Velocity of price change
- Индикаторы
-
Aleksey Ivanov
👑 Физик-теоретик, программист.
Трейдингом занимаюсь лет пятнадцать с акцентом на поисках математических закономерностей рынка.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
💰 Представляемая продукция: - Версия: 1.0
- Активации: 5
Индикатор Velocity of price change ( VP) показывает среднюю скорость изменения цены на тех характерных промежутках времени, где эта скорость была приблизительно постоянной. Используемый в VP робастный алгоритм сглаживания цены от ее случайных скачков, обеспечивает надежность показания индикатора, который не реагирует на простую волатильность цены и её незначительные подвижки.
Индикатор позволяет отслеживать тренды и моменты их разворотов, во время которых показания индикатора резко меняют свой знак. Кроме того, скорость изменения цены в VP специальным образом нормирована и достижение ее модулем значений больших единицы, как правило, сопрягается смене тренда. Если же эта нормированная скорость гораздо меньше по модулю единицы, то происходят просто откаты.
Алгоритм работы.
Индикатор VP сначала строит (без отображения) ломаную линию из различных по своей протяженности отрезков регрессионных прямых, начало каждого из которых исходит из конца предыдущего отрезка. При этом, каждый регрессионный отрезок строится до тех пор, пока дисперсия или разброс точек цены вокруг него не начинает превышать определенного критического значения, после чего построение данного отрезка заканчивается и начинается построение следующего отрезка. Такой подход обусловлен тем, что дисперсия цены вокруг регрессионного отрезка начинает сильно возрастать при ее больших скачках и с повышением ее волатильности, которые имеют место при смене трендового движения, что и позволяет индикатору VP идентифицировать моменты смена тренда.
Число точек для построения каждого отрезка регрессионной прямой переменное и зависит от описываемой индикатором ситуации на рынке, но может изменяется от Backstep до Depth, что задаются в настройках индикатора. При этом, чем меньше Backstep, тем меньше запаздывание, с которым определяется начало трендового движения. Уменьшение же Depth позволяет трейдеру идентифицировать на длинных трендах участки с различающейся средней скоростью изменения цены.
Затем полное приращение цены на каждом регрессионном отрезке делится на его протяженность и пороговую дисперсию цены, что и является показанием индикатора, т.е. индикатор показывает нормированную скорость изменения цены, которая безотносительна ко всем таймфреймам.
Настройки индикатора.
- Price type - Тип цены. Значения: Close price, Open price, High price, Low price, Median price ((high + low)/2 по умолчанию), Typical price ((high + low + close)/3), Weighted price ((high + low + 2*close)/4).
- Backstep - Minimum distance between speed jumps (>=3Bars) - Минимальное расстояние между скачками цены. Значения: любое положительное целое большее 3 но меньшее Depth. (3 по умолчанию)
- Depth - Maximum distance between speed jumps (<=60Bars). - Максимальное расстояние между скачками цены. Значения: любое положительное целое меньшее 60, но большее Backstep. (20 по умолчанию).
- Maximum price variance relative to the regression line. Коэффициент максимального отклонения цены относительно регрессионной линии. Значения: любое положительное действительное число (1.0 по умолчанию).
.