Base teórica para la creación de indicadores Cluster para el FOREX

Introducción

Cualquier instrumento financiero que se negocia en los mercados es una posición de algún activo en relación a alguna divisa. Lo único que diferencia el FOREX de otros mercados es el uso de otra divisa como activo. Es por ello que en el mercado FOREX siempre tratamos con la correlación de dos divisas, llamada "par de divisas".

El proyecto que se inició hace más de un año, permitió desarrollar un conjunto de indicadores que tienen el mismo nombre, "indicadores Cluster", y cuya tarea consistía en separar el par de divisas en dos divisas distintas. Desde entonces se modificaron los indicadores varias veces. Además, el interés de los usuarios y los debates activos en los foros permitieron desarrollar métodos de trabajo con los indicadores y desarrollar sistemas de trading basados en ellos.

Características de los indicadores Cluster

La primera particularidad de los indicadores Cluster es que su funcionamiento requiere las cotizaciones simultáneas de un determinado grupo de pares de divisas. Los indicadores pueden funcionar con un sólo par de divisas, pero según el autor, esto no tiene sentido en la práctica. La ventaja de los indicadores consiste en su capacidad de analizar una gran cantidad de pares de divisas, separándolas en distintas divisas. Cuantos más pares analizan, más precisa es la información que proporcionan.

Para ver la fluctuación de tres divisas, para el ejemplo EUR, USD y GPB, necesitamos las cotizaciones de tres pares de divisas: EURUSD, GBPUSD y EURGBP. Y si quiere añadir por ejemplo JPY, necesita las cotizaciones de GBPGPY, USDJPY y EURJPY, 6 pares de divisas en total, donde cada divisa tiene tres relaciones con las otras divisas. Se puede representar gráficamente como un cuadrado con divisas en sus esquinas y las relaciones (lados y diagonales del cuadrado) entre estas divisas representan los pares de divisas. Se dibujará una línea a partir de cada esquina hacia las otras esquinas. Esta red cerrada se llama un Cluster. De ahí el nombre "indicadores Cluster".

En general, se muestran los indicadores en el Terminal MetaTrader 4 en ventanas separadas debajo del gráfico del precio y su forma depende del par de divisas analizado. Por su parte, los indicadores Cluster tienen la misma forma en todas partes, sin importar a qué gráfico están conectados. Esta es la segunda característica distintiva de los indicadores Cluster. En la figura 1 se muestra el indicador CCFp (Complex_Common_Frame percent). A pesar de estar conectado al gráfico EURUSD, tendrá la misma forma en cualquier otro par de divisas, incluso si este par no pertenece al Cluster analizado.

Conceptos básicos par trabajar con los indicadores Cluster

En la figura 1 hay ocho líneas con distintos colores. Cada línea corresponde a una divisa determinada. Los indicadores Cluster no reflejan los índices de las divisas, sino las fluctuaciones relativas entre ellas. Los indicadores representan un sistema cerrado; esto simplifica el modelo de mercado, pero dicha simplificación no impedirá un trading satisfactorio con los indicadores.

Se miden las divisas en unidades relativas, de modo que la suma de todas las divisas en cada unidad de tiempo será igual a cero. De ahí que uno de los elementos principales de los indicadores Cluster es la línea cero, o la línea de equilibrio. Si una divisa está por debajo de la línea de equilibrio, se dice que la divisa está sobrevendida en relación a las otras divisas. Por consiguiente, si una divisa está por encima de la línea cero, se dice que está sobrecomprada. Si una divisa está sobrecomprada, comenzará antes o después a relajarse frente a todas las demás divisas, la línea de la divisa bajará hasta la línea de equilibrio y puede incluso entrar en la zona de sobreventa.

La proximidad de una divisa a la línea de equilibrio indica que la divisa se encuentra en un estado de equilibrio en relación a las otras divisas. Otro elemento importante de los indicadores Cluster es el punto de intersección de las líneas, indicando un cambio de tendencia o proporcionando una señal. Además, se puede determinar si hay divergencia o convergencia en función de los indicadores, pero analizaremos estos elementos con más detalles en el siguiente artículo "Aplicación práctica de los indicadores Cluster en el mercado FOREX".

