AB AnchorVWAP
- Indicadores
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Cómo funciona
– Motor de anclaje múltiple : VWAP de sesión, semanales, mensuales y trimestrales simultáneamente, además de VWAP con anclaje automático a partir de los máximos y mínimos significativos más recientes, y puntos de anclaje manuales ilimitados con un solo clic (noticias, resultados, rupturas).
– Bandas de sigma reales : ±1/±2/±3 sigma calculadas a partir de la varianza ponderada por volumen del precio en torno al VWAP, no una simple desviación estándar de los cierres. Las bandas se amplían de forma realista en función de la participación.
– Señales de interacción : retroceso al primer contacto con el VWAP de la sesión en tendencia, señales de desvanecimiento de ±2 sigmas en equilibrio (opcionalmente filtradas mediante un filtro integrado de tendencia/rango) y compresión del VWAP cuando convergen múltiples anclajes: los puntos de decisión de mayor energía.
– Migración del valor : la pendiente y la anchura de la banda clasifican la sesión como «aceptando al alza», «aceptando a la baja» o «en equilibrio».
Descripción del mercado
| El VWAP es el punto de referencia al que responde toda mesa de ejecución institucional, y la mayoría de los VWAP de MT5 lo calculan de forma errónea. AnchorVWAP calcula el verdadero precio medio ponderado por volumen con bandas sigma verdaderamente ponderadas por volumen, ejecuta anclajes de sesión, semanales, mensuales y trimestrales simultáneamente, establece anclajes automáticos a partir de puntos de oscilación significativos y te permite crear un anclaje con un solo clic desde cualquier barra de evento. Señales de retroceso al primer contacto en tendencias, señales de desvanecimiento de 2 sigmas en equilibrio y un detector de compresión del VWAP que avisa cuando convergen múltiples anclajes. Los análisis de pendiente y anchura te indican si la sesión está en tendencia alcista, bajista o en equilibrio. El kit de herramientas VWAP institucional completo en un solo indicador. Sin repintado, compatible con EA. |
