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- Asesores Expertos
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Tomas Michalek
I am constantly developing Expert Advisors with focus on high sustainability, which can't be proven only by nice looking backtest. I always do robustness tests, as I want to offer only quality strategies.
Contact me in the PM if you want to develop strategy for specific market and/or timeframe. - Versión: 1.0
- Activaciones: 10
Plug & Play portfolio - series of high-quality EURUSD H1 strategies for maximized success.
Este EA por sí solo puede traerle grandes beneficios, pero para obtener los mejores resultados compruebe también el resto de la cartera EUR.
La estrategia está utilizando el indicador CCI para encontrar el comercio adecuado y luego establece la orden pendiente de acuerdo a los extremos diarios.
Sin rejilla, sin martingala, sin backtest sintonizado, sin cuentos de hadas, sinoresultados reales.
Este EA ha pasado 9 pruebas de robustez, lo que indica la buena calidad de la estrategia.
Ventajas para usted
Sistema Plug & Play, por lo que no tiene que leer largos blogs o estudiar excesiva descripción técnica, sólo para poder ejecutar la estrategia . Sólo tiene que adjuntarlo al gráfico y dejar que esta estrategia trabaje para usted.
Cada posición tiene un stoploss predefinido con una cantidad fija configurable (puede arriesgar un porcentaje fijo de su saldo inicial).
La estrategia es desarrollada por algoritmos genéticos en un largo período de datos y pasó las 9 pruebas de robustez, por lo que la calidad de la estrategia está verificada.
Las pruebas de robustez son más importantes que un backtest bonito. Un backtest bonito no sirve de nada si la estrategia no va a funcionar igual en el futuro, ¿no cree?
El backtest es sólo una vista previa de los resultados pasados, pero las pruebas de robustez proporcionan una visión realista de si una estrategia puede funcionar bien en el futuro o no. La estrategia que supera las pruebas es robusta, estable y con resultados sostenibles.
Parámetros técnicos
- CustomComment - elija su comentario para distinguir la estrategia, o mantenga el predeterminado
- MagicNumber - elija su número para distinguir la estrategia, o mantener por defecto
- mmRiskedMoney - cantidad fija de stoploss configurable, para que pueda arriesgar sólo una parte de su saldo inicial. 100 $ por defecto.
Capturas de pantalla
- Portfolio equity: backtest combinado de todas las estrategias juntas, para los años 2003 a 2020.
- Renta variable de las partes de la cartera: renta variable particular de las estrategias de la cartera EUR-8, para los años 2003 a 2020.
- Estadísticas de la cartera: vea las estadísticas de la cartera de 2003 a 2020. Puede ver detalles como el número de operaciones, la relación entre rentabilidad y reducción y otros parámetros.
- Correlación de la cartera: si dos o más estrategias tienen pérdidas en el mismo mes, no es bueno para la cartera. La correlación de la cartera debe tomarse en serio: compruebe que ninguna estrategia tiene una correlación superior a 0,5, lo que significa una correlación baja.
- Equidad de la estrategia: backtest de la estrategia, probado en los datos de Dukascopy, desde 2003 hasta 2020.
- Estadísticas de la estrategia: vea las estadísticas detalladas del backtest de la estrategia, desde 2003 hasta 2020.
- Análisis Monte Carlo - deslizamiento aleatorio, spread y datos históricos: simulación de las condiciones reales del mercado y prueba de la sensibilidad de la estrategia a la volatilidad y liquidez del mercado. Unas líneas similares a las del backtest original significan una buena solidez de la estrategia.
- Análisis Monte Carlo - orden de operaciones aleatorias: prueba que nos indica si la estrategia es sensible a ciclos de mercado específicos. Según la imagen, la estrategia no es sensible al orden específico de las operaciones.
- Análisis de Monte Carlo - parámetros de la estrategia aleatorios: prueba contra la estrategia sobreajustada, que demuestra que la estrategia no está sobreajustada, ya que tiene grandes resultados en las pruebas retrospectivas, incluso con parámetros modificados.
- Matriz Walk-forward - compleja serie de simulaciones, en las que optimizamos los parámetros de la estrategia basándonos en un periodo y luego hacemos el backtest en otro periodo, comparando si los resultados son rentables. Estos pasos se repiten para los siguientes periodos de tiempo, lo que lleva a la creación de una matriz de pruebas ejecutadas. El objetivo de esta prueba es averiguar si la estrategia está sobreajustada. Si la estrategia no funciona con parámetros ligeramente diferentes, lo más probable es que esté sobreajustada y no funcione en el futuro. Usted puede ver en la captura de pantalla que la estrategia fue rentable para una gran cantidad de diferentes iteraciones de optimización en los datos históricos.
- Informe clásico de Metatrader 5 para 10 años: puede ver resultados claros del backtest con una calidad del modelo del 99%.
