AB VolCore
- Indicadores
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
El ATR indica el rango de ayer. VolCore modela el propio ciclo de volatilidad:
– Conjunto de estimadores : volatilidad realizada según Parkinson, Garman-Klass y Yang-Zhang (los estimadores basados en OHLC son entre 5 y 8 veces más eficientes que los de cierre a cierre). Selecciona uno o combínalos.
– Clasificación por percentiles : la volatilidad actual se clasifica dentro de su propia distribución de 250 barras, lo que proporciona un «Vol Rank» universal de 0 a 100 comparable entre todos los valores.
– Detección de «squeeze »: un Vol Rank por debajo de un umbral y que sigue comprimiéndose (pendiente negativa de la volatilidad de la volatilidad) indica un «resorte enrollado»; la intensidad del «squeeze» se puntúa del 1 al 3.
– Previsión de expansión : una vez iniciada la expansión, VolCore proyecta un cono de rango esperado para las próximas N barras utilizando una heurística de agrupamiento de volatilidad.
– Descomposición por sesiones : el Vol Rank se calcula por sesión (Asia/Londres/Nueva York), de modo que los operadores intradía puedan ver qué sesión presenta anomalías.
Descripción del mercado
| La dirección es difícil de predecir. La volatilidad no lo es: se agrupa, se comprime y se expande en ciclos, y VolCore mapea ese ciclo con estimadores de nivel profesional (Parkinson, Garman-Klass, Yang-Zhang) en lugar de un simple ATR. Un Vol Rank universal de 0 a 100 permite comparar todos los valores. El motor de compresión detecta la compresión mientras aún se está produciendo y puntúa su intensidad; la alerta de liberación se activa con la dirección de la primera barra de desplazamiento. Tras la liberación, un cono de rango esperado proyecta hasta dónde debería llegar la expansión. La descomposición por sesiones muestra por separado la volatilidad de Asia, Londres y Nueva York. Funciona perfectamente de forma autónoma y es un filtro devastador cuando se utiliza delante de cualquier sistema de ruptura de tendencias o de reversión a la media. No se repinta y está preparado para EA. |
