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Theoretische Grundlagen zum Aufbau von Cluster Indikatoren für Devisenhandel

28 Januar 2016, 15:52
Simeon Semenych
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Einführung

Jedes Finanzinstrument, das am Markt gehandelt wird, ist eine Position von einigen Aktiva in Richtung einer Währung. Devisenhandel unterscheidet sich vom Markt nur in der Tatsache, dass eine weitere Währung als Aktiva verwendet wird. Als Ergebnis handeln wir im Devisenmarkt immer mit der Korrelation von zwei Währungen, genannt Währungspaare.

Das Projekt, das vor mehr als einem Jahr begonnen hat, half eine Gruppe von Indikatoren zu entwickeln, unter dem gemeinsamen Namen Cluster Indikatoren. Deren Aufgabe war es, Währungspaare in einzelne Währungen zu teilen. Seitdem wurden die Indikatoren mehrmals geändert. Darüber hinaus haben das Interesse von Benutzern und aktive Diskussionen in Foren es ermöglicht Methoden zum Arbeiten mit Indikatoren und auf ihnen basierende Handelssysteme zu entwickeln.


Arbeitseigenschaften von Cluster Indikatoren

Die erste Besonderheit von Cluster-Indikatoren ist die Tatsache, dass sie für den Betrieb gleichzeitig die Kurse einer bestimmten Gruppe von Währungspaaren benötigen. Die Indikatoren können mit getrennten Währungspaaren arbeiten, aber nach der Meinung des Autors ist dies in der Praxis nutzlos. Der Vorteil der Indikatoren liegt exakt in der Fähigkeit eine große Menge an Währungspaaren zu analysieren und sie in getrennte Währungen zu teilen. Je mehr Paare sie analysieren, umso genauer sind die bereitgestellten Informationen.

Um die Schwankungen von drei Währungen zu beobachten, zum Beispiel EUR, USD, GBP, Brauchen wir die Kurse von drei Währungspaaren: EURUSD, GBPUSD, EURGBP. Wenn Sie zum Beispiel JPY hinzufügen wollen, benötigen die Kurse von GBPJPY, USDJPY, EURJPY - insgesamt sechs Währungspaare, wobei jede Währung drei Beziehungen zu anderen Währungen hat. Grafisch kann dies dargestellt werden als ein Quadrat mit Währungen als seine Winkel, die Beziehungen (Seiten und Diagonalen des Quadrats) zwischen den Währungen bezeichnen Währungspaare. Von jedem Winkel des Quadrats wird eine Linie zu allen anderen Winkeln gezeichnet. Dieses in sich geschlossene Netz nennt man einen Cluster. Es erklärt den Namen - Cluster Indikatoren.

In der Regel werden, im Trading Terminal MetaTrader 4, Indikatoren in einem separaten Unterfenster unterhalb des Kurs-Charts angezeigt, und ihre Form hängt von dem zu prüfenden Währungspaar ab. Die Cluster ihrerseits sehen überall gleich aus, unabhängig davon, in welches Chart sie eingebunden sind. Dies ist das zweite Unterscheidungsmerkmal von Cluster Indikatoren. Das Bild in Fig 1 zeigt den Indikator CCFp (Complex_Common_Frame percent). Trotz seiner Anbindung an das EURUSD Chart, wird er die gleiche Form bei jedem anderen Währungspaar haben, selbst wenn das Paar nicht zu dem analysierten Cluster gehört.


Grundlegende Konzepte der Arbeit mit Cluster Indikatoren

In dem Bild Fig 1 befinden sich acht Linien in unterschiedlichen Farben. Jede Linie entspricht einer bestimmten Währung. Cluster Indikatoren spiegeln nicht die Währungs-Indizes wieder, sondern ihre Schwankungen gegeneinander. Die macht das Marktmodell einfache, aber eine solche Vereinfachung behindert nicht den erfolgreichen Handel mit den Indikatoren.

