e seus tipos combinados.