Me gustaría llamar su atención sobre un aspecto que no es evidente durante el análisis de los indicadores Cluster. Por lo general, los indicadores se construyen en función del precio de un determinado par de divisas. Pero los indicadores Cluster se construyen en función de todos los pares de divisas del conjunto. Al ver el indicador, se dará cuenta de que estamos observando los precios de los veinticuatro pares de divisas al mismo tiempo, y no sólo del precio del par de divisas conectado al indicador.

Si se muestra el indicador bajo el par EURUSD, se calculan junto a este par los pares EURGBP, USDGBP, USDCHF y EURJPY y así sucesivamente, es decir, todos los otros pares que incluyen USD y EUR. Y si aparece una señal de trading, debe recordar que no se está operando con un par determinado, sino en todo el mercado, o en un Cluster del mercado para ser más precisos. Este hecho es una ventaja y un inconveniente al mismo tiempo. Las señales en estos indicadores son más seguras, ya que se construyen en función de todos los pares de divisas. Pero al mismo tiempo, siempre existe el riesgo de que el par de divisas elegido empiece a destacarse entre todo el conjunto de divisas. Por ejemplo, puede suceder en el mercado que se vendan grandes cantidades de libras por USD. La influencia de una divisa sobre el Cluster entero es poco más del 4 % (un par cada veinticuatro). En este caso, los indicadores son más valiosos desde una perspectiva informativa y no de trading. Aunque los sistemas de trading se crean a partir de los indicadores.

Requisitos para el funcionamiento de los indicadores Cluster

El Terminal MetaTrader 4 presenta una serie de limitaciones que impiden el uso de los indicadores Cluster con todos los instrumentos financieros. El indicador puede tener ocho líneas como máximo. Es por ello que el Cluster más grande sólo puede contener ocho divisas. Este conjunto incluye: USD, EUR, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD y NZD. Y para su funcionamiento, los indicadores requieren las cotizaciones de veinticuatro pares de divisas: EURUSD, EURGBP, EURCHF, EURJPY, EURCAD, EURAUD, EURNZD, GBPUSD, GBPCHF, GBPJPY, GBPCAD, GBPAUD, GBPNZD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, AUDJPY, AUDCAD, AUDNZD, NZDUSD, NZDCHF, NZDCAD y NZDJPY. Hasta hace poco, la exigencia de cotizaciones limitaba el número de entidades de brokerage, en cuyas plataformas podían operar los indicadores.

En la actualidad, se han relajado las exigencias, ahora es necesario tener todos los cruces que incluyen el USD. Por lo tanto, los siguientes pares de divisas son suficientes para el funcionamiento de los indicadores: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, AUDUSD y NZDUSD. Por lo que el autor sabe, todas las entidades de brokerage que trabajan con la plataforma MetaTrader 4 proporcionan las cotizaciones de los pares de divisas mencionados. Pero hay que recordar que las versiones antiguas de los indicadores, que todavía se pueden encontrar en Internet, requieren el conjunto completo, es decir, veinticuatro pares de divisas.

Cabe señalar que los indicadores Cluster, especialmente las versiones anteriores, eran muy exigentes en cuanto a recursos del ordenador y del ancho de banda. Los requisitos son menores ahora, sin embargo, los indicadores Cluster siguen haciendo un uso aún más intensivo de los recursos que la mayoría de los indicadores y osciladores. Además, la experiencia ha demostrado que en general, la primera instalación de los indicadores detecta la falta de cotizaciones en algunos pares de divisas, obligándonos a descargarlas.

Tipos de indicadores Cluster

Durante el desarrollo del conjunto de indicadores Cluster, se implementáron numerosas ideas en los indicadores por separado. Pero en la actualidad, el autor sugiere centrarse en los tres tipos principales.

El primero es el indicador CCFp, se muestra en la figura 1.

CCFp (Complex_Common_Frames percent), es un indicador de seguimiento de tendencia. Su predecesor, el indicador CCF estimaba la divergencia de las divisas en puntos, mientras que el CCFp trabaja con valores concretos, lo que permite evitar las distorsiones que provoca el "peso" de las divisas por separado. El término "Peso" aquí significa que, por ejemplo, la libra vale casi dos veces el USD (Febrero 2007, momento de redacción de este artículo). Como resultado, los puntos de cada divisa tienen un valor distinto. Por lo tanto, se tomó la decisión para contar el porcentaje.

El segundo indicador es CC (Complex_Common).

