AB VectorMomentum
- Indicadores
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Cómo funciona
Sin RSI ni estocástico. VectorMomentum mide el impulso de tres formas independientes y exige que haya coincidencia:
– Estadística t de la pendiente de regresión : una regresión lineal sobre el logaritmo del precio a lo largo de N barras; la estadística t de la pendiente (la pendiente dividida por su error estándar) proporciona un impulso estadísticamente significativo que se normaliza automáticamente entre distintos valores y niveles de volatilidad.
– Tasa de variación ponderada por el volumen y la presión : la tasa de variación (ROC) ponderada por el volumen relativo de ticks, de modo que el impulso en un volumen inactivo obtiene una puntuación inferior que el mismo movimiento en un momento de máxima participación.
– Concordancia en múltiples horizontes : la estadística t se calcula en tres horizontes (p. ej., 10/30/90 barras). La concordancia total equivale a un vector de alta convicción; la discordancia indica un impulso en declive o en rotación.
El resultado es un único vector de impulso comprendido entre −100 y +100 con una banda de convicción explícita. El módulo de divergencias solo señala divergencias cuando el vector es estadísticamente significativo (|t| mayor que 2), lo que elimina aproximadamente el 80 % de las falsas divergencias que muestran los osciladores clásicos.
Descripción en el Marketplace
| Los osciladores clásicos miden el desplazamiento del precio. VectorMomentum mide la significación estadística. Su núcleo es la estadística t de la pendiente de una regresión móvil —el mismo constructo que utilizan los fondos cuantitativos para el impulso de series temporales— combinada con una ponderación de volumen-presión y una puntuación de coincidencia en tres horizontes. El resultado es un vector limpio de −100 a +100, comparable entre todos los pares, índices y metales, con una banda de convicción que indica cuándo se alinean todos los horizontes. El motor de divergencias solo señala las divergencias que son estadísticamente significativas, eliminando el ruido que hace que la divergencia del RSI no sea negociable. Sin repintado, búferes compatibles con EA y conjunto completo de alertas. Esto es el «momentum», reconstruido partiendo de los principios fundamentales. |
