MQL4とMQL5のプログラム記事

取引戦略をプログラミングするためのMQL5言語を、ほとんどがコミュニティメンバーによって書かれた数多くの公開記事で学びます。記事は統合、テスター、取引戦略等のカテゴリに分けられていて、プログラミングに関連する疑問への解答を素早く見つけることができます。

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FX裁定取引：リスク管理を伴う公正価値への回帰を目指す行列取引システム

本記事では、クロスレート計算アルゴリズムの詳細な説明、不均衡マトリクスの可視化、さらに効率的な取引のためのMinDiscrepancyおよびMaxRiskパラメータの最適な設定方法について解説します。本システムは、クロスレートを用いて各通貨ペアの「公正価値」を自動的に算出し、価格が公正価値より低い方向へ乖離した場合には買いシグナルを、高い方向へ乖離した場合には売りシグナルを生成します。

ニューラルネットワークが簡単に（第59回）：コントロールの二分法（DoC）

前回の記事では、Decision Transformerを紹介しました。しかし、外国為替市場の複雑な確率的環境は、提示した手法の可能性を完全に実現することを許しませんでした。今回は、確率的環境におけるアルゴリズムの性能向上を目的としたアルゴリズムを紹介します。

プライスアクション分析ツールキットの開発（第53回）：サポート・レジスタンスゾーン発見のためのPattern Density Heatmap

本記事では、パターン密度ヒートマップ(Pattern Density Heatmap)を紹介します。これは、繰り返し出現するローソク足パターンの検出結果を、統計的に有意なサポート・レジスタンスゾーンに変換するプライスアクションマッピングツールです。単一のシグナルを個別に扱うのではなく、EAは検出結果を固定価格レンジに集約し、密度をスコア化（必要に応じて直近の重み付けも可能）し、高い時間軸のデータと照合してレベルを確認します。その結果として得られるヒートマップは、市場が過去にどの価格レベルで反応したかを可視化し、売買のタイミング、リスク管理、戦略への信頼性向上に活用できます。あらゆる取引スタイルに対応可能です。

リプレイシステムの開発（第68回）：正しい時間を知る(I)

今日は、流動性が低い時間帯に、マウスポインタを使ってバーの残り時間を確認できるようにする作業を引き続き進めていきます。一見すると簡単そうに思えますが、実際にはこの作業には多くの困難が伴います。いくつかの障害を乗り越える必要があるため、このサブシリーズの最初のパートをしっかりと理解しておくことが、今後の内容を理解する上で非常に重要です。

複数の商品を同時に取引する際のリスクバランス

この記事では、初心者が複数の商品を同時に取引する際のリスクバランスを取るためのスクリプトの実装をゼロから書けるようにします。また、経験豊富なユーザーは、この記事で提案されたオプションに関連して、ソリューションを実行するための新しいアイデアが得られるかもしれません。

MQL5での取引戦略の自動化（第9回）：アジアブレイクアウト戦略のためのエキスパートアドバイザーの構築

この記事では、アジアブレイクアウト戦略のためのエキスパートアドバイザー(EA)をMQL5で構築します。セッション中の高値と安値を計算し、移動平均によるトレンドフィルタリングをおこないます。また、動的なオブジェクトスタイリング、ユーザー定義の時間入力、堅牢なリスク管理も実装します。最後に、プログラムの精度を高めるためのバックテストおよび最適化手法を紹介します。

DoEasy-コントロール（第12部）：基本リストオブジェクト、ListBoxおよびButtonListBox WinFormsオブジェクト

この記事では、WinFormsオブジェクトリストの基本オブジェクトと、2つの新しいオブジェクトを作成します。ListBoxとButtonListBoxです。

機械学習における量子化（第1回）：理論、コード例、CatBoostでの実装解析

この記事では、ツリーモデルの構築における量子化の理論的な応用を考察し、CatBoostに実装された量子化手法を紹介します。複雑な数式は使用しません。

取引におけるカオス理論（第2回）：さらなる研究

金融市場におけるカオス理論の探究を続けます。今回は通貨やその他の資産の分析への適用性について考えます。

MQL5で取引管理者パネルを作成する（第3回）：テーマ管理のための組み込みクラスの拡張(II)