Die Währungen werden in relativen Einheiten gemessen, weshalb in jeder Zeiteinheit die Summe aller Währungen gleich Null sein wird. So ist eines der grundlegenden Elemente von Cluster Indikatoren eine Null-Linie, oder Ausgleichslinie. Wenn sich eine Währung unterhalb der Ausgleichslinie befindet, dann bedeutet dies, sie ist überverkauft im Vergleich zu anderen Währungen. Dementsprechend, wenn sich eine Währung über der Ausgleichslinie befindet, bedeutet es, sie ist überkauft. Wenn eine Währung überverkauft ist, wird sie früher oder später gegenüber allen anderen Währungen fallen, die Ausgleichslinie wird sinken und eventuell die Ausgleichslinie erreichen oder sogar den überverkauften Bereich erreichen.

Die Nähe einer Währung zur Ausgleichslinie bedeutet, dass diese Währung sich in einem ausgeglichenen Zustand gegenüber den anderen Währungen befindet. Ein weiterer wichtiger Punkt von Cluster Indikatoren ist der Schnittpunkt der Linien, die auf eine Trendwende oder ein gegebenes Signal hinweisen. Nebenbei kann man Divergenz und Konvergenz extrahieren, aber besprechen diese Elemente in ihren Einzelheiten im nächsten Artikel "Praktische Anwendung von Cluster Indikatoren am Devisenmarkt".

Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf eine Tatsache lenken, die während der Analyse von Cluster Indikatoren nicht offensichtlich ist. In der Regel sind Indikatoren auf der Basis des Kurses eines bestimmten Währungspaares aufgebaut. Aber Cluster Indikatoren sind auf der Basis aller Währungspaare des Komplexes aufgebaut. Bei der Ansicht des Indikators müssen Sie verstehen, dass wir die Kurse aller vierundzwanzig Währungspaare beobachten, und nicht nur die Ableitung davon dem Kurs des aktuellen Währungspaares, an das wir den Indikator angehangen haben.

Wird der Indikator unter dem Paar EURUSD angezeigt, berechnet er neben diesem Währungspaar auch EURGBP, USDGBP, USDCHF, EURJPY und so weiter, d.h. alle anderen Paare, die EUR und USD enthalten. Und wenn ein Handelssignal erscheint müssen Sie daran denken, dass kein bestimmtes Paar gehandelt wird, sondern der gesamte Markt, oder ein Markt Cluster, un genau zu sein. Diese Tatsache ist ein Vorteil, aber gleichzeitig ein Nachteil. Signale von diesem Indikator sind sicherer, weil sie auf Basis aller Währungspaare aufgebaut sind. Gleichzeitig besteht aber immer das Risiko, dass das gewählte Währungspaar sich von dem gesamten Komplex an Währungen absetzt. Zum Beispiel kann es in einem Markt so passieren, dass große Mengen GBP für USD verkauft werden. Der Einfluss einer Währung auf den gesamten Cluster beträgt etwas mehr als 4% (ein Paar aus vierundzwanzig). In diesem Fall sind die Indikatoren am wertvollsten für die Information, nicht den Handel. Obwohl Handelssysteme auf Grundlage der Indikatoren erstellt werden.


Anforderungen für den Cluster Indikator Betrieb

Das Terminal MetaTrader 4 macht einige Einschränkungen, welche die Verwendung von Cluster Indikatoren nicht für alle Finanzinstrumente ermöglichen. Die maximale Anzahl an Linien des Indikators ist acht. daher kann der Indikator maximal acht Währungen enthalten. Dieser Satz enthält: USD, EUR, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NZD. Und für ihren Betrieb benötigen die Indikatoren Kurse von 24 Währungspaaren: EURUSD, EURGBP, EURCHF, EURJPY, EURCAD, EURAUD, EURNZD, GBPUSD, GBPCHF, GBPJPY, GBPCAD, GBPAUD, GBPNZD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, AUDJPY, AUDCAD, AUDNZD, NZDUSD, NZDCHF, NZDCAD, NZDJPY. Die Notwendigkeit der Kurse der angegebenen Paare, hat bis vor kurzem die Anzahl an Brokern beschränkt, auf deren Plattform der Indikator arbeiten konnte.

Heute wurden die Anforderungen in den letzten Modifizierungen des Indikators herabgesetzt. Jetzt benötigen Sie alle Paare die USD enthalten. Also sind die folgenden Währungspaare ausreichend, um mit dem Indikator zu arbeiten: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD. Wie der Autor weiß, stellen alle Broker-Unternhemen, die mit MetaTrader 4 arbeiten, die genannten Währungspaare an. Es muss aber daran gedacht werden, dass alte Versionen des Indikators, die noch im Internet angetroffen werden können, den kompletten Satz abfragen, d.h. vierundzwanzig Währungspaare.

