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SlipPage - script para MetaTrader 5

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174
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votos: 19
Publicado:
2016.10.18 14:36
\MQL5\Scripts\
slippage.mq5 (1.07 KB)ver
\MQL5\Include\
backtest.mqh (1.26 KB)ver
slippage.mqh (11.21 KB)ver

Los deslizamientos al ejecutar órdenes provocan beneficios pérdidas no sistémicas.

Este script muestra la amplitud de estos deslizamientos en la divisa del depósito.

Se puede juzgar la calidad de la ejecución de las órdenes del sistema comercial con el que se negocia por la contribución de los deslizamientos a su esperanza matemática.

El simulador en el modo de "ticks reales" ejecuta órdenes límite y TP con un deslizamiento positivo increíblemente alto. La llamada de los siguientes OnTester y/o OnDeinit permite solucionar el problema de los resultados plausibles (elevados) de los backtests provocados por esta peculiaridad del funcionamiento del simulador MT5.

#include <SlipPage.mqh>

// Después de finalizar el backtest, primero se llama OnTester, y a continuación OnDeinit
double OnTester( void )
{
  // Se retorna el balance del backtest, restándole los deslizamientos positivos de las órdenes límite y TP en el simulador (instrumento iniciado)
  return(SLIPPAGE::OnTesterBalance());
}

// Después de finalizar el backtest, primero se llama OnTester, y a continuación OnDeinit
void OnDeinit( const int Reason )
{
  // Resta del balance del backtest la magnitud de los deslizamientos positivos de las órdenes límite y TP (instrumento iniciado)
  SLIPPAGE::CorrectBackTestBalance();

  return;
}

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Software Corp.
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16134

XPFE_HTF XPFE_HTF

Indicador XPFE con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

XTrendlessOS_HTF XTrendlessOS_HTF

Indicador XTrendlessOS con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

STLMCandle STLMCandle

Filtro digital STLM en forma de vela.

JSatl JSatl

El indicador supone un híbrido del filtro digital SATL (Slow Adaptive Trend Line) y la promediación analógica adaptativa JMA.