Backtest Reality Check
- Utilitys
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
Ein Backtest ist ein Versprechen. Dieses Tool misst, inwieweit es dieses Versprechen einhält.
Laden Sie den Strategie-Tester-Bericht eines EAs, und „Backtest Reality Check“ nimmt ihn unter die Lupe: auf wie vielen Trades er tatsächlich basiert, wie viel der Gewinne aus den drei größten Trades stammt, wie geradlinig die Guthabenkurve verläuft, wie lang die ruhigen Phasen sind, ob die Lotgröße während einer Verlustserie steigt und auf wie viel historischen Daten das Ganze basiert.
Verbinden Sie diesen Bericht anschließend mit einem EA, der auf Ihrem Konto läuft. Die gleichen Kennzahlen werden anhand Ihrer eigenen abgeschlossenen Trades erneut ermittelt und dem Bericht gegenübergestellt, sodass Sie sehen können, wo sich der Live-Handel vom Test entfernt hat.
Es platziert, ändert oder schließt niemals eine Order. Es gibt keine Ratschläge, sendet keine Signale und sagt Ihnen nicht, was Sie handeln sollen. Es liest, es zählt und es zeigt Ihnen beide Spalten an.
WAS ES MISST – ZEHN PRÜFUNGEN
- Trades: Auf wie vielen basiert das Ergebnis?
- Anteil der Top-3 an den Gewinnen: Wie viel stammt von den drei größten Trades?
- R2 der Kapitalkurve: Wie gut die Kapitalkurve einer geraden Linie entspricht
- Längste Handelspause: die ruhigste Phase im Verhältnis zur Gesamtdauer des Tests
- Maximale Lot-Erhöhung: ob das Lot innerhalb einer Verlustserie ansteigt
- Qualität der historischen Daten: Wie vollständig waren die dem Test zugrunde liegenden Kursdaten?
- Maximale Anzahl aufeinanderfolgender Verluste, PF, maximaler Drawdown, Testzeitraum
Auf dem Bildschirm behalten die Zeilen die Bezeichnungen bei, die MetaTrader in seinem eigenen Bericht verwendet, sodass Sie beide nebeneinander betrachten können. Jede Zeile zeigt den gemessenen Wert an und, sobald eine Grenze überschritten wird, den Grund für die Markierung: „Die drei größten Gewinner machen mehr als 50 % aller Gewinne aus“, „Weniger als 30 Trades: zu wenige, um eine statistische Schlussfolgerung zu ziehen“. Die Schwellenwerte können Sie selbst ändern, und das Panel kennzeichnet sie in diesem Fall als benutzerdefiniert.
Es handelt sich hierbei um Messwerte, nicht um ein Urteil. Das Tool sagt nicht, ob ein EA gut oder schlecht ist, und es kann Ihnen nicht erklären, warum eine Zahl so aussieht, wie sie aussieht – Überanpassung, ein veränderter Markt, ein anderer Broker und schlichtes Glück hinterlassen alle ähnliche Spuren.
DANN FÜHRT ES EINE WERTUNG
- Trades, Gewinnquote, PF, erwarteter Ertrag, durchschnittlicher Gewinn und Verlust, maximaler Drawdown, durchschnittliche Haltedauer, Trades pro Woche, durchschnittliches Lot
- Bericht und Live-Daten nebeneinander, mit der Differenz in der dritten Spalte
- EAs werden anhand der Magic Numbers in Ihrem Kontoverlauf automatisch erkannt, manueller Handel eingeschlossen
- Verknüpfen Sie einen Bericht einmalig mit einem EA. Die Zuordnung wird pro Konto gespeichert
UNTER 30 TRADES STEHT DAS SO DORT
Eine Differenz zwischen zwei kleinen Stichproben ist kein Ergebnis. Bei weniger als dreißig Live-Trades zeigt das Panel die Meldung „Noch nicht genügend Live-Trades (18 von 30)“ an und schaltet die Spalte „Differenz“ aus. Selbst oberhalb dieser Schwelle wird eine Differenz bei der Gewinnquote mit der folgenden Erklärung versehen: „Gewinnquote 44,29 % gegenüber 42,71 % – bei 140 Trades kann eine Differenz dieser Größenordnung zufällig auftreten.“
Die Möglichkeit, „noch nicht“ sagen zu können, ist der springende Punkt. Ein Tool, das immer eine Antwort parat hat, misst gar nichts.
