Módulos de señales de trading

El terminal cliente incluye en el "Asistente MQL5" un conjunto de módulos de señales de trading prefabricados. Al crear un Asesor Experto con el Asistente MQL5, se puede utilizar cualquier combinación de módulos de señales de trading (hasta 64). La decisión final sobre una operación se realiza en base al análisis complejo de las señales obtenidas en los módulos incluidos. La descripción detallada del mecanismo de toma de decisiones comerciales se describe a continuación.

El terminal cliente incluye los siguientes módulos de señales:

• Señales del indicador Accelerator Oscillator
• Señales del indicador Media Móvil Adaptativa
• Señales del indicador Awesome Oscillator
• Señales del oscilador Bears Power
• Señales del oscilador Bulls Power
• Señales del oscilador Commodity Channel Index
• Señales del oscilador DeMarker
• Señales del indicador Media Móvil Exponencial Doble
• Señales del indicador Envelopes
• Señales del indicador Media Móvil Adaptativa Fractal
• Señales del Filtro de Tiempo Intradía
• Señales del oscilador MACD
• Señales del indicador Media Móvil
• Señales del indicador SAR Parabólico
• Señales del oscilador Índice de Fuerza Relativa
• Señales del oscilador Índice de Vigor Relativo
• Señales del oscilador Estocástico
• Señales del oscilador Media Exponencial Triple
• Señales del indicador Media Móvil Exponencial Triple
• Señales del oscilador Rango Porcentual de Williams

Mecanismo de toma de decisiones de trading en base a los módulos de señales #

El mecanismo de toma de decisiones comerciales se puede resumir en la siguiente lista de principios básicos:

• Cada módulo de señales tiene su propio conjunto de módulos del mercado, esto es, una cierta combinación de precios y valores de un indicador.
• Cada modelo de mercado tiene una importancia que puede variar en el rango de 1 a 100. Cuanto mayor es la importancia, más fuerte es el modelo.
• Cada modelo genera una previsión de la dirección del movimiento del precio.
• La previsión de un módulo es el resultado de buscar modelos integrados, y se genera como un número comprendido entre -100 y 100. El signo determina la dirección del movimiento previsto (un signo negativo significa que el precio caerá, y un signo positivo significa que el precio subirá). El valor absoluto se corresponde con la fuerza del mejor modelo encontrado.
• El pronóstico del módulo se envía a la "votación" final con un coeficiente de peso entre 0 y 1, especificado en su configuración ("Peso").
• El resultado de la votación es un número entre -100 y 100, donde el signo determina la dirección del movimiento previsto, y el valor absoluto caracteriza la fuerza de la señal. Se calcula como la media aritmética de las previsiones ponderadas de todos los módulos de señales.

Cada Asesor Experto generado tiene dos configuraciones ajustables: los niveles de umbral de apertura y cierre de una posición (ThresholdOpen y ThresholdClose), que pueden estar comprendidos entre 0 y 100. Si la fuerza de la señal final supera un nivel umbral, se realiza una operación de trading que se corresponde con el signo de la señal.

Ejemplos

Considere un Asesor Experto con los siguientes niveles de umbral: ThresholdOpen=20 y ThresholdClose=90. En la toma de decisiones de las operaciones participan dos módulos de señales: el módulo MA, que pesa 0.4, y el módulo Estocástico, que pesa 0.8. Analicemos dos variantes de las señales de trading obtenidas:

Variante 1.

El precio cruza la MA creciente hacia arriba. Este caso corresponde a uno de los modelos de mercado implementados en el módulo MA. Este modelo implica una subida de precio. Su importancia es igual a 100. Al mismo tiempo, el oscilador Estocástico da la vuelta hacia abajo y forma una divergencia con el precio. Este caso corresponde a uno de los modelos implementados en el módulo Estocástico. Este modelo implica una caída del precio. El peso de este modelo es 80.

Calculemos el resultado de la "votación" final. La tasa obtenida en el módulo MA se calcula como 0.4 * 100 = 40. El valor del módulo estocástico se calcula como 0.8 * (-80) = -64. El valor final se calcula como la media aritmética de estas dos tasas: (40 - 64)/2 = -12. El resultado de la votación es la señal de venta con fuerza relativa igual a 12. El nivel de umbral, igual a 20, no se alcanza. Por lo tanto no se lleva a cabo ninguna operación de trading.

Variante 2.

El precio cruza la MA creciente hacia abajo. Este caso corresponde a uno de los modelos implementados en el módulo MA. Este modelo implica una subida de precio. Su importancia es igual a 10. Al mismo tiempo, el oscilador Estocástico da la vuelta hacia abajo y forma una divergencia con el precio. Este caso corresponde a uno de los modelos implementados en el módulo Estocástico. Este modelo implica una caída del precio. El peso de este modelo es 80.

Calculemos el resultado de la "votación" final. La tasa obtenida con el módulo MA se calcula como 0.4 * 10 = 4. El valor del módulo estocástico se calcula como 0.8 * (-80) = -64. El valor final se calcula como la media aritmética de estas dos tasas: (4 - 64)/2 = -30. El resultado de la votación es la señal de venta con fuerza relativa igual a 30. Se alcanza el nivel de umbral igual a 20. Por lo tanto el resultado es una señal de apertura de una posición corta.

a) Divergencia del precio y el oscilador Estocástico (variantes 1 y 2).

b) El precio cruza hacia arriba el indicador MA (variante 1).

c) El precio cruza hacia abajo el indicador MA (variante 2).