Volume Divergence Tracker

# Volume Divergence Tracker – Korrelation zwischen Kurs und Handelsvolumen

*Kategorie: Volumen | Schwierigkeitsgrad: mittel | Fenster: separates Fenster unterhalb des Charts | Märkte: universell (Devisen, Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen, Aktien) | Empfohlene Zeitrahmen: M15, M30, H1, H4, D1*

## Kurzbeschreibung

> Misst die gleitende Korrelation zwischen dem Ausmaß von Kursbewegungen und der Veränderung des Volumens. Er erkennt, wann eine Bewegung die Unterstützung durch das Handelsvolumen verliert.

### Überblick

In einem gesunden Markt bewegen sich Kurs und Volumen gemeinsam: Der Kurs steigt, wenn die Marktteilnahme zunimmt, und verlangsamt sich, wenn sie nachlässt. Diese Beziehung ist so offensichtlich, dass sie als selbstverständlich angesehen wird – und genau aus diesem Grund bleibt ihr Zusammenbruch oft unbemerkt. Der „Volume Divergence Tracker“ misst dies explizit anhand des linearen Korrelationskoeffizienten zwischen der Stärke der Kursbewegungen und der Volumenveränderung, berechnet über ein gleitendes Zeitfenster. Wenn die Korrelation auf null sinkt oder negativ wird, ist die Verbindung unterbrochen: Der Kurs bewegt sich weiter, wird aber nicht mehr vom Volumen begleitet, oder das Volumen steigt, ohne dass sich der Kurs weiterentwickelt. Beide Situationen beschreiben eine Bewegung, die ihre Unterstützung verloren hat, und die Korrelation erkennt sie, bevor sie im Kurschart sichtbar werden.

### So funktioniert die Berechnung

1. Die erste Reihe ist die absolute Schlusskursänderung: Entscheidend ist, um wie viel sich der Kurs bewegt hat, nicht in welche Richtung.

2. Die zweite Reihe ist die Veränderung des Volumens im Vergleich zum vorherigen Balken, nicht das Volumen selbst.

3. Für jedes Zeitfenster werden die Mittelwerte beider Reihen berechnet, anschließend die Kovarianz und die Varianzen relativ zu diesen Mittelwerten.

4. Der Korrelationskoeffizient ist die Kovarianz geteilt durch die Wurzel aus dem Produkt der beiden Varianzen.

5. Ein Nennwert von Null bedeutet, dass eine der Reihen konstant ist: In diesem Fall gibt es keine zu messende Korrelation, und der Wert bleibt bei Null.

6. Das Ergebnis wird auf einen Bereich zwischen minus eins und plus eins begrenzt, um kleine, durch Rundungen verursachte Überschreitungen zu korrigieren.

### Anwendung

- Eine Korrelation im grünen Bereich bedeutet, dass die Bewegung unterstützt wird: Dies ist der Kontext, in dem Ausbrüche funktionieren.

- Ein Rückgang der Korrelation während eines Trends ist eine Frühwarnung: Die Bewegung setzt sich fort, wird jedoch nicht mehr von einer Beteiligung begleitet.

- Eine negative Korrelation beschreibt eine anomale Situation, in der das Volumen genau dann steigt, wenn der Kurs stagniert: oft handelt es sich um Absorption.

- Verwenden Sie sie eher als Filter für die Kontextqualität denn als Signal: Sie gibt an, ob man der Bewegung vertrauen kann, nicht wohin sie führen wird.

- Kurze Zeitfenster machen die Korrelation sehr instabil: Bei weniger als zwanzig Balken wird der Koeffizient vom Zufall dominiert.

### Für wen und in welchen Zeitrahmen

Es eignet sich für Trader, die die Qualität einer Kursbewegung vor dem Handel einschätzen möchten, sowie für Systementwickler, deren Logik sich abschalten muss, wenn sich der Kontext verschlechtert. Es funktioniert von M15 bis D1. Man muss nicht wissen, wie eine Korrelation berechnet wird, aber das Verständnis, dass ein Wert nahe Null das Fehlen eines Zusammenhangs bedeutet – und nicht einen negativen Zusammenhang –, verhindert den häufigsten Interpretationsfehler. Es funktioniert bei jedem Instrument, mit der üblichen Einschränkung, dass das Tick-Volumen im Devisenhandel eine Annäherung ist.

