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使用MetaTrader 5新的可能性

为嘉盛开发群集指标的理论基础

26 二月 2016, 10:59
Simeon Semenych
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简介

在市场上进行交易的任何金融工具都是相对某种货币而活跃的头寸。嘉盛与其他市场的唯一不同之处在于, 将另一种货币用作为活跃货币。因此,在嘉盛市场中,我们始终处理两种货币的关联性,这两种货币被称为货币对。

该项目早在一年前就开始了,有助于用一个统一的名称开发一组指标,即群集指标。它们的任务是将货币对分成独立的货币。从那以后,这些指标经历了多次修改。并且,在论坛用户的密切关注和积极讨论下,开发了指标的使用方法并基于它们创建了交易系统。


群集指标的运行特征

群集指标的第一个区分特征是,它们同时都需要某一组货币对的报价才能运行。这些指标可处理独立的货币对,但作者认为,这在实践操作中没有任何作用。这些指标的优势就是,能够分析大量货币对,同时能够将货币对分成独立的货币。它们分析的货币对数量越多,提供的信息就越准确。

要查看三种货币的波动,例如 EUR、USD、GPB,我们需要三种货币对的报价:EURUSD、GBPUSD 和 EURGBP。例如,如果你要添加 JPY,你则需要 GBPGPY、USDJPY、EURJPY 的报价 - 总共 6 个货币对,其中每种货币与其他货币有三种关系。从图形上看,它可显示为一个正方形,其中各个角上显示货币,货币之间的关系(正方形的边线和对角线)表示货币对。将从正方形的每个角向所有其他角绘制一条直线。此独立网络被称为群集。这解释了群集指标名称的由来。

通常,在交易终端 MetaTrader 4 中,指标显示在价格图下面的独立子窗口中,其形式取决于查看的货币对。群集指标在每个位置看起来都相同,而无论它们连接到哪个图表。这是群集指标的第二个区分特征。图 1 图片显示了指标 CCFp (Complex_Common_Frame percent)。尽管其已绑定至图表 EURUSD,但它的形式将与在任何其他货币对上的形式相同,即使此货币对不属于已经分析的群集。


使用群集指标的基本概念

在图 1 图片中,有 8 条不同颜色的线。每条线对应一个明确的货币。群集指标反映的不是货币指数,而是相互之间的波动。指标显示一个独立的系统;这使市场模型变得更简单,但这种简单不妨碍基于指标实现成功的交易。

货币用相对单位衡量,这就是为什么在每个单位时间内所有货币的总和等于零的原因。因此,群集指标的一个基本元素为零线或平衡线。如果货币在平衡线以下,则表示与其他货币相比,此货币处于超卖状态。相应地,如果货币处于零线以上,则表示此货币处于超买状态。如果货币处于超买状态,此货币迟早会在所有其他货币的影响下逐渐下降,货币线将向下并且可能会到达平衡线甚至于进入超卖区域。

货币接近平衡线表示,与其他货币相比,此货币处于平衡状态。群集指标的一个更为重要的元素是线之间的交点,此交点可表明趋势变化或给出信号。此外,可基于指标提取发散和收敛点,但我们将在下一篇文章“群集指标在嘉盛市场中的实际应用”中详细讨论这些元素。

我想提醒你注意在分析群集指标的过程中不是很明显的情况。通常,指标是建立在一个明确的货币对的价格的基础之上的。但是,群集指标是建立在所有货币对组合的基础之上的。在观察指标时,你必须了解,我们同时观察所有 24 个货币对的价格,而不仅仅是与指标有关的当前货币对的价格的衍生工具。

如果指标显示在货币对 EURUSD 下面,除此货币对以外,它还将计算货币对 EURGBP、USDGBP、USDCHF、EURJPY 等,即包括 USD 和 EUR 的所有其他货币对。当出现交易信号时,你必须记住,进行交易的不是一个明确的货币对,而是整个市场,或者更具体的说是一个市场群集。这是一项优势,但同时也是一项劣势。这些指标的信号更安全,因为它们是构建在所有货币对的基础之上。但与此同时,始终存在选定货币对在所有货币组合中相当突出的风险。例如,在市场中可能会出现这样的情况:卖出大量英镑以买入 USD。一种货币对整个群集的影响略微超过 4%(1 个比 24 个货币对)。在这种情况下,指标最具信息价值,而非用于交易用途。尽管交易系统是基于指标创建的。