Es solte beachtet werden, dass Cluster Indikatoren, besonders die älteren Versionen, sehr anspruchsvoll an die Rechnerkapazität und die Kapazität der Internetverbbindung waren. Jetzt sind die Anforderungen niedriger, jedoch sind Cluster Indikatoren ressourcenintensiver als die meisten anderen Indikatoren und Oszillatoren. Außerdem zeigt die Erfahrung, dass die primäre Installation der Indikatoren allgemein den Mangel an Kursen mancher Währungspaare zeigt, was ihr erzwungenes Herunterladen vorschlägt.


Typen von Cluster Indikatoren

Während der Entwicklung des Komplexes der Cluster Indikatoren, wurde eine große Anzahl an Ideen in separaten Indikatoren verwirklicht. Allerdings schlägt der Autor jetzt vor bei den drei Haupttypen zu verbleiben.

Der erste ist der Indikator CCFp, er wird in Bild Fig 1 gezeigt.

CCFp (Complex_Common_Frames percent) – ist ein Trendfolgeindikator. Sein Vorgänger CCF schätzte die Divergenz in Punkten, während CCFp mit bestimmten Werten arbeitet, die es ermöglichen Verzerrungen, entstehend aus der Schwere einzelner Währungen, zu vermeiden. "Schwere" bedeutet hier, zum Beispiel, dass das Pfund meistens doppelt so teuer ist wie USD (Februar 2007 - Zeitpunkt des Verfassens des Artikels). Als Ergebnis - Punkte für jede Währung haben einen unterschiedlichen Wert. Also wurde die Entscheidung getroffen den Prozentsatz zu zählen.

Der zweite Indikator ist CC (Complex_Common).

Es ist ein Impuls- oder Signal-Indikator. Er ist sehrt empfindlich und reagiert schnell auf Kursbewegungen. Der Indikator wird im Bild Fig 2 gezeigt.

Das Bild zeigt das Währungspaar EURUSD. Zwei untere Fenster enthalten den gleichen Indikator. Das obere Fenster zeigt alle Währungen, die Linien von USD und Euro sind halbfett dargestellt. Das untere Fenster enthält den selben Indikator, aber alle anderen Währungen sind verborgen, es zeigt nur Währungen des entsprechenden Paares.

Der dritte Indikator Complex_Pair1

ist eine Ableitung von dem Indikator CC. In Bild Fig 2 zeigt das untere Fenster nur zwei Linien: EUR und USD. Die Summe dieser Indikatoren ist der Indikator Complex_Pair1, der nur eine Impulse- (Signal) Linie widerspiegelt. Sie sehen diesen Indikator im Bild Fig 3.

Es sollte beachtet werden, dass der Indikator Complex_Pair als erstes entwickelt wurde. Er war aber zu ressourcenintensiv. Spätere Entwicklung fand einen anderen Weg des Aufbaus des gleichen Indikators, aber unter Verwendung eines schnellen Algorithmus, der es ermöglichte die gleiche Information zu extrahieren, aber jetzt nur aus dem Kurs-Chart von nur einer Währung. Trotz der Tatsache, dass Complex_Pair und Complex_Pair1 die Informationen auf unterschiedliche Wege erhalten, war ihre visuelle Identität auf den höheren Zeitrahmen absolut. Auf den unteren Zeitrahmen gab es einige Unterschiede, aber Complex_Pair1 kann auf jedem Finanzinstrument arbeiten - Aktien, Futures oder Rohstoffe.

Der Autor der Cluster Indikatoren gibt an, dass der Algorithmus des Indikators Complex_Pait1 von einer anderen Person entwickelt wurde. (Forum der Seite Onix, Entwickler - arzuma, Link zu einer Nachricht).


Eine Kurzbeschreibung des Algorithmus des Cluster-Indikatoren-Betriebs

Die Idee der Unterteilung von vollständigen Clustern von Währungspaaren in einzelne Paare ist einfach. Nehmen wir an, ein kleiner Cluster wird verwendet für die Währungspaare EURUSD, GBPUSD, EURGBP, und die Aufgabe ist es die Währungen zu trennen: EUR, USD, GBP. Wenn innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens das Paar EURUSD wächst, wird die Differenz den EUR zugefügt und vom USD abgezogen. Wenn gleichzeitig das Paar GBPUSD stieg, werden die Kursunterschiede dem GBP zugefügt und vom USD abgezogen. Und schließlich ist es notwendig die Kursänderungen des Paares EURGBP zu berücksichtigen. Angenommen das Paar ist gefallen, wird die Differenz dem GBP zugerechnet und vom EUR abgezogen.