### Praktisches Beispiel für die Interpretation eines Signals

Auf dem NASDAQ100 H1 steigt der Markt seit zwei Wochen, und die Korrelation liegt stabil über 0,5, also im grünen Bereich: Jeder Kursanstieg geht mit steigendem Volumen einher, die Bewegung wird gestützt. Dann fällt die Korrelation über drei Tage auf 0,1, während der Kurs weiterhin neue Höchststände erreicht. Der Zusammenhang ist unterbrochen: Der Kurs steigt, aber das Volumen folgt nicht mehr. Dies ist kein Verkaufssignal, aber es ist das Ende des günstigen Kontextes: Der Trader stockt die Position nicht weiter auf und zieht den Stop enger. In den folgenden Handelstagen wird die Korrelation negativ und der Kurs beginnt zu fallen.

## Eingabeparameter

| Parameter | Standardwert | Beschreibung |

|---|---|---|

| `InpWindow` | 40 | Fenster, über das die Korrelation berechnet wird. Unterhalb von zwanzig Balken wird der Koeffizient vom Zufall dominiert und ist bedeutungslos. |

| `InpSignalPeriod` | 9 | Zeitraum des Signal-Durchschnitts, der über das Histogramm gelegt wird. |

| `InpHealthyLevel` | 0,35 | Korrelation, ab der der Zusammenhang zwischen Kurs und Volumen als gesund angesehen wird. |

| `InpBrokenLevel` | -0,20 | Korrelation, unterhalb derer der Zusammenhang als umgekehrt gilt. Sind die Schwellenwerte inkonsistent, trennt der Indikator sie automatisch. |

| `InpUseRealVolume` | false | Bei „true“ wird das reale Volumen verwendet, sofern verfügbar; bei „false“ oder bei Fehlen des realen Volumens das Tick-Volumen. |

## Vorteile / Stärken

- Er misst explizit eine Beziehung, die jeder als selbstverständlich ansieht und deren Zusammenbruch fast immer unbemerkt bleibt.

- Der Korrelationskoeffizient hat eine feste, interpretierbare Skala, unabhängig von Instrument und Zeitrahmen.

- Er liefert eine Frühwarnung: Der Zusammenhang bricht, bevor der Kurs Schwäche zeigt.

- Er berücksichtigt explizit den Fall konstanter Zeitreihen, bei denen die Korrelation undefiniert ist.

## Einschränkungen und Warnhinweise

- Die Korrelation misst den linearen Zusammenhang: Nichtlineare Beziehungen zwischen Kurs und Volumen werden dabei vollständig außer Acht gelassen.

- Bei kurzen Zeitfenstern ist der Koeffizient sehr instabil und kann allein aufgrund von Stichprobenvariabilität sein Vorzeichen ändern.

- Aufgrund seiner Konstruktion unterscheidet es nicht zwischen der Kursrichtung: Es verwendet die absolute Veränderung.

- Beim Devisenhandel führt das Tick-Volumen zu Rauschen, das die gemessene Korrelation systematisch verringert.

**Kein Repaint:** Die auf einem geschlossenen Balken angezeigten Werte werden im Nachhinein niemals geändert.

**Haftungsausschluss.** Dieses Produkt ist ein Werkzeug zur technischen Analyse, kein automatisiertes Handelssystem, und bietet keinerlei Gewinngarantie. Finanzmärkte bergen das Risiko eines vollständigen Verlusts des investierten Kapitals. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Jedes Signal muss durch Ihre eigene Analyse, einen Geldmanagementplan und vorherige Tests auf einem Demokonto bestätigt werden. Der Autor übernimmt keine Verantwortung für Handelsentscheidungen, die auf der Grundlage dieses Indikators getroffen werden.

## Vorgeschlagene Tags / Stichwörter für MQL5

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