Trend is friend X
- Asesores Expertos
- Tomas Michalek
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
Trade the trend
Increíble estrategia de tendencia para GBPUSD H1, que utiliza KeltnerChannel y extremos diarios.
Sin rejilla, martingala, backtest sintonizado o fairytails, sino resultados reales.
Este EA ha superado 9 pruebas de robustez, lo que indica que es una estrategia de calidad.
Ventajas para usted
Sistema Plug & Play - no tiene que leer largos blogs o estudiar excesivas descripciones técnicas, sólo para poder ejecutar la estrategia. EA debe ser fácil de usar sin exigencias para el cliente.
Cada posición tiene un stoploss predefinido con una cantidad fija configurable (puede arriesgar un porcentaje fijo de su saldo inicial).
La estrategia es desarrollada por algoritmos genéticos en un largo período de datos y pasó las 9 pruebas de robustez, por lo que la calidad de la estrategia está verificada.
Backtest muestra la historia, pero las pruebas de robustez indican los resultados futuros, por lo que son más importantes, que un backtest de aspecto agradable.
El backtest es un indicador del rendimiento de la estrategia, las pruebas de robustez le indican la probabilidad de que estos resultados se produzcan en el futuro.
Parámetros técnicos
- CustomComment - elija su comentario para distinguir la estrategia, o mantenga el predeterminado.
- MagicNumber - elija su número para distinguir la estrategia, o mantener por defecto
- mmRiskedMoney - cantidad fija configurable, para que pueda arriesgar parte de su saldo inicial
Capturas de pantalla
- Informe clásico de Metatrader 5 durante 10 años: gran Factor de Beneficio a lo largo del tiempo, calidad de modelado perfecta, resultados claros, cantidad fija utilizada de 300$ para cada posición
- Equidad de la estrategia durante 17 años: curva de equidad de backtest de aspecto agradable, que se hizo con datos precisos de Dukascopy desde 2003 hasta 2020. Se utilizó MM por defecto (300$).
- Estadísticas de la estrategia durante 17 años: vea los resultados de 17 años de backtest - en datos históricos la estrategia tuvo un gran ratio Retorno/DD, Factor de Beneficio y estabilidad.
- Análisis Monte Carlo - deslizamiento aleatorio, spread y datos históricos: simulación de las condiciones reales del mercado y prueba de la sensibilidad de la estrategia a la volatilidad y liquidez del mercado. Unas líneas similares a las del backtest original significan una buena solidez de la estrategia.
- Análisis Monte Carlo - orden de operaciones aleatorias: prueba que nos indica si la estrategia es sensible a ciclos de mercado específicos. Según la imagen, la estrategia no es sensible al orden específico de las operaciones.
- Análisis de Monte Carlo - parámetros de estrategia aleatorios: prueba contra la estrategia sobreajustada, incluso con parámetros de indicadores cambiados aleatoriamente la estrategia mostró resultados rentables.
- Matriz Walk-forward - serie compleja de simulaciones, donde optimizamos los parámetros de la estrategia basándonos en un periodo y luego hacemos el backtest en otro periodo, comparando si los resultados son rentables. Estos pasos se repiten para los siguientes periodos de tiempo, lo que lleva a la creación de una matriz de pruebas ejecutadas. El objetivo de esta prueba es averiguar si la estrategia está sobreajustada. Si la estrategia no funciona con parámetros ligeramente diferentes, lo más probable es que esté sobreajustada y no funcione en el futuro. Usted puede ver en la captura de pantalla que la estrategia fue rentable para un montón de diversas iteraciones de optimización en los datos históricos.