Weil es im Devisenhandel unmöglich ist einen gemeinsamen Nenner zu bestimmen, der ein über die Zeit stabiles Modell sein könnte, bei der Trennung von Währungen, sind sie nicht normalisiert und alle Änderungen werden in relativen Einheiten gezählt. Bis vor kurzem wurde ein Punkt als solche Einheit akzeptiert. Weil aber der Punktwert austauschbar in der Zeit ist und unterschiedlich für verschiedene Währungen ist, wurde in den letzten Änderungen von Cluster Indikatoren die Kursänderungen in Prozent berechnet. Allerdings zeigt die Erfahrung, dass zeitgemäße Kurs-Server jetzt einen erheblichen Unterschied von Währungspaaren ermöglichen. Deshalb, um den Traffic von durchgeleiteten Kursen zu reduzieren und die Arbeitsgeschwindigkeit der Indikatoren zu erhöhen, werden Berechnungen für allen Währungspaare auf Grundlage der Dollar-Paare durchgeführt. Also sieht der allgemeine Algorithmus der Indikatoren so aus:

  1. Bestimmung der Währungen, die dem Cluster zugehören. WIrd durch den Benutzer in den Einstellungen festgelegt,
  2. Mathematische Berechnung von nicht-Dollar Paaren, basieren auf denen mit Dollar, sogar wenn USD aus dem Cluster ausgeschlossen ist,
  3. Rauschfilterung durch gleitenden Durchschnitt. Die Parameter werden durch den Benutzer eingestellt,
  4. Analysieren aller Währungspaare des Clusters auf Kursänderungen und Erfüllen der Matrix der Währungen, die im Cluster enthalten sind,
  5. das nächste ist die logische Umsetzung eines bestimmten Typs von Indikator, d.h. für einen Trendfolgeindikator werden mehrere Zeitrahmen verarbeitet (nicht nur der aktuelle), einfache Umwandlungen werden für einen Impulse-Indikator verwendet.

Die Quelldateien der Indikatoren CCFp, CC, CFP, Complex_pairs1 sind an diesen Artikel angehangen.


Parameter der Cluster Indikatoren

Die folgenden für die Einrichtung verfügbaren Eingaben sind in der letzten Version der Indikatoren bestimmt worden. Die Eingaben sind in merhere Gruppen unterteilt.

Die erste Gruppe bestimmt die Methode der Filterung

MA_Method - Methode zur Bestimmung eines Moving Average, kann eine der folgenden Varianten sein:

  • 0 - Simple Moving Average,
  • 1 - Exponential Moving Average;
  • 2 - Smoothed Moving Average;
  • 3 - Linearly-weighted Average.

Der Parameter 3 ist als Standard eingestellt

Price - verwendeter Kurs, akzeptiert einen der folgenden Werte:

  • 0 - Schlusskurs,
  • 1 - Eröffnungskurs
  • 2 - Maximaler Kurs, (Hoch),
  • 3 - Minimaler Kurs, (Tief);
  • 4 - Durchschnittl. Kurs, (Hoch+Tief)/2,
  • 5 - Typischer Kurs, (Hoch+Tief+Schluss)/3,
  • 6 - Gewichteter Schlusskurs, (Hoch+Tief+Schluss+Schluss)/4.

Der Parameter 6 ist als Standard eingestellt.

Fast (Schnell) - eine Periode des schnellen Durchschnitts, als Standard - 3.

Slow (Langsam) - eine Periode des langsamen Durchschnitts, als Standard - 5.


