Slippage - Skript für den MetaTrader 5

Während der Ausführung führt Slippage zu nicht zum System gehörenden Gewinnen/Verlusten.

Dieses Skript gibt die Werte der Slippages in Kontowährung aus.

Es ist möglich, die Orderausführung des Handelssystems zu bewerten – unter Berücksichtigung der Slippages in der erwarteten Auszahlung.

Im "real ticks" Modus führt der Tester sowohl Limit- als auch TP-Orders mit unrealistisch hohen positiven Slippages aus. Imaginäre (aufgeblasene) Backtestergebnisse, die durch diese Besonderheit des Testers von MT5 verursacht werden, können durch folgenden Aufruf in OnTester und/Oder OnDeinit berichtigt werden

#include <SlipPage.mqh>

// Nach Abschluss des Backtests, wird zuerst OnTester, dann OnDeinit aufgerufen
double OnTester( void )
{
  // Gibt den Backtest Netto Kontostand der positiven Slippages von Limit- und TP-Orders im Tester (für das ausgewählte Instrument) zurück
  return(SLIPPAGE::OnTesterBalance());
}

// Nach Abschluss des Backtests, wird zuerst OnTester, dann OnDeinit aufgerufen
void OnDeinit( const int Reason )
{
  // Zieht den Wert der positiven Slippages der Limit- und TP-Orders (für das ausgewählte Instrument) vom Backtestkontostand ab
  SLIPPAGE::CorrectBackTestBalance();

  return;
}