AB BlockEngine

Cómo funciona

Cadena de validación estricta : un candidato se convierte en un bloque de órdenes solo si se cumplen todas las condiciones siguientes: es la última vela opuesta antes de un movimiento de desplazamiento; el desplazamiento rompe la estructura; el movimiento deja tras de sí un desequilibrio (FVG); y el volumen del desplazamiento supera su valor de referencia para esa franja horaria. Esto elimina aproximadamente el 90 % de lo que otros indicadores clasifican erróneamente como bloques de órdenes.

Clasificación (A/B/C): en función de la magnitud del desplazamiento, la liquidez absorbida por el bloque antes de su salida y la alineación con marcos temporales superiores.

Refinamiento : línea opcional de umbral medio (50 %), además de un refinamiento automático en marcos temporales inferiores que aísla el verdadero origen dentro de un bloque de marco temporal superior (HTF) de gran tamaño.

Ciclo de vida : sin mitigar, mitigado (señal de primer contacto), consumido/invalidado, con conversión automática a «bloque rompedor» cuando se incumple un bloque.

Descripción del mercado

La mayoría de los indicadores de bloques de órdenes marcan cada vela bajista antes de un movimiento alcista y se limitan a esperar. BlockEngine valida antes de trazar: un bloque de órdenes solo se muestra cuando el desplazamiento ha roto la estructura, ha dejado un desequilibrio y ha conllevado un volumen superior a la línea de base —la huella real de la ejecución institucional—. Cada bloque se clasifica en A/B/C según la potencia de desplazamiento, la liquidez barrida en el origen y la alineación con marcos temporales superiores. El refinamiento automático en marcos temporales inferiores aísla el verdadero origen dentro de los grandes bloques de marcos temporales superiores; las líneas de umbral medio marcan el nivel del 50 %, y los bloques violados se convierten automáticamente en bloques de ruptura. Alertas de mitigación al primer contacto según las calificaciones que elijas. Menos bloques, bloques correctos. Sin repintado, compatible con EA.


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Cómo funciona – Detección con filtros de calidad: se filtran los desequilibrios reales de tres velas según el tamaño mínimo de la brecha (escalado según el ATR), la calidad de desplazamiento de la vela central y el volumen, lo que elimina el spam de microbrechas que hace que las herramientas FVG sean inutilizables en marcos temporales cortos. – Seguimiento del estado de cierre : cada brecha se sigue en tiempo real: sin cerrar, parcialmente cerrada (con porcentaje de cierre), totalmente mitigada,
Cómo funciona – Detección de grupos : máximos y mínimos iguales (dentro de una tolerancia escalada según el ATR), máximos y mínimos de oscilación no barridos, extremos de sesión y diarios/semanales, y liquidez de la línea de tendencia (grupos diagonales con 3 o más toques donde se acumulan los stops). – Ponderación de los grupos : cada grupo se puntúa según el recuento de toques, la antigüedad, la proximidad a números redondos y el intervalo de tiempo de origen; a continuación, se representa con
Cómo funciona Una trampa de inducción es una secuencia, no un patrón de velas. La máquina de estados de TrapRadar requiere las cuatro fases: – Cebo : se forma un nivel evidente (oscilación menor, máximos/mínimos iguales, límite del rango) en el que los inversores minoristas operarán tras la ruptura. – Desencadenante : el precio rompe el nivel y atrae realmente participación; el volumen relativo aumenta en la barra de ruptura, lo que confirma que los operadores han mordido el cebo. – Resorte de l
El ATR indica el rango de ayer. VolCore modela el propio ciclo de volatilidad: – Conjunto de estimadores : volatilidad realizada según Parkinson, Garman-Klass y Yang-Zhang (los estimadores basados en OHLC son entre 5 y 8 veces más eficientes que los de cierre a cierre). Selecciona uno o combínalos. – Clasificación por percentiles : la volatilidad actual se clasifica dentro de su propia distribución de 250 barras, lo que proporciona un «Vol Rank» universal de 0 a 100 comparable entre todos los va
Cómo funciona Sin RSI ni estocástico. VectorMomentum mide el impulso de tres formas independientes y exige que haya coincidencia: – Estadística t de la pendiente de regresión : una regresión lineal sobre el logaritmo del precio a lo largo de N barras; la estadística t de la pendiente (la pendiente dividida por su error estándar) proporciona un impulso estadísticamente significativo que se normaliza automáticamente entre distintos valores y niveles de volatilidad. – Tasa de variación ponderada po
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