SO SPEICHERN SIE DEN BERICHT
Führen Sie den Backtest durch, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Bericht und wählen Sie „Als Bericht speichern“. Im Dialogfeld werden HTML und XML angeboten, wobei standardmäßig keine der beiden Optionen ausgewählt ist – WÄHLEN SIE HTML. Bei der XML-Option handelt es sich eigentlich um eine .xlsx-Datei, die hier nicht gelesen werden kann; wenn Sie versehentlich eine solche Datei speichern, benennt das Fenster die Datei und fordert Sie auf, sie erneut als HTML zu speichern.
Legen Sie die Datei im Ordner „MQL5\Files\BacktestRealityCheck\reports“ ab. Der Ordner wird beim ersten Ausführen automatisch angelegt; der vollständige Pfad wird im Panel angezeigt, solange der Ordner leer ist, und die Funktion „Pfad anzeigen“ schreibt ihn in das Expertenprotokoll, sodass Sie ihn von dort kopieren können.
WAS ES AUSWERTET UND WAS NICHT
- Ein Strategie-Tester-Bericht enthält den Expert-Advisor, das Symbol, den Zeitraum, die Eingabewerte, das Unternehmen, die Währung, das Guthaben und den Hebel. Er enthält weder eine Kontonummer noch einen Namen.
- Die Datei wird auf Ihrem eigenen Computer gelesen. Es besteht keinerlei Internetverbindung, und es werden keinerlei Daten an Dritte übertragen.
- Die Zahlen stammen aus der Handelsliste und nicht aus den Beschriftungen, sodass ein auf einem Terminal in beliebiger Sprache gespeicherter Bericht dieselben Zahlen liefert. Dies wurde anhand desselben Tests überprüft, der in drei Sprachen gespeichert war.
WAS ES NICHT KANN
- Der MT5-Strategietester erstellt Berichte ausschließlich im HTML-Format. MT4-Berichte werden nicht gelesen, ebenso wenig wie die XML- bzw. .xlsx-Option. Beide werden mit einer entsprechenden Fehlermeldung auf dem Bildschirm abgelehnt, anstatt stillschweigend zu scheitern.
- Es wird ein Bericht benötigt. Ohne diesen gibt es in der zweiten Hälfte nichts, womit verglichen werden könnte.
- Es kann nicht erklären, warum sich der Live-Betrieb vom Test unterscheidet.
- Es kann keine Trades anzeigen, die nicht mehr in Ihrem Terminalverlauf vorhanden sind.
- Netting-Konten: Die Plattform fasst dort Positionen pro Wertpapier zusammen, sodass auch die Zahlen pro EA zusammengefasst werden können. Dieses Tool ist für Hedging-Konten konzipiert.
- Zwei EAs, die sich eine Magic Number teilen, werden als ein einziger EA angezeigt.
- Sehr umfangreiche Berichte werden mit einer Begründung gekürzt, anstatt das Terminal zum Einfrieren zu bringen.
- Es belegt ein Chart und lässt sich auf einem zweiten nicht starten.
- Die durchschnittliche Haltedauer wird ohne Wochenenden berechnet, genau wie im Bericht. Bei Instrumenten, die am Wochenende gehandelt werden, fällt dieser Wert kürzer aus als die tatsächliche Zeit.
Bei deaktiviertem Algo-Trading funktioniert alles einwandfrei, da hier keine Order bearbeitet wird.
AUSPROBIEREN
Die kostenlose Demo läuft im Strategy Tester und enthält ein integriertes Beispiel, sodass alle drei Bildschirme von der ersten Sekunde an ausgefüllt sind: die Berichtsliste, die zehn Prüfungen, von denen vier markiert sind, und der Vergleich. Es wird die ganze Zeit über „Beispieldaten – kein echter Bericht“ angezeigt. Richten Sie das Tool auf Ihre eigenen Berichte in einem Diagramm aus, wenn Sie Ihre eigenen Zahlen verwenden möchten.
EINGABEN
Ordner: InpReportFolder, InpUseCommonFolder, InpRescanSeconds
Schwellenwerte: InpMinTradesForStats, InpFlagTopTradeShare, InpFlagEquityR2, InpFlagMinTrades
Live-Daten: InpIncludeSwapCommission, InpHistoryDays
Panel: InpPanelX, InpPanelY, InpFontSize
Tester: InpShowTesterSelfDemo
ANFORDERUNGEN
MetaTrader 5 und ein Hedging-Konto. Ein kostenloses Chart. Keine DLL, kein externer Server, keine Internetverbindung, keine zusätzlichen Dateien. Dieses Tool sagt keine Kursentwicklungen voraus, gibt keine Handelsempfehlungen und macht keine Zusagen hinsichtlich Ihrer Ergebnisse.
