La clase para la elaboración del IMF usando el buffer circular - indicador para MetaTrader 5

Descripción

La clase CMFIOnRingBuffer está diseñada para calcular el indicador técnico Índice de Flujo de Dinero (Money Flow Index, MFI) utilizando el algoritmo del buffer circular. 

Declaración

class CMFIOnRingBuffer : public CArrayRing

Título

#include <IncOnRingBuffer\CMFIOnRingBuffer.mqh>

El archivo de la clase CMFIOnRingBuffer.mqh debe colocarse en la carpeta IncOnRingBuffer que es necesario establecer en MQL5\Include\. Se adjuntan a la descripción dos archivos con los ejemplos utilizados por la clase de esta carpeta. Archivo con la clase del buffer circular y la clase de Media Móvil también debe estar en esta carpeta.

Métodos de la clase

//--- étodo de inicio:
bool Init(                                             // si error devuelve falso,
                                                       // si exitoso - verdadero
   int                 period         = 14,            // periodo del MFI
   ENUM_MA_METHOD      method         = MODE_SMA,      // método del suavizado  
   ENUM_APPLIED_PRICE  applied_price  = PRICE_TYPICAL, // precio utilizado para los cálculos
   ENUM_APPLIED_VOLUME applied_volume = VOLUME_TICK,   // volumen utilizado en los cálculos
   int                 size_buffer    = 256,           // tamaño del buffer circular
   bool                as_series      = false          // verdadero, si timeseries, de otra manera - falsa
   );

//--- el método de cálculo basado en la serie de tiempo o buffers circulares:          
int MainOnArray(                  // devuelve el número de los elementos procesados  
   const int     rates_total,     // tamaño de la matriz
   const int     prev_calculated, // elemsentos procesados en la llamda anterior
   const double& open[],          // precio de apertura
   const double& high[],          // precio máximo
   const double& low[],           // precio mínimo
   const double& close[],         // precio de cierre
   const long&   tick_volume[],   // volumen de tick
   const long&   volume[]);       // volumen de stock
   );

//--- método de cálculo sobre la base de los elementos de las series separadas de la matriz           
double MainOnValue(              // devuelve el valor MFI para el conjunto de elementos (barras)
   const int    rates_total,     // tamaño de la matriz
   const int    prev_calculated, // elementos procesados de la matriz
   const int    begin,           // desde donde comienza los datos significativos de la matriz
   const double open,            // precio de apertura de las barras
   const double high,            // máximo precio de la barra
   const double low,             // mínimo precio de la barra
   const double close,           // precio de cierre de las barras
   const long   tick_volume,     // volumen del tick de las barras
   const long   volume,          // volumen de stock de las barras
   const int    index            // íondice de los elementos (barras)
   );

//--- métodos de acceso a los datos:
int                 BarsRequired(); // Devuelve el número necesario de barras para dibujar el indicador
string              Name();         // Devuelve el nombre del indicador
int                 Period();       // Devuelve el período 
string              Method();       // Devuelve el método en forma de línea de texto 
ENUM_APPLIED_PRICE  Price();        // Devuelve el tipo del precio utilizado
ENUM_APPLIED_VOLUME Volume();       // Devuelve el tipo del volumen utilizado
int                 Size();         // Devuelve el tamaño del buffer circular

Es posible obtener los datos calculados del indicador desde el buffer circular a partir de la matriz habitual. Por ejemplo:

//--- la clase con los métodos de cálculo del indicador IFM:
#include <IncOnRingBuffer\CMFIOnRingBuffer.mqh>
CMFIOnRingBuffer mfi;

...

//+------------------------------------------------------------------+
//| Función itración del indicador personalizado                     |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime& time[],
                const double& open[],
                const double& high[],
                const double& low[],
                const double& close[],
                const long& tick_volume[],
                const long& volume[],
                const int& spread[])
  {
//--- cálculo del indicador a partir de series de tiempo:
   mfi.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,open,high,low,close,tick_volume,volume);

...

//--- utilizar los datos de los buffers circulares deel "IMF",
//    por ejemplo, copiar los datos en el buffer de indicador:
   for(int i=start;i<rates_total && !IsStopped();i++)
      MFI_Buffer[i] = mfi[rates_total-1-i]; // linea del indicator

...

//--- devuelve el valor de prev_calculated para la llamda siguiente:
   return(rates_total);
  }

Ejemplos

1. El archivo Test_MFI_OnArrayRB.mq5 calcula el indicador basado en la serie de tiempo de precio. Se demuestra la aplicación del método MainOnArray()
2. El archivo Test_MFI_OnValueRB.mq5 muestra el uso del método MainOnValue(). Al principio el indicador MFI se calcula y se dibuja. Después sobre la base de este buffer circular de este indicador se dibuja un indicador IMF mas. 

El resultado del trabajo del Test_MFI_OnArrayRB.mq5 con el tamaño del buffer circular de 256 elementos

El resultado del trabajo del Test_MFI_OnValueRB.mq5 con el tamaño del buffer circular de 256 elementos

Al escribir el código fueron utilizados los desarrollos de MetaQuotes Software Corp., Integer y GODZILLA.