UltraAbsolutelyNoLagLwma - indicador para MetaTrader 5

Este indicador é baseado no indicador AbsolutelyNoLagLwma e na análise de suas múltiplas linhas de sinal. O algoritmo de cálculo das linhas de sinal é o seguinte. Qualquer valor do período da multiplicidade de linhas de sinal é calculado usando a progressão aritmética:

O valor da variável Number varia de zero a StepsTotal. Os valores obtidos dos períodos são adicionados ao array de variáveis ​​e são usados ​​a cada tick do indicador para obter um array de valores suavizados do indicador. Com base nesse array, as direções da tendência atual são calculadas para cada suavização, e os números de tendências positivas e negativas são encontrados para o array inteiro como valores suavizados de AbsolutelyNoLagLwma.

Os números finais de tendências positivas e negativas são suavizados e usados ​​como as linhas do indicador que formam a exibição de um histograma colorido usando a classe de estilo DRAW_COLOR_HISTOGRAM2. A direção da tendência neste indicador é determinada pela cor do histograma, enquanto sua potência é determinada pela largura do histograma.

Para indicar a tendência, quatro cores são usadas para cada uma das duas direções de tendência: Se os valores do histograma não entrarem nas áreas de sobrecompra/sobrevenda, as cores do indicador serão mais escuras, enquanto eles se tornarão mais claras quando os níveis de sobrecompra/sobrevenda forem rompidos.

As entradas do indicador são

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//| Parâmetros de entrada do indicador           |
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input uint FLength=7;                                // profundidade da suavização                   
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;              // constante de preço
//----
input Smooth_Method W_Method=MODE_JJMA;             // Método de suavização
input int StartLength=3;                            // Período de suavização inicial                    
input int WPhase=100;                               // Período de suavização
//----  
input uint Step=5;                                  // Passo de alteração do período
input uint StepsTotal=10;                           // Número de alterações no período
//----
input Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA;         // Método de suavização
input int SmoothLength=3;                           // Profundidade de suavização
input int SmoothPhase=100;                          // Parâmetro de suavização
//----                          
input uint UpLevel=80;                              // Nível de sobrecompra em %%
input uint DnLevel=20;                              // Nível de sobrevenda em %%
input color UpLevelsColor=Blue;                     // Cor do nível de sobrecompra
input color DnLevelsColor=Blue;                     // Cor do nível de sobrevenda
input STYLE Levelstyle=DASH_;                       // Estilo de níveis
input WIDTH  LevelsWidth=Width_1;                   // Espessura dos níveis         

Os algoritmos de suavização podem ser selecionados em dez versões possíveis:

1. SMA - Média Móvel Simples;
2. EMA - Média Móvel exponencial;
3. SMMA - Média Móvel Suavizada;
4. LWMA - média móvel ponderada linear;
5. JJMA - média adaptativa de JMA;
6. JurX - média ultralinear;
7. ParMA - suavização parabólica;
8. T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson;
9. VIDYA - suavização com o uso do algoritmo de Tushar Chande;
10. AMA - suavização usando o algoritmo de Perry Kaufman.

Deve-se notar que os parâmetros do tipo Phase (Fase) para diferentes algoritmos de suavização possuem um significado completamente diferente. Para a JMA, é uma variável de fase externa que muda de -100 para +100. Para a T3 é uma taxa de suavização multiplicada por 100 para melhor visualização, para o VIDYA é um período do oscilador CMO e para a AMA é um período de EMA lento. Em outros algoritmos, esses parâmetros não afetam a média. Para o período de EMA rápido da AMA é um valor fixo e igual a 2 por padrão. A proporção de aumentar para a potência também é igual a 2 para AMA.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiá-lo para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). O uso das classes foi descrito em detalhes no artigo "Série de Preço Médio Para Cálculos Intermediários Sem Utilizar Buffers Adicionais".

Fig 1. Indicador UltraAbsolutelyNoLagLwma