群集指标运行的要求

终端 MetaTrader 4 设置了一些限制,不允许对所有金融工具使用群集指标。指标的最大线数为八。这就是为什么最大群集只能包含八种货币的原因。此集合包括:USD、EUR、GBP、CHF、JPY、CAD、AUD、NZD。指标需要 24 个货币对的报价才能运行:EURUSD、EURGBP、EURCHF、EURJPY、EURCAD、EURAUD、EURNZD、GBPUSD、GBPCHF、GBPJPY、GBPCAD、GBPAUD、GBPNZD、USDCHF、USDJPY、USDCAD、AUDUSD、AUDJPY、AUDCAD、AUDNZD、NZDUSD、NZDCHF、NZDCAD、NZDJPY。直到最近,对指定对的报价的必要性限制着可在其平台上运行指标的经纪公司的数量。

目前,在上次指标修改中,该要求已降低,现在你需要具有包括 USD 的所有交叉货币对。因此,提供以下货币对就足以让指标运行:EURUSD、GBPUSD、USDCHF、USDJPY、USDCAD、AUDUSD, NZDUSD。据作者所知,所有在 MetaTrader 4 平台上运行的经纪公司都提供上述货币对的报价。但是,必须记住,仍可在互联网中遇到的旧版指标需要完整的集合,即 24 个货币对。

应注意,群集指标,尤其是早期版本的群集指标,对计算机容量以及互联网渠道能力的要求很高。现在这些要求降低了,然而,群集指标仍比大多数其他指标和振荡指标更加耗费资源。除此之外,经验显示,这些指标的主要安装通常会反映缺少某些货币对的报价,它将建议进行强制下载。


群集指标的类型

在开发群集指标组合期间,将以独立指标形式实现大量想法。然而,现在作者建议关注三种主要类型。

第一个主要类型是指标 CCFp,图 1 图片中显示了此指标。


CCFp (Complex_Common_Frames percent) – 是一个趋势跟踪指标。其前身 CCF 评估货币在各点的发散情况,而 CCFp 与特定值一起使用,以避免由于独立货币的“沉重”而导致的扭曲。举例来说,“沉重”在这里表示英镑几乎比 USD 贵两倍(2007 年 2 月 - 文章撰写时间)。因此,每种货币的点都有不同值。因而决定计算百分比。


第二个指标是 CC (Complex_Common)。

它是一个脉冲或信号指标。它极为敏感,可针对价格变动快速做出反应。图 2 图片中显示了该指标。




该图片显示了货币对 EURUSD。下面的两个窗口包含同一个指标。上面的窗口显示,所有货币、USD 线和 EUR 线以半粗体显示。下面的窗口包含同一指标,但是所有其他货币都已被隐藏;它仅显示了对应货币对的货币。

第三个指标 Complex_Pair1

是从指标 CC 衍生而来的。在图 2 图片中,下面的窗口仅显示两条线:EUR 和 USD。这些指标的总和为指标 Complex_Pair1,它仅反映一条脉冲(信号)线。你可以在图 3 图片中看到该指标。




应注意,第一个开发的指标是 Complex_Pair。但是它太耗费资源。后期开发发现了另一种构建相同指标的方式,但使用快速算法,允许提取相同的信息,但现在仅从一种货币的价格图中提取信息。尽管 Complex_Pair 和 Complex_Pair1 接收信息的方式有所不同,它们在更长时间范围上的视觉识别是绝对的。在较短的时间范围内存在一些差异,但 Complex_Pair 1 可处理任何金融工具 - 股票、期货或原材料。

群集指标的作者说明,指标 Complex_Pair1 的算法是由其他人制定的。(站点 Onix 的论坛,开发人员 - arzuma,消息链接)。


群集指标操作的算法的简要说明

将一个完整的货币对群集分成独立的货币对的想法很简单。假设,一个小的群集用于货币对 EURUSD、GBPUSD、EURUSD,任务是分开货币:EUR、USD、GBP。如果在一定的时间内货币对 EURUSD 增加,差价将被添加到 EUR 中并从 USD 中扣除。如果与此同时货币对 GBPUSD 升高,差价将被添加到 GBP 中并从 USD 中扣除。最后,需要考虑货币对 EURGBP 的价格变动。假定此货币对下降,则差价将被添加到 GBP 中并从 EUR 中扣除。


在嘉盛,无法确定一个在时间上保持稳定模式的公分母,在分离货币时,货币没有进行标准化,将用相对单位计算所有变化。直到最近才接受点作为此类单位。但由于点值在时间上可改变,而且因货币而异,在上次群集指标修改中,已用百分比计算价格变化。此外,经验显示,现代的报价服务器不允许货币交叉出现显著差异。这就是要降低传输报价的流量和提高指标的运行速度的原因,将仅基于美元交叉计算所有货币对。因此,指标的通用算法看起来是这样的:

