Caicai Long and Short Pair Trading

CaicaiLS Pro - Trading Avanzado de Pares y Arbitraje Estadístico (Versión 9.0)

CaicaiLS Pro es un Asesor Experto cuantitativo diseñado para operaciones Long & Short (Pair Trading) utilizando Arbitraje Estadístico. Desarrollado para traders que buscan precisión, rastrea anomalías de correlación y cointegración a través de múltiples pares de activos simultáneamente, buscando rendimiento tanto en reversión a la media como en rupturas de momentum.

Su avanzada arquitectura incluye la introducción de la tecnología Shadow Execution. El ciclo matemático se ejecuta continuamente en un motor virtual integrado, mientras que la cuenta real actúa como espejo bajo demanda para la ejecución de órdenes. Opera en múltiples mercados, como acciones, REIT y futuros, así como divisas, criptomonedas e índices internacionales (USA30, USA500). El EA cuenta con un tablero interactivo ampliado en el gráfico con 6 pestañas analíticas, que ofrece un control detallado y telemetría estadística en tiempo real de toda la cartera.

Novedades de la versión 9.0 Pro (Shadow Engine + Target Scoping)

• Motor universal "Shadow Execution": El núcleo del EA procesa el riesgo y el modelo matemático en un entorno virtual continuo. El ciclo MAE/MFE y el seguimiento P/L no sufren interferencias directas si el broker cierra una orden externamente, manteniendo el modelo puro y estable.
• Control individual en tiempo real sobre el gráfico: Active o desactive instantáneamente el mirroring a la cuenta real a través del cuadro de mandos mediante el botón "ON/OFF". El EA tiene persistencia de estado (memoriza los ajustes a través de Variables Globales), permitiéndole evaluar el modelo en modo simulado antes de exponer el capital real.
• Alcance del Objetivo (Multidimensional): Una característica táctica que le permite elegir si al golpear un Take Profit o Stop Loss (Global o por Par) sólo debe cerrar la operación en la cuenta real - manteniendo el motor virtual activo para cálculos continuos - o reiniciar completamente el ciclo estadístico.
• Filtro de Dinero Max Spread ($): Además de filtrar spreads por puntos o ticks, esta versión introduce Max Spread Money. El EA convierte el spread actual en un valor financiero correspondiente al lote mínimo, bloqueando la entrada si el coste operativo invalida el margen estadístico calculado.
• Modo "Cuarentena" en Pata Única Inteligente: Se ha mejorado la inteligencia de la pata única. Si el historial reciente (Rolling Window) indica que ambas patas del par están desalineadas con el modelo matemático, el EA entra en modo cuarentena, suspendiendo la ejecución real hasta que la ineficiencia estadística se realinee con el Shadow Engine.
• Cuadro de mandos analítico ampliado (6 pestañas): La interfaz se ha ampliado para una mejor visualización de los datos cuantitativos:
  1. Vista general: Vista macro de las matemáticas del modelo (Z-Score, Hurst, ADF).
  2. Shadow Legs: Detalles del motor virtual (Volumen, Precio y P/L simulado).
  3. Telemetría $: Análisis en profundidad del MAE/MFE financiero.
  4. Telemetría %: Eficiencia de cada tramo y del par en porcentaje.
  5. Real vs Sombra: Comparación estadística entre el rendimiento real y el simulado.
  6. Resultados Reales: Informe estructurado del rendimiento temporal (Diario, Semanal, Mensual) y la esperanza matemática de la cuenta.

Características principales

• Modelos matemáticos avanzados: Elija entre el modelo OLS (Mínimos Cuadrados Ordinarios) Logarítmico o Ratio con Bandas de Bollinger para calcular el Z-Score y la dispersión de pares con precisión.
• Filtros cuantitativos avanzados: Integración nativa con el Test de Dickey-Fuller Aumentado (ADF) para validar la estacionariedad y el Exponente de Hurst para confirmar el régimen de mercado, mitigando las falsas rupturas. También incluye filtros de Volatilidad (ATR), Agotamiento (RSI en el spread) y Curtosis para evaluar las distorsiones de cola.
• Gestión dinámica del riesgo: Protección estructurada del capital con Stop Loss por valor financiero, porcentaje de saldo o límite Z-Score. Cuenta con Auto-Yield para adaptarse a las variaciones de la distorsión, gestión de lotes basada en la volatilidad, cierre automático basado en el tiempo (Day Trade) y objetivos diarios globales de ganancias/pérdidas.
• Dimensionamiento de posiciones y Auto-Hedge: Equilibrio configurable en Cash Neutral o Beta Neutral. Dispone de un sistema de ajuste automático de lotes para mitigar los errores de redondeo de órdenes impuestos por los brokers (Tick Size / Lot Step), buscando un equilibrio de cobertura adecuado.
• Reentrada y Escalado Controlados: Soporte de niveles de reentrada controlados por par, con disparos progresivos de Z-Score, protegidos por un filtro de Distancia Mínima de Rejilla para evitar la acumulación innecesaria de órdenes.
• Reanudación automática y recuperación del estado: Sistema de rollover de contratos de futuros para la optimización operativa. El estado de los tramos virtuales, los paneles y los parámetros operativos se guardan de forma óptima en archivos binarios locales. El EA recupera instantáneamente su información tras reinicios del VPS o cierres de terminales.

Recomendaciones de uso y mercados

• Universalidad de activos: La lógica de arbitraje estadístico puede aplicarse a activos con liquidez y cointegración demostrable:
  - Mercados nacionales: Acciones, REITs y Contratos de Futuros (con soporte de rollover automatizado).
  - Divisas y criptoactivos: Principales pares de divisas y activos digitales de gran liquidez.
  - Índices mundiales: Principales índices mundiales (USA30, USA500, DE40, etc.).
• Validación en entorno simulado (Incubadora): Utilice la pestaña "Shadow Legs" para evaluar grandes carteras directamente en el terminal con el mirroring real desactivado. Estudie el comportamiento estadístico y active la ejecución real sólo en los pares que demuestren adherencia técnica y consistencia simulada en el periodo observado.
• Marco temporal: Flexible y adaptable a diferentes marcos temporales, según el estudio de cointegración previo realizado por el usuario.