Es un impulso, o indicador de señal. Es muy sensible y responde rápidamente a los movimientos del precio. Se muestra el indicador en la figura 2.

La figura muestra el par de divisas EURUSD. Las dos siguientes ventanas contienen el mismo indicador. En la ventana superior se muestran todas las divisas, las líneas de USD y EUR son gruesas. En la ventana inferior se muestra el mismo indicador, pero se ocultan todas las demás divisas, sólo se muestran las divisas del par en cuestión.

El tercer indicador es Complex_Pair1

Procede del indicador CC. La ventana inferior de la figura 2 sólo muestra dos líneas: EUR y USD. La suma de estos indicadores es el indicador Complex_Pair1, que muestra únicamente una línea de pulso (señal). Puede ver este indicador en la figura 3.

Cabe señalar que el indicador Complex_Pair fue desarrollado primero, pero consumía muchos recursos. Su desarrollo posterior permitió encontrar otra forma de implementación, pero mediante un algoritmo más rápido que permite la extracción de la misma información y a sólo a partir del gráfico del precio de una divisa. A pesar de que Complex_Pair y Complex_Pair1 reciben la información de distintas maneras, su parecido gráfico en los períodos superiores era total. En los períodos inferiores habían algunas diferencias, pero se puede utilizar Complex_Pair1 con cualquier instrumento financiero; acciones, futuros o materias primas.

El autor de los indicadores Cluster señala que el algoritmo del indicador Complex_Pair1 fue desarrollado por otra persona. (Forforo del sitio Onix, desarrollador; arzuma, enlace al mensaje).

Breve descripción de los algoritmos de los indicadores Cluster

La idea de separar un Cluster de pares de divisas en distintas divisas es sencilla. Supongamos que usamos un pequeño Cluster para los pares de divisas EURUSD, GBPUSD, EURUSD y la tarea consiste en separar las divisas: EUR, USD y GBP. Si en un determinado período de tiempo crece el par EURUSD, se añade la diferencia a EUR y se resta de USD. Si en el mismo período aumenta el par GBPUSD, se añade el cambio en el precio a GBP y se resta de USD. Y por último, hay que tener en cuenta los cambios en el precio del par EURGBP. Supongamos que el par cae, entonces se añade la diferencia a GBP y se resta de EUR.

Puesto que en FOREX es imposible determinar un denominador común, que podría ser un modelo estable en el tiempo, al separar las divisas estas no se normalizan y se determinan todos los cambios en unidades relativas. Hasta hace poco, esta unidad tenía un punto. Pero como el valor del punto cambia en el tiempo y es diferente para las distintas divisas, se calculó el cambio del precio en las últimas modificaciones de los indicadores Cluster en porcentaje. Además, la experiencia ha demostrado que los servidores de cotizaciones actuales no permiten grandes diferencias de cruces de divisas. Es por ello que para reducir el tráfico de intercambio de datos e incrementar de la velocidad de trabajo de los indicadores, se llevan a cabo los cálculos de todos los pares de divisas en función de los cruces del dólar únicamente. Por lo tanto, el algoritmo general de los indicadores sería así:

1. Determinar las divisas que va a incluir el Cluster. Se establecen mediante los ajustes del usuario;
2. Hacer los cálculos matemáticos de cruces de divisas que no sean el dólar pero en base al dólar, incluso si la divisa USD no está incluida en el Cluster;
3. Filtrar el ruido mediante el promedio móvil. El usuario establece los parámetros.
4. Analizar todos los pares de divisas del Cluster en base al cambio del precio y rellenar las matrices de divisas, incluso dentro del Cluster.
5. Lo siguiente es la realización lógica de un tipo concreto de indicador, es decir, para un indicador de seguimiento de tendencia se procesan varios períodos de tiempo (no sólo el actual) y para un indicador de impulso se usan transformaciones sencillas.

Se adjuntan al artículo los archivos con los códigos fuente de los indicadores CCFp, CC, CFP y Complex_pairs1.

Parámetros de los indicadores Cluster

Las siguientes entradas disponibles para la configuración están definidas en la última versión de los indicadores. Se dividen las entradas en varios grupos.