このディスカッションでは、既存のダイアログライブラリを慎重に拡張して、テーマ管理ロジックを組み込みます。さらに、管理パネルプロジェクトで使用されるCDialog、CEdit、およびCButtonクラスにテーマ切り替えのメソッドを統合します。さらに洞察力のある視点については、引き続きお読みください。

RestAPIを統合したMQL5強化学習エージェントの開発（第1回）：MQL5でRestAPIを使用する方法

この記事では、異なるアプリケーションやソフトウェアシステム間の相互作用におけるAPI (Application Programming Interface)の重要性についてお話しします。アプリケーション間のやり取りを簡素化し、データや機能を効率的に共有することを可能にするAPIの役割を見ていきます。

取引におけるニューラルネットワーク：層状メモリを持つエージェント（最終回）

引き続き、FinMemフレームワークの構築に取り組みます。本フレームワークは、人間の認知プロセスを模した層状メモリアプローチを用いることで、複雑な金融データを効果的に処理できるだけでなく、新しいシグナルに適応することも可能にします。その結果、動的に変化する市場における投資判断の精度と有効性が大幅に向上します。

RestAPIを統合したMQL5強化学習エージェントの開発（第2回）：三目並べゲームREST APIとのHTTPインタラクションのためのMQL5関数

この記事では、MQL5がPythonやFastAPIとどのように相互作用できるか、MQL5のHTTP呼び出しを使用してPythonの三目並べゲームと相互作用する方法について説明します。この記事では、この統合のためのFastAPIを使用したAPIの作成について説明し、MQL5でのテストスクリプトを提供することで、MQL5の多用途性、Pythonのシンプルさ、そして革新的なソルーションを生み出すために異なるテクノロジーを接続するFastAPIの有効性を強調しています。

MQL5入門（第15回）：初心者のためのカスタムインジケーター作成ガイド(IV)

この記事では、MQL5でプライスアクションインジケーターを構築する方法を学びます。具体的には、トレンド分析において重要なポイントである、安値(L)、高値(H)、安値切り上げ(HL)、高値更新(HH)、安値更新(LL)、高値切り下げ(LH)といった構造の把握に焦点を当てます。また、プレミアムゾーンとディスカウントゾーンの識別、50%リトレースメントレベルの表示、リスクリワード比に基づく利益目標の計算についても解説します。さらに、トレンド構造に基づいてエントリーポイント、ストップロス(SL)、テイクプロフィット(TP)の設定方法も扱います。

MQL5でのAI搭載取引システムの構築（第3回）：スクロール対応の単一スレッド型チャットUIへのアップグレード

本記事では、MQL5で構築したChatGPT統合プログラムを、タイムスタンプ付きの会話履歴管理と動的スクロール機構を備えた、単一スレッド型チャット指向のUIへとアップグレードします。本システムはJSON解析を用いてマルチターンのメッセージを管理し、スクロールバー表示モードの切り替えやホバーエフェクトをサポートすることで、実装面と操作性の両面からユーザー体験を向上させます。

MQL5における取引戦略の自動化（第45回）：逆フェアバリューギャップ(IFVG)

本記事では、MQL5において逆フェアバリューギャップ(IFVG, Inverse Fair Value Gap)検出システムを構築します。このシステムは、直近のバーにおける強気/弱気のFVG（フェアバリューギャップ）を最小ギャップサイズフィルターを適用して識別し、価格との相互作用に基づき、その状態をnormal（通常）、mitigated（解消）、inverted（反転）として追跡します（遠側ブレイクによるミティゲーション、再エントリー時のリトレース（押し戻し）、内側から遠側をブレイクしてクローズすることによるインバージョンを含みます）。また、重複は無視し、追跡するFVGの数を制限します。

DoEasy - コントロール（第29部）：ScrollBar補助コントロール

この記事では、ScrollBar補助コントロール要素とその派生オブジェクト（垂直および水平のスクロールバー）の開発を開始します。スクロールバーは、フォームのコンテンツがコンテナを超えた場合にスクロールするために使用されます。スクロールバーは通常フォームの下部と右側にあります。下部の水平のものはコンテンツを左右にスクロールし、垂直のものは上下にスクロールします。

知っておくべきMQL5ウィザードのテクニック（第36回）：マルコフ連鎖を用いたQ学習

強化学習は、教師あり学習、教師なし学習と並んで、機械学習における3つの主要な考え方の1つです。そのため、最適制御、つまり目的関数に最も適した長期的な方針を学習することに関心があります。このような背景から、ウィザードが作成したEAのMLPの学習プロセスにおいて、MLPがどのような役割を果たす可能性があるのかを探ります。

