Velocity of price change
- Indicadores
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Aleksey Ivanov
👑 Físico teórico, programador, trader con 15 años de experiencia.
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El indicador Velocidad de variación de los precios ( VP) muestra la tasa media de variación de los precios en aquellos intervalos de tiempo característicos en los que esta tasa fue aproximadamente constante. El robusto algoritmo utilizado en VP para suavizar el precio de sus saltos aleatorios, garantiza la fiabilidad de la lectura del indicador, que no reacciona a la simple volatilidad del precio y sus movimientos insignificantes.
El indicador permite seguir las tendencias y los momentos de sus inversiones, durante los cuales las lecturas del indicador cambian bruscamente de signo. Además, la velocidad de cambio del precio en VP está especialmente normalizada; y el logro de las lecturas del indicador de valores grandes en valor absoluto de uno, por regla general, se asocia con un cambio de tendencia. Si esta velocidad normalizada es mucho menor que el módulo uno, sólo se producen retrocesos.
Algoritmo de trabajo.
El indicador VP construye primero (sin mostrar) una polilínea a partir de segmentos de líneas de regresión de diferentes longitudes, el comienzo de cada uno de los cuales procede del final del segmento anterior. Cada segmento de regresión se construye hasta que la varianza o dispersión del precio a su alrededor comienza a superar un determinado valor crítico, tras lo cual finaliza la construcción de este segmento y comienza la construcción del siguiente. Este enfoque se debe al hecho de que la varianza del precio alrededor del segmento de regresión comienza a aumentar fuertemente con sus grandes saltos y con un aumento de su volatilidad, que tienen lugar cuando cambia el movimiento de la tendencia, lo que permite al indicador VP identificar los momentos del cambio de tendencia.
El número de puntos para trazar cada segmento de la línea de regresión es variable y depende de la situación del mercado descrita por el indicador, pero puede variar de Backstep a Depth, que se establecen en la configuración del indicador.Al mismo tiempo, cuanto menor sea el Backstep, menor será el retraso con el que se determina el inicio del movimiento de la tendencia. La disminución de la Profundidad permite al operador identificar las zonas con una tasa media de cambio de precios diferente en las tendencias largas.
A continuación, el incremento total del precio en cada segmento de regresión se divide por su longitud y la varianza del precio umbral. Esta actitud es la indicación del indicador, es decir, el indicador muestra la tasa normalizada de variación del precio.
Ajustes del indicador.
- Tipo de precio - precio aplicado. Valores: Precio de cierre, Precio de apertura, Precio alto, Precio bajo, Precio medio ((alto + bajo)/2 por defecto), Precio típico ((alto + bajo + cierre)/3), Precio ponderado ((alto + bajo + 2*cierre)/4).
- Backstep - Distancia mínima entre saltos de velocidad (>=3Bars) Valores: cualquier número entero positivo mayor que 3 pero menor que Depth. (3 por defecto)
- Profundidad - Distancia máxima entre saltos de velocidad (<=60Bares) Valores: cualquier entero positivo menor que 60 pero mayor que Paso atrás. (20 por defecto).
- Varianza máxima del precio relativa a la línea de regresión. Valores: cualquier número real positivo (1.0 por defecto).
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