Velocity of price change

Der Indikator "Geschwindigkeit der Preisänderung " ( VP) zeigt die durchschnittliche Preisänderungsrate in den charakteristischen Zeitintervallen an, in denen diese Rate annähernd konstant war. Der robuste Algorithmus, der in VP verwendet wird, um den Preis von seinen zufälligen Sprüngen zu befreien, gewährleistet die Zuverlässigkeit des Indikatorwerts, der nicht auf die einfache Preisvolatilität und ihre unbedeutenden Bewegungen reagiert.

Der Indikator ermöglicht es Ihnen, Trends und die Momente ihrer Umkehrung zu verfolgen, in denen die Indikatorwerte ihr Vorzeichen stark ändern. Darüber hinaus ist die Preisänderungsrate in VP speziell normiert; und das Erreichen der Indikatorwerte von Werten, die im absoluten Wert von eins groß sind, ist in der Regel mit einem Trendwechsel verbunden. Wenn diese normierte Geschwindigkeit viel kleiner modulo eins ist, dann treten nur Rollbacks auf.

Arbeitsalgorithmus.

Der VP-Indikator baut zunächst (ohne Anzeige) eine Polylinie aus Segmenten von Regressionslinien unterschiedlicher Länge auf, deren Anfang jeweils vom Ende des vorherigen Segments ausgeht. Jedes Regressionssegment wird so lange gebildet, bis die Varianz oder Streuung des Preises um es herum beginnt, einen bestimmten kritischen Wert zu überschreiten, woraufhin die Konstruktion dieses Segments endet und die Konstruktion des nächsten Segments beginnt. Diese Vorgehensweise ist darauf zurückzuführen, dass die Preisvarianz um das Regressionssegment herum mit seinen großen Sprüngen und mit einer Zunahme seiner Volatilität stark zuzunehmen beginnt, was bei einer Änderung der Trendbewegung geschieht und es dem VP-Indikator ermöglicht, die Momente der Trendänderung zu identifizieren.

Die Anzahl der Punkte für die Darstellung jedes Segments der Regressionslinie ist variabel und hängt von der durch den Indikator beschriebenen Marktsituation ab, kann aber zwischen Backstep und Depth variieren, die in den Einstellungen des Indikators festgelegt werden.Dabei gilt: Je kleiner der Backstep, desto geringer die Verzögerung, mit der der Beginn der Trendbewegung bestimmt wird. Eine Verringerung der Tiefe ermöglicht es dem Händler, Bereiche mit einer anderen durchschnittlichen Preisänderungsrate bei langen Trends zu identifizieren.

Dann wird der Gesamtpreisanstieg in jedem Regressionssegment durch seine Länge und die Schwellenpreisvarianz geteilt. Diese Einstellung ist die Indikation des Indikators, d.h. der Indikator zeigt die normalisierte Preisänderungsrate an.

Einstellungen des Indikators.

• Preistyp - angewandter Preis. Werte: Schlusskurs, Eröffnungskurs, Höchstkurs, Tiefstkurs, Medianpreis ((Hoch + Tief)/2 Standard), Typischer Preis ((Hoch + Tief + Schluss)/3), Gewichteter Preis ((Hoch + Tief + 2*Schluss)/4).
• Backstep - Mindestabstand zwischen Geschwindigkeitssprüngen (>=3Bars) Werte: jede positive ganze Zahl größer als 3 aber kleiner als Depth. (3 Voreinstellung)
• Depth - Maximaler Abstand zwischen Geschwindigkeitssprüngen (<=60Bars) Werte: eine beliebige positive ganze Zahl kleiner als 60 aber größer als Backstep. (20 Standardwert).
• Maximale Preisabweichung relativ zur Regressionslinie. Werte: eine beliebige positive reelle Zahl (Standardwert 1,0).