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- Veröffentlicht:
- 2017.07.12 18:07
- Aktualisiert:
- 2023.03.29 15:01
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Der echte Autor: Vladislav Goshkov (VG)
Die Baureihe der Indikatoren ROC zwei beliebigen Typen (Momentum einschließlich) und Perioden in einem einzigen Fenster.
Für die Filtrierung des zufälligen Lärms werden die endgültigen Indikatoren von den Algorithmen der Mittelwertbildung bearbeitet.
Die Formel für die Berechnung der Indikatoren:
MOM = (price - prevPrice) [Momentum]; ROC = ((price/prevPrice)-1)*100 [Rate of change]; ROCP = (price-prevPrice)/prevPrice [Rate of change Percentage]; ROCR = (price/prevPrice) [Rate of change ratio]; ROCR100 = (price/prevPrice)*100 [Rate of change ratio 100 Scale].
Die zusätzlichen Mittelwertbildungen wurden für die Filtrierung des zufälligen Lärms und für das Erhalten der großen Glätte des endgültigen Indikators verwendet. Der Indikator verwendet die Klasse CJJMA der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh, die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.
Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base 28.03.2006. veröffentlicht.
in Abb.1. Der Indikator XROC2_VG
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18456

Das Handelssystem, welches aufgrund der Komprimierung der Volatilität gebaut wurde

Der Indikator DeltaForce mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

Das Moving mit fünfmaligen EMA-Mittelwertbildung und mit der Möglichkeit der Verschiebung des Indikators in der horizontalen und senkrechten Richtung.

Das Moving mit viermaligen EMA-Mittelwertbildung und mit der Möglichkeit der Verschiebung des Indikators in der horizontalen und senkrechten Richtung.