Volume Divergence Tracker

# Volume Divergence Tracker - Correlazione fra prezzo e volume

*Categoria: Volume | Difficolta: intermedio | Finestra: finestra separata sotto il grafico | Mercati: Universale (Forex, indici, materie prime, crypto, azioni) | Timeframe consigliati: M15, M30, H1, H4, D1*

## Descrizione breve

> Misura la correlazione mobile fra l'ampiezza dei movimenti di prezzo e la variazione del volume. Riconosce quando il movimento perde il sostegno della partecipazione.

### Panoramica

In un mercato sano prezzo e volume si muovono insieme: il prezzo avanza quando arriva partecipazione e rallenta quando questa si ritira. E una relazione cosi ovvia da essere data per scontata, e proprio per questo la sua rottura passa spesso inosservata. Volume Divergence Tracker la misura esplicitamente con il coefficiente di correlazione lineare fra l'ampiezza dei movimenti di prezzo e la variazione del volume, calcolato su una finestra mobile. Quando la correlazione si azzera o diventa negativa il legame si e rotto: il prezzo continua a muoversi ma il volume non lo accompagna piu, oppure il volume aumenta senza che il prezzo progredisca. Entrambe le situazioni descrivono un movimento che ha perso il proprio sostegno, e la correlazione le riconosce prima che diventino visibili sul grafico del prezzo.

### Come funziona il calcolo

1. La prima serie e la variazione assoluta di chiusura: interessa quanto il prezzo si e mosso, non in che direzione.

2. La seconda serie e la variazione del volume rispetto alla barra precedente, non il volume stesso.

3. Su ogni finestra si calcolano le medie delle due serie e poi covarianza e varianze rispetto a quelle medie.

4. Il coefficiente di correlazione e la covarianza divisa per la radice del prodotto delle due varianze.

5. Un denominatore nullo significa che una delle due serie e costante: in quel caso non esiste alcuna correlazione da misurare e il valore resta a zero.

6. Il risultato viene saturato fra meno uno e piu uno per correggere i piccoli sconfinamenti dovuti agli arrotondamenti.

### Come si usa

- Correlazione in zona verde significa che il movimento e sostenuto: e il contesto in cui le rotture funzionano.

- Una caduta della correlazione durante un trend e un avviso precoce: il movimento continua ma non e piu accompagnato dalla partecipazione.

- Correlazione negativa descrive una situazione anomala, in cui il volume aumenta proprio quando il prezzo si ferma: spesso assorbimento.

- Usarla come filtro sulla qualita del contesto piu che come segnale: dice se fidarsi del movimento, non dove andra.

- Finestre corte rendono la correlazione molto instabile: sotto le venti barre il coefficiente e dominato dal caso.

### A chi e rivolto e su quali timeframe

E adatto a chi vuole valutare la qualita di un movimento prima di operarlo, e a chi costruisce sistemi che devono disattivarsi quando il contesto peggiora. Funziona da M15 a D1. Non richiede di sapere come si calcola una correlazione, ma capire che un valore vicino a zero significa assenza di legame, e non legame negativo, evita l'errore di lettura piu comune. Funziona su qualunque strumento, con la consueta avvertenza che sul forex il volume a tick e una approssimazione.

### Esempio pratico di lettura del segnale

Su NASDAQ100 H1 il mercato sale da due settimane e la correlazione e stabilmente sopra 0.5, in zona verde: ogni avanzamento del prezzo e accompagnato da un aumento di volume, il movimento e sostenuto. Poi la correlazione scende a 0.1 nell'arco di tre giorni mentre il prezzo continua a fare nuovi massimi. Il legame si e rotto: il prezzo sale ma il volume non segue piu. Non e un segnale di vendita, ma e la fine del contesto favorevole: il trader smette di aggiungere alla posizione e stringe lo stop. Nelle sedute successive la correlazione diventa negativa e il prezzo comincia a scendere.

## Elenco parametri di input

| Parametro | Default | Descrizione |

|---|---|---|

| `InpWindow` | 40 | Finestra su cui si calcola la correlazione. Sotto le venti barre il coefficiente diventa dominato dal caso e privo di significato. |

| `InpSignalPeriod` | 9 | Periodo della media di segnale sovrapposta all'istogramma. |

| `InpHealthyLevel` | 0.35 | Correlazione oltre cui il legame fra prezzo e volume e considerato sano. |

| `InpBrokenLevel` | -0.20 | Correlazione sotto cui il legame e considerato invertito. Se le soglie sono incoerenti, l'indicatore le separa automaticamente. |

| `InpUseRealVolume` | false | Con true si usa il volume reale se disponibile; con false, o in sua assenza, il volume a tick. |

## Vantaggi / punti di forza

- Misura esplicitamente una relazione che tutti danno per scontata e la cui rottura passa quasi sempre inosservata.

- Il coefficiente di correlazione ha una scala fissa e interpretabile, indipendente da strumento e timeframe.

- Fornisce un avviso precoce: il legame si rompe prima che il prezzo mostri debolezza.

- Gestisce esplicitamente il caso di serie costante, in cui la correlazione non e definita.

## Limitazioni e avvertenze

- La correlazione misura il legame lineare: relazioni non lineari fra prezzo e volume le sfuggono completamente.

- Su finestre corte il coefficiente e molto instabile e puo cambiare segno per pura variabilita campionaria.

- Non distingue la direzione del prezzo, per costruzione: usa la variazione in valore assoluto.

- Sul forex il volume a tick introduce rumore che abbassa sistematicamente la correlazione misurata.

**Nessun repaint:** i valori pubblicati su una barra chiusa non vengono piu modificati.

**Disclaimer.** Questo prodotto e uno strumento di analisi tecnica, non un sistema di trading automatico, e non fornisce alcuna garanzia di profitto. I mercati finanziari comportano il rischio di perdita totale del capitale investito. Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri. Ogni segnale prodotto va sempre confermato con la propria analisi, un piano di money management e un test preventivo su conto demo. L'autore non e responsabile di decisioni operative prese sulla base di questo indicatore.

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