El primer grupo de entradas define el método de filtrado

MA_Method; método para determinar el promedio móvil, puede ser uno de los siguientes:

0 - Promedio móvil simple;
1 - Promedio móvil exponencial;
2 - Promedio móvil suavizado;
3 - Promedio ponderado lineal.
Se establece el parámetro 3 por defecto

Price (precio) - precio utilizado, puede ser alguno de los siguientes valores:

0 - Precio de cierre, (Close price);
1 - Precio de apertura, (Open price);
2 - Precio máximo, (High);
3 - precio mínimo, (Low);
4 - Precio medio, (High+Low)/2;
5 - Precio típico, (High+Low+Close)/3;
6 - Precio ponderado de cierre, (High+Low+Close+Close)/4.
Se establece el parámetro 6 por defecto

Fast - un período de promedio rápido, por defecto - 3.

Slow - un período de promedio lento, por defecto - 5.

El segundo grupo de entradas permite crear distintos tipos de Clusters

Este grupo engloba ocho parámetros lógicos que pueden tener los valores true/false (1/0). Cada parámetro incluye un divisa u otra en el Cluster o la excluye:

USD - incluye el dólar estadounidense en el Cluster o lo excluye (por defecto - true);
EUR - incluye el euro en el Cluster o lo excluye (por defecto - true);
GBP - incluye la libra británica en el Cluster o la excluye (por defecto - true);
CHF - incluye el franco suizo en el Cluster o lo excluye (por defecto - true);
JPY - incluye el yen japonés en el Cluster o lo excluye (por defecto - true);
CAD - incluye el dólar canadiense en el Cluster o lo excluye (por defecto - true);
AUD - incluye el dólar australiano en el Cluster o lo excluye (por defecto - true);
NZD - incluye el dólar neozelandés en el Cluster o lo excluye (por defecto - true).

El tercer grupo de entradas controla la visualización externa de los indicadores

Hay que tener en cuenta que es mejor ajustar el grosor y el color de la línea mediante estas entradas y no a través de la pestaña habitual que hay en todos los indicadores. Si se define un color de línea invisible (color del fondo), no se mostrarán las líneas del indicador en la pantalla, pero se harán los cálculos de las divisas. Sólo se puede excluir una divisa del Cluster mediante el segundo grupo descrito antes.

Color_USD – color de la línea del dólar estadounidense;
Color_EUD – color de la línea del euro;
Color_GBP – color de la línea de la libra británica;
Color_CHF – color de la línea del franco swizo;
Color_JPY – color de la línea del yen japonés;
Color_CAD – color de la línea del dólar canadiense;
Color_AUD – color de la línea del dólar australiano;
Color_NZD – color de la línea del dólar neozelandés;
Line_Thickness – establece el grosor de la línea del par de divisas que se muestra. A veces es práctico. Por ejemplo, si analizamos el gráfico EURUSD, esto es más práctico cuando EUR y USD se distinguen de las demás divisas no sólo en color, sino también en el grosor de la línea.

Al mismo tiempo, se pueden configurar los indicadores de modo que las otras divisas sean invisibles; sólo se podrán ver las divisas que nos interesan. En la figura 3 se puede ver un ejemplo de dicha configuración.

El cuarto grupo de entradas sólo incluye un parámetro, pero se están considerando algunas propuestas para incluir otros parámetros en este grupo.

All_Bars define el número de barras calculadas del historial. Si este parámetro es igual a cero (es su valor por defecto), se calcula todo el historial disponible. Pero, como se mencionó anteriormente, los indicadores consumen muchos recursos, por lo que su uso en ordenadores con bajas prestaciones es complicado. Este parámetro permite aliviar la carga del ordenador limitando el historial de cotizaciones a analizar. Hay que señalar que la velocidad de los indicadores es mucho mayor para valores entre 1000 y 5000.

Conclusión

La ventaja de los indicadores Cluster consiste en su capacidad de mostrar las dinámicas de las fluctuaciones relativas de las divisas en una sola ventana, lo que permite identificar con antelación pares de divisas propensos a conocer importantes movimientos de tendencia. Los indicadores Cluster permiten hacer el seguimiento de la aparición de tendencias y pueden proporcionar señales para abrir o cerrar posiciones. Puede encontrar más información sobre los indicadores en el artículo "Uso práctico de los indicadores Cluster en el mercado FOREX". También puede leer acerca del desarrollo de los indicadores en el sitio Onix, sección "Cluster indicators".