Trend Pullback System MT4

TPS (Trend Pullback System) ist ein MQL5/MQL4-Expert Advisor, der darauf ausgelegt ist, eines der beständigsten Verhaltensmuster im Trendhandel zu nutzen: die Wiederaufnahme eines Trends nach einem Rückzug.

Seine Philosophie ist einfach: Man soll nicht dem Kurs hinterherlaufen oder versuchen, Trendwenden zu erraten, sondern darauf warten, dass ein bereits etablierter Trend einen qualitativ hochwertigen Rückzug bietet, und erst dann handeln, wenn der Markt bestätigt, dass er seine Richtung wieder aufnehmen will.

Anstatt nach zufälligen Kursbewegungen zu suchen, stützt sich TPS auf ein umfassend dokumentiertes Prinzip – das Kaufen bei Kursschwäche innerhalb eines Aufwärtstrends und das Verkaufen bei Kursstärke innerhalb eines Abwärtstrends – und ist besonders effektiv bei Instrumenten mit starken, klar definierten Trends und guter Kontinuität, wie beispielsweise dem NASDAQ100.

Trendbestätigung über mehrere Zeitrahmen hinweg

Bevor ein Handel in Betracht gezogen wird, verlangt TPS, dass der Trend übereinstimmt. Es bewertet den Kontext im aktuellen Zeitrahmen – Richtung und Steigung des gleitenden Durchschnitts des Trends – und kann zusätzlich Übereinstimmung mit einem übergeordneten Zeitrahmen verlangen, sodass es nur dann handelt, wenn die zugrunde liegende Struktur und die kurzfristige Entwicklung in dieselbe Richtung weisen.

Dadurch werden Einstiege gegen den Trend und wahrscheinliche Umkehrkontexte von vornherein ausgeschlossen.

Qualitätsgefilterte Rückzüge

Nicht jeder Rückzug ist eine Chance. Das System misst die Tiefe jedes Rückzugs im Verhältnis zur vorherigen Bewegung und vergleicht sie mit der Echtzeit-Volatilität, wobei es nur Korrekturen innerhalb eines objektiven Bandes akzeptiert: weder so flach, dass sie bloßes Rauschen sind, noch so tief, dass sie eine Trendwende signalisieren.

Erst wenn der Rückgang die Wertzone erreicht und der Kurs eine echte Absicht zur Fortsetzung zeigt, wird ein Einstieg ermöglicht.

Zwei konfigurierbare Einstiegsmodi

TPS bietet zwei Möglichkeiten zur Ausführung eines Handels:

• Markteinstieg, wenn der Kurs die Wertzone zurückerobert und die Wiederaufnahme des Trends bestätigt.
• Einstieg per Pending-Order, der erst ausgelöst wird, wenn der Kurs in Trendrichtung über den Pullback-Balken hinausbricht, was eine zusätzliche Bestätigung der Fortsetzung erfordert.

Sie entscheiden, welcher Stil am besten zu Ihrer Handelsweise passt.

Professionelles Risikomanagement

TPS umfasst ein umfassendes Set an Geldