UltraAbsolutelyNoLagLwma - indicador para MetaTrader 5

Este indicador se basa en los valores del indicador UltraAbsolutelyNoLagLwma y en el análisis de la multitud de sus líneas de señal. El algoritmo del cálculo de líneas de señal es el siguiente. Cualquier valor del período de la multitud se calcula usando la fórmula de la progresión aritmética:

El valor de la variable Number se cambia de cero a StepsTotal. Los valores obtenidos de los períodos se añaden al array de variables y se usan en cada tick del indicador para obtener el array de valores promediados del indicador Fatl. A base de este array, se calcula la dirección de la tendencia actual para cada una de promediaciones, y se determina el número de tendencias positivas y negativas para el array entero de valores promediados de AbsolutelyNoLagLwma.

El número final de tendencias positivas y negativas se promedian y se usan como líneas del indicador, que forman el histograma de color que se visualiza usando el estilo DRAW_COLOR_HISTOGRAM2. La dirección de la tendencia en este indicador se determina por el color del histograma, y la fuerza de la tendencia se determina por su ancho.

Para indicar la tendencia, se usan cuatro colores para cada una de dos direcciones de la tendencia: si los valores del histograma no entran en las zonas de sobrecompra y sobreventa, los colores del indicador son más oscuros, cuando los niveles de sobrecompra y sobreventa se rompen, los colores del indicador se hacen más claros.

Parámetros de entrada del indicador

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//| Parámetros de entrada del indicador          |
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input uint FLength=7;                               // profundidad del suavizado                   
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;              // constante de precio
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input Smooth_Method W_Method=MODE_JJMA;             // Método de promediación
input int StartLength=3;                            // Período del inicio de promediación                    
input int WPhase=100;                               // Parámetro de promediación
//----  
input uint Step=5;                                  // Paso del cambio del período
input uint StepsTotal=10;                           // Número de los cambios del período
//----
input Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA;         // Método del suavizado
input int SmoothLength=3;                           // Profundidad del suavizado
input int SmoothPhase=100;                          // Parámetro del suavizado
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input uint UpLevel=80;                              // Nivel de sobrecompra en %%
input uint DnLevel=20;                              // Nivel de sobreventa %%
input color UpLevelsColor=Blue;                     // Color del nivel de sobrecompra
input color DnLevelsColor=Blue;                     // Color del nivel de sobreventa
input STYLE Levelstyle=DASH_;                       // Estilo de niveles
input WIDTH  LevelsWidth=Width_1;                   // Grosor de niveles         

Se puede cambiar los algoritmos de promediación en el indicador, usando para eso diez posibles versiones:

1. SMA - media móvil simple;
2. EMA - media móvil exponencial;
3. SMMA - media móvil suavizada;
4. LWMA - media móvil suavizada lineal;
5. JJMA - promediación adaptable JMA;
6. JurX - promediación ultra lineal;
7. ParMA - promediación parabólica;
8. T3 - suavizado exponencial múltiple de Tillson;
9. VIDYA - promediación usando el algoritmo de Tushar Chande;
10. AMA - promediación usando el algoritmo de Perry Kaufmen.

Nótese que el parámetro tipo Phase para diferentes algoritmos de promediación tiene el sentido completamente diferente. Para JMA es una variable externa Phase que varía de -100 a +100. Para T3 es el coeficiente de promediación multiplicado por 100 para la mejor percepción; para VIDYA es el período de oscilador CMO; y para AMA es el período de la EMA lenta. En los demás algoritmos, estos parámetros no influyen en la promediación. Para AMA el período de la EMA rápida es fija, y por defecto, es igual a 2. El coeficiente de la elevación a potencia para AMA también es igual a 2.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar a la carpeta de datos del terminal\MQL5\Include). La descripción detallada del trabajo con ellas se encuentra en el artículo Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales.

Fig. 1. Indicador UltraAbsolutelyNoLagLwma