Die zweite Gruppe an Eingaben ermöglicht das Bilden verschiedener Arten von Clustern

Diese Gruppe umfasst acht logische Parameter, die einen Wert true/false annehmen können (1/0). Jeder Parameter schließt diese oder jene Währung in einen Cluster ein oder deaktiviert sie:

  • USD - US-Dollar eingeschlossen in den Cluster oder ausgeschlossen aus dem Cluster (als Standard - true),
  • EUR - Euro eingeschlossen in den Cluster oder ausgeschlossen aus dem Cluster (als Standard - true);
  • GBP - Britisches Pfund eingeschlossen in den Cluster oder ausgeschlossen aus dem Cluster (als Standard - true);
  • CHF - Schweizer Franken eingeschlossen in den Cluster oder ausgeschlossen aus dem Cluster (als Standard - true);
  • JPY - Japanischer Yen eingeschlossen in den Cluster oder ausgeschlossen aus dem Cluster (als Standard - true);
  • CAD - Kanadischer Dollar eingeschlossen in den Cluster oder ausgeschlossen aus dem Cluster (als Standard - true);
  • AUD - Australischer Dollar eingeschlossen in den Cluster oder ausgeschlossen aus dem Cluster (als Standard - true);
  • NZD - Neuseeland Dollar eingeschlossen in den Cluster oder ausgeschlossen aus dem Cluster (als Standard - true).


Die dritte Gruppe an Eingaben verwaltet die externe Ansicht der Indikatoren

Es sollte beachtet werden, dass die Liniendicke und Farben besser durch diese Eingaben, und nicht über eine allgemeine Registerkarte, die in jedem Indikator vorhanden ist. Wenn eine Linie in unsichtbarer Farbe eingestellt ist (Hintergrundfarbe) , werden die Linien nicht in dem Indikator angezeigt, aber Währungen werden berechnet. Eine Währung kann nur durch eine zweite Gruppe von Eingaben aus dem Cluster ausgeschlossen werden, wie weiter oben beschrieben.

  • Color_USD – Farbe der Linie für den US-Dollar,
  • Color_EUD – Farbe der Linie für den Euro,
  • Color_GBP – Farbe der Linie für das Britische Pfund,
  • Color_CHF – Farbe der Linie für den Schweizer Franken
  • Color_JPY – Farbe der Linie für den Japanischen Yen,
  • Color_CAD – Farbe der Linie für den Kanadischen Dollar,
  • Color_AUD – Farbe der Linie für den Australischen Dollar,
  • Color_NZD – Farbe der Linie für den Neuseeland Dollar.
  • Line_Thickness – Voreinstellung der Liniendicke eines Währungspaares. Manchmal ist es vorteilhaft. Zum Beispiel, wenn wir das EURUSD Chart analysieren, ist es praktisch, wenn EUR und USD sich nicht nur in der Farbe unterscheiden, sondern auch in der Dicke.

Die Indikatoren können gleichzeitig so eingestellt werden, dass andere Währungen nicht sichtbar sein werden, nur benötigte Währungen werden angezeigt. Ein Beispiel für eine solche Einstellung ist im Bild Fig 2.

Die vierte Gruppe an Eingaben umfasst nur Parameter, aber es gibt jetzt eine Idee zusätzliche Parameter in diese Gruppe einzuschließen.

All_Bars bestimmt die Anzahl der berechneten historischen Balken. Wenn dieser Parameter gleich 0 ist (so ist die Standardeinstellung) wird jede verfügbare Historie berechnet. Aber, wie bereits erwähnt, die Indikatoren sin ressourcenintensiv, weshalb ihre Verwendung auf Computern mit niedriger Leistung problematisch ist. Es wird darauf hingewiesen, dass bei den Werten 1000 und 500 die Arbeitsgeschwindigkeit der Indikatoren deutlich höher ist.


Fazit

Der Vorteil der Cluster Indikatoren, ist ihre Fähigkeit in einem Fenster die Dynamiken der relativen Wechselkursschwankungen anzuzeigen, was es ermöglicht vielversprechende Währungspaare zu entdecken, die wahrscheinlich eine Trendbewegung erfahren werden. Cluster Indikatoren ermöglichen es Trendanfänge zu verfolgen und können Signale zum Öffnen und Schließen von Positionen geben. Sie finden mehr Informationen über die Arbeitsweise der Indikatoren in dem Artikel "Praktische Verwendung von Cluster Indikatoren am Devisenmarkt". Sie können über die Geschichte der Entwicklung der Indikatoren auf diese Seite lesen Onix, section "Cluster indicators".

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Software Corp.
Originalartikel: https://www.mql5.com/ru/articles/1464

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