  1. 确定将进入群集的货币。由用户设置设定;
  2. 非美元交叉基于美元交叉的数学计算,即使 USD 未包括在群集中;
  3. 通过移动平均线进行噪声过滤。参数由用户设置;
  4. 基于价格变化分析群集所有货币对,并完成群集中包括的所有货币的矩阵;
  5. 接下来是某个类型的指标的逻辑实现,即,对于趋势跟踪指标,将处理多个时间范围(不仅仅是当前时间范围);对于脉冲指标,将使用简单的转换。

本文已附上指标 CCFp、CC、CFP、Complex_pairs1 的源文件。


群集指标的参数

确定最后一个指标版本中可用于设置的以下输入:这些输入被分成几个组。

第一个输入组决定过滤的方法
MA_Method - 决定移动平均数的方法可以为以下 变量之一:

  • 0 - 简单移动平均线;
  • 1 - 指数移动平均线;
  • 2 - 平滑移动平均线;
  • 3 - 线性加权平均线。

参数 3 设置为默认值。

价格 - 使用价格,可接受以下值之一:

  • 0 - 收盘价;
  • 1 -开盘价;
  • 2 - 最高价格,(最高价);
  • 3 - 最低价格,(最低价)
  • 4 - 均价,(最高价+最低价)/2;
  • 5 - 典型价格,(最高价+最低价+收盘价格)/3;
  • 6 - 加权收盘价,(最高价+最低价+收盘价+收盘价)/4。

参数 6 设置为默认值。

快 - 快平均线周期,默认值 - 3。

慢 - 慢平均线周期,默认值 - 5。

第二组输入能够形成不同的群集类型

此组包括八个逻辑参数,这些参数可假定值 true/false (1/0)。每个参数将相应的货币包括在群集中或者禁用相应的货币:

  • USD - 将美元包括到群集中或从群集中移除(默认值 - true);
  • EUR - 将欧元包括到群集中或从群集中移除(默认值 - true);
  • GBP - 将英镑包括到群集中或从群集中移除(默认值 - true);
  • CHF - 将瑞士法郎包括到群集中或从群集中移除(默认值 - true);
  • PY - 将日元包括到群集中或从群集中移除(默认值 - true);
  • CAD - 将加元包括到群集中或从群集中移除(默认值 - true);
  • AUD - 将澳元包括到群集中或从群集中移除(默认值 - true);
  • NZD - 将新西兰元包括到群集中或从群集中移除(默认值 - true);

第三组输入管理指标的外部视图 应注意,
通过这些输入而不是任何指标中显示的通用选项卡来设置线条粗细和颜色,应该会更好。当线条设置为隐性颜色(背景颜色)时,虽然指标上不会显示线条,但仍会对货币进行计算。如早前所述,只能通过第二组输入才可将货币从群集中移除。

  • Color_USD – 美元线的颜色;
  • Color_EUD – 欧元线的颜色;
  • Color_GBP – 英镑线的颜色;
  • Color_CHF – 瑞士法郎线的颜色;
  • Color_JPY – 日元线的颜色;
  • Color_CAD – 加元线的颜色;
  • Color_AUD – 澳元线的颜色;
  • Color_NZD – 新西兰元线的颜色;
  • Line_Thickness – 预设已显示的货币对的线条粗细。有时这很便捷。例如,如果我们分析图表 EURUSD,当 EUR 和 USD 不仅在颜色上而且在线条粗细上都与其他货币不同时,会更加方便。


同时,指标也可以设置成这样,其他货币完全不可见;只有必要的货币才可查看。图 3 图片中有此类设置的示例。

第四组输入仅包括一个参数,但是目前有一个在此组中包括其他参数的想法。

All_Bars 确定计算的历史柱的数量。如果此参数等于 0(默认值),将计算所有可用的历史。但是,如前面所述,指标相当耗费资源,这就是为什么不适合在低性能计算机上使用此参数的原因。此参数可通过限制已分析的报价历史,解除计算机的负担。应注意,当值为 1000 和 500 时,指标的运行速度会显著提高。


总结

群集指标的优势在于,它们能够在一个窗口中显示相对货币波动的动态,从而发现可能会出现趋势变动的有前途的货币对。群集指标可跟踪趋势启动情况并能够给出建仓或平仓的信号。你可以从文章“群集指标在嘉盛市场上的实际应用”中找到有关指标运行的更多信息。你可以在站点 Onix 的“群集指标”部分了解指标开发的历史。

本文译自 MetaQuotes Software Corp. 撰写的俄文原文
原文地址: https://www.mql5.com/ru/articles/1464

附加的文件 |
CC.mq4 (16.97 KB)
CCFp.mq4 (17.15 KB)
CFP.mq4 (13.82 KB)
Complex_pairs1.mq4 (3.67 KB)
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