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Baja a la tierra). Ve a buscarlo, cuando lo tengas, cuéntame dónde estás con tu 100% de beneficio al mes :). Los abonados se engañan a sí mismos persiguiendo porcentajes, ¿no? Puede que no les importen los riesgos que corres, o que no les importen. Cuéntame más sobre los riesgos de entrar exactamente 500 veces y así subir tu calificación :)
Por qué tengo que operar en sus términos de 10 pips y una parada de 200 - por qué me está llevando por el mal camino, porque es una estrategia perdedora. Creo que no entiendo lo que es una estrategia pero no un juego de adivinanzas.
Tengo una sugerencia concreta:
en las señales al lado de cada mes donde se especifica el beneficio para el mes, especifique la reducción máxima para el mismo mes en paréntesis rojos.
Una cosa es que una señal tenga una detracción una vez cada tres años (por ejemplo, del 50%), y otra cosa es que esta detracción se produzca cada mes.
y sus tasas de detracción son las mismas
Una buena sugerencia. Hay uno aún más previsor.
Antes de calcular la Ganancia, el beneficio de cada posición cerrada (tanto negativa como positiva) se reduce en K^(TiempoActual-TiempoCerrado), donde K es el coeficiente de atenuación: algo más de uno.
Entonces, al calcular la Ganancia, resultará que los resultados lejanos tienen mucha menos influencia que los cercanos. La ganancia se calcula ahora con un factor de exactamente uno.
Parece que necesitamos una biblioteca que sea capaz de mostrar la ganancia resultante de cualquier estadística, incluyendo OnTester, durante la optimización. El optimizador no debe crear situaciones en las que al principio de la historia haya un beneficio, y luego la situación cambie cerca de cero. También añadiré esto.
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fxsaber, 2017.01.17 11:56
¿Tiene sentido mostrar el valor del umbral en puntos de deslizamiento en la copia, cuando un abonado se arriesga a una pérdida?¿Alguien encuentra útil este material? Aunque, es poco realista conseguir ser constructivo en este mar de chapuzas...
Me voy. Tengo trabajo que hacer.
Es como si vinieras de otro mundo estático. A los atletas no se les pregunta por qué no boxean en su vejez, pero se les admira. La situación es completamente diferente en las señales: hay un rendimiento estático y una historia estática.
Qué comparación :) Lo más importante es que la gente tenga el rendimiento, de forma estática, no estadística. De todos los suscriptores, tal vez el diez por ciento mira todo el conjunto de indicadores que Metakvot amablemente proporciona, que se han desarrollado escrupulosamente (no todos, por supuesto, en conjunto con los habitantes del foro), muchas personas han muerto por el bien del servicio - y aquí de nuevo, para cada uno individualmente)
Los riesgos se mencionaron anteriormente, si acaso .....
Te contaré a ti y a otros como tú mi pequeño secreto.
Me atraen las intrigas y las peleas. Me interesa el precedente en sí mismo y las reacciones de las distintas partes ante él. Es decir, me interesa la gente como tal.
En este caso... la señal en cuestión es un precedente y la atención que se le presta crea el tipo de intriga y reyerta que me interesa.
Como no difundo mi oficio, esta señal no me hace la competencia y no afecta a mi negocio de ninguna manera.
Pero mis declaraciones, por otro lado, se están leyendo. Y esto es exactamente lo que es importante para mí. Algunos están de acuerdo, otros no. Algunas personas las encuentran sensatas, otras las encuentran absurdas. Respeto todas las opiniones.
¿Alguien encuentra estas cosas útiles? Aunque, es poco realista conseguir ser constructivo en este mar de chapuzas...
Antes de calcular la Ganancia, el beneficio de cada posición cerrada (tanto negativa como positiva) se reduce en K^(TiempoCorriente-TiempoCerrado), donde K es el coeficiente de atenuación: algo más de uno.
Entonces, al calcular la Ganancia, resultará que los resultados lejanos tienen mucha menos influencia que los cercanos. La ganancia se calcula ahora con un factor de exactamente uno.
Parece que necesitamos una biblioteca que sea capaz de mostrar la ganancia resultante de cualquier estadística, incluyendo OnTester, durante la optimización. El optimizador no mostrará una situación en la que sea rentable al principio del historial, y luego la situación en la que fluctúe alrededor de cero.
¿Entiendo correctamente que durante la optimización de mi TS, es lógico multiplicar los lotes en OrderSend porK^(TimeCurrent-CloseTime) para lograr dicho efecto de decaimiento?
En realidad, sería genial que el propio comprobador tuviera una función de este tipo, en la que se pudiera establecer este coeficiente de atenuación a través de la interfaz gráfica de usuario. Esto permitiría probar los Asesores Expertos de Mercado utilizando este método en el probador y proporcionar algún encanto razonable de un probador de MT5 en comparación con los competidores. Sobre todo porque es muy sencillo de aplicar.
Faltan medios internos para obtener las estadísticas de la Señal. Si lo fueran, habría un montón de productos de mercado que podrían encontrar las señales deseadas en el servicio de forma muy personalizada. A través de CGraphics sería posible mostrar diversas informaciones de forma sencilla.
Hay una sección para gestionar las señales de trading de MQL5. Sólo que no muestra el historial de señales.
Un grupo de funciones diseñadas para gestionar las señales de negociación. Estas funciones permiten:
Función
Acción
SignalBaseGetDouble
Devuelve el valor de una propiedad de tipo doble para la señal seleccionada
SignalBaseGetInteger
Devuelve el valor de una propiedad de tipo entero para la señal seleccionada
SignalBaseGetString
Devuelve el valor de la propiedad de tipo cadena para una señal seleccionada
SignalBaseSelect
Selecciona una señal para trabajar a partir de la base de señales de negociación disponibles en el terminal
SignalBaseTotal
Devuelve la cantidad total de señales disponibles en el terminal
SignalInfoGetDouble
Devuelve el valor de la propiedad double-type de la configuración de la copia de la señal comercial
SignalInfoGetInteger
Devuelve un valor de tipo entero de la configuración de la copia de la señal de comercio
SignalInfoGetString
Devuelve el valor de una propiedad de cadena de la configuración de la copia de la señal de comercio
SignalInfoSetDouble
Establece el valor de una propiedad doble en la configuración de la copia de la señal comercial
SignalInfoSetInteger
Establece el valor de una propiedad de tipo entero en la configuración de la copia de señales comerciales
SignalSubscribe
Establece la suscripción a la copia de señales de comercio
SeñalUnsubscribe
Se da de baja de la copia de la señal de comercio
No hay suficientes herramientas internas para recuperar las estadísticas de la señal. Si lo hubiera, habría una gran cantidad de productos de mercado, que podrían encontrar las señales necesarias en el servicio de forma muy personalizada. A través de CGraphics sería posible dar salida a diferentes informaciones de forma sencilla.
Hay una sección para gestionar las señales de trading de MQL5. Sólo que no da el historial de señales.
Sí, lo utilicé una vez cuando me interesé por el Servicio. Pero, además de la declaración, faltan muchos otros datos (abonados, cantidad de proveedores, cantidad de suscriptores, etc.).
He analizado MQL5.com a través de WebRequest y obtuve todo, pero debido a la restricción de la prohibición tuve que hacerlo lentamente (10 segundos por señal) - todo el estado fue recogido durante la noche. Pero esto sigue siendo una solución de muleta. Habría sido mejor utilizarlo tal cual.