EUR 4 of 8 MT4
- Asesores Expertos
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Tomas Michalek
I am constantly developing Expert Advisors with focus on high sustainability, which can't be proven only by nice looking backtest. I always do robustness tests, as I want to offer only quality strategies.
Contact me in the PM if you want to develop strategy for specific market and/or timeframe. - Versión: 2.0
- Activaciones: 10
Plug & Play portfolio - series of high-quality EURUSD H1 strategies for maximized success.
El 4 de 8 estrategias de cartera conjunto. Cada EA funciona bien como independiente, funciona aún mejor como cartera.
Triple probado - backtest,pruebas de robustez, la correlación de cartera.
Utiliza un conocidoindicador CCI combinado con unindicador ADX.
Por qué comprar
EA totalmente automático con una configuración realmente sencilla. Sólo hay que fijar la cantidad de riesgo y listo.
Desarrollado usando algoritmos genéticos en un periodo de datos "en muestra" y luego probado de nuevo en un periodo de datos "fuera de muestra". No hay backtest sintonizado, no señor.
La estrategia se sometió a una serie depruebas de robustez para garantizar su calidad.
| ¿Es nuevo en las pruebas de robustez? Aprendapor qué hago extensas simulaciones Monte Carlo y pruebas de matriz Walk-forwarden todos mis EAs antes de publicarlos. |
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Parámetros técnicos
- CustomComment - elija su comentario para distinguir la estrategia, o mantener por defecto
- MagicNumber - elija su número para distinguir la estrategia, o mantener por defecto
- mmRiskedMoney - cantidad de stoploss fija configurable, la cantidad por defecto es 100 USD
Descripción de las capturas de pantalla
- Renta variable de la cartera: backtest combinado de todas las estrategias juntas, para los años 2003 a 2020.
- Renta variable de las partes de la cartera: renta variable particular de las estrategias de la cartera EUR-8, para los años 2003 a 2020.
- Estadísticas de la cartera: ver las estadísticas de la cartera de 2003 a 2020. Puede ver detalles como el número de operaciones, la relación entre rentabilidad y reducción y otros parámetros.
- Correlación de la cartera: si dos o más estrategias tienen pérdidas en el mismo mes, no es bueno para la cartera. La correlación de la cartera debe tomarse en serio: compruebe que ninguna estrategia tiene una correlación superior a 0,5, lo que significa una correlación baja.
- Equidad de la estrategia: backtest de la estrategia, probado en los datos de Dukascopy, desde 2003 hasta 2020.
- Estadísticas de la estrategia: vea las estadísticas detalladas del backtest de la estrategia, desde 2003 hasta 2020.
- Análisis Monte Carlo - deslizamiento aleatorio, spread y datos históricos: simulación de las condiciones reales del mercado y prueba de la sensibilidad de la estrategia a la volatilidad y liquidez del mercado. Unas líneas similares a las del backtest original significan una buena solidez de la estrategia.
- Análisis Monte Carlo - orden de operaciones aleatorias: prueba que nos indica si la estrategia es sensible a ciclos de mercado específicos. Según la imagen, la estrategia no es sensible al orden específico de las operaciones.
- Análisis de Monte Carlo - parámetros de la estrategia aleatorios: prueba contra la estrategia sobreajustada, que demuestra que la estrategia no está sobreajustada, ya que tiene grandes resultados en las pruebas retrospectivas, incluso con parámetros modificados.
- Matriz Walk-forward - compleja serie de simulaciones, en las que optimizamos los parámetros de la estrategia basándonos en un periodo y luego hacemos el backtest en otro periodo, comparando si los resultados son rentables. Estos pasos se repiten para los siguientes periodos de tiempo, lo que lleva a la creación de una matriz de pruebas ejecutadas. El objetivo de esta prueba es averiguar si la estrategia está sobreajustada. Si la estrategia no funciona con parámetros ligeramente diferentes, lo más probable es que esté sobreajustada y no funcione en el futuro. Usted puede ver en la captura de pantalla que la estrategia fue rentable para un montón de diversas iteraciones de optimización en los datos históricos.
