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Publicado:
2017.08.10 16:26
XROC2_VG.mq5 (19.84 KB)ver
\MQL5\Include\

Autor real: Vladislav Goshkov (VG)

Construcción de indicadores ROC de dos tipos, de indicador, arbitrarios (incluido Momentum) y periodos en una ventana.

Para el filtrado del ruido aleatorio los indicadores finales se procesan con algoritmos de promediación.

Fórmula para el cálculo de los indicadores:

MOM = (price - prevPrice) [Momentum];
ROC = ((price/prevPrice)-1)*100 [Rate of change];
ROCP = (price-prevPrice)/prevPrice [Rate of change Percentage];
ROCR = (price/prevPrice) [Rate of change ratio];
ROCR100 = (price/prevPrice)*100 [Rate of change ratio 100 Scale].

Las promediaciones adicionales se usan para filtrar el ruido aleatorio y para obtener mayor suavidad en el indicador final. El indicador usa la clase CJJMA de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh, sobre cuyo funcionamiento ya se habló con detalle el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 28.03.2006.

Fig. 1. Indicador XROC2_VG

Fig. 1. Indicador XROC2_VG

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Software Corp.
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18456

VLT_TRADER VLT_TRADER

Sistema comercial basado en la compresión de la volatilidad

DeltaForce_HTF DeltaForce_HTF

Indicador DeltaForce con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Pentuple Exponential Moving Average Pentuple Exponential Moving Average

Media con promediación EMA quíntuple, con periodo de tipo double y posibilidad de desplazar el indicador en dirección tanto vertical como horizontal.

Quadruple Exponential Moving Average Quadruple Exponential Moving Average

Media con promediación EMA cuádruple, con periodo de tipo double y posibilidad de desplazar el indicador en dirección tanto vertical como horizontal.