取引におけるトレンド基準

トレンドは多くの取引戦略において重要な要素です。本記事では、トレンドを識別するために使用されるいくつかのツールとその特性にを見ていきます。トレンドを理解し正しく解釈することは、取引効率を大幅に高め、リスクを最小限に抑えることにつながります。

MQL5入門（第18回）：ウォルフ波動パターンの基本

本記事では、ウォルフ波動(Wolfe Wave)パターンを詳細に解説し、弱気と強気の両方のバリエーションを取り上げます。また、この高度なチャートパターンに基づいて有効な買いと売りのセットアップを特定するためのステップごとのロジックも分解して説明します。

知っておくべきMQL5ウィザードのテクニック（第20回）：関数同定問題

関数同定問題は、研究対象のデータセットをマッピングする基本モデルがどのようなものであるかについて、最小限の仮定から始める回帰の形式です。ベイズ法やニューラルネットワークでも実装可能ですが、ここでは遺伝的アルゴリズムによる実装が、MQL5ウィザードで使用可能なExpertSignalクラスのカスタマイズにどのように役立つかを見ていきます。

古典的な戦略をPythonで再構築する（第3回）：高値更新と安値更新の予測

本連載では、古典的な取引戦略を実証的に分析し、AIを用いてそれらの改善が可能かどうかを検証します。本日の議論では、線形判別分析モデルを用いて高値更新と安値更新の予測に挑戦します。

MQL5における取引戦略の自動化（第45回）：逆フェアバリューギャップ(IFVG)

ログレコードをマスターする（第3回）：ログを保存するためのハンドラの調査

この記事では、ログライブラリのハンドラの概念を説明し、その仕組みを理解するとともに、コンソール、データベース、ファイルの3種類の基本的な実装を作成します。今後の記事に向けて、ハンドラの基本構造から実践的なテストまでを網羅し、完全な機能実装の基盤を整えます。

MQL5における取引戦略の自動化（第45回）：逆フェアバリューギャップ(IFVG)

リプレイシステムの開発 - 市場シミュレーション（第15回）：シミュレーターの誕生(V) - ランダムウォーク

この記事では、私たちのシステムのシミュレーターの開発を完成させます。ここでの主な目的は、前回の記事で説明したアルゴリズムを設定することです。このアルゴリズムは、ランダムウォークの動きを作り出すことを目的としています。したがって、今日の資料を理解するためには、過去の記事の内容を理解する必要があります。シミュレーターの開発をフォローしていない方は、この一連の流れを最初から読まれることをお勧めします。さもないと、ここで説明されることがわからなくなるかもしれません。

知っておくべきMQL5ウィザードのテクニック（第32回）：正則化

正則化とは、ニューラルネットワークのさまざまな層全体に適用される離散的な重み付けに比例して、損失関数にペナルティを与える形式です。様々な正則化形式について、ウィザードで組み立てたEAを使ったテスト実行で、この正則化が持つ重要性を見てみます。

知っておくべきMQL5ウィザードのテクニック（第51回）：SACによる強化学習

Soft Actor Criticは、Actorネットワーク1つとCriticネットワーク2つ、合計3つのニューラルネットワークを用いる強化学習アルゴリズムです。これらのモデルは、CriticがActorネットワークの予測精度を高めるように設計された、いわばマスタースレーブの関係で連携します。本連載では、ONNXの導入も兼ねて、こうした概念を、ウィザード形式で構築されたエキスパートアドバイザー(EA)内のカスタムシグナルとしてどのように実装・活用できるかを探っていきます。

PythonからMQL5へ：量子に着想を得た取引システムへの旅

この記事では、量子に着想を得た取引システムの開発について検討し、Pythonプロトタイプから実際の取引のためのMQL5実装への移行について説明します。このシステムは、量子シミュレーターを使用した従来のコンピューター上で実行されますが、重ね合わせや量子もつれなどの量子コンピューティングの原理を使用して市場の状態を分析します。主な機能には、8つの市場状態を同時に分析する3量子ビットシステム、24時間のルックバック期間、および市場分析用の7つのテクニカル指標が含まれます。精度率は控えめに思えるかもしれませんが、適切なリスク管理戦略と組み合わせると大きな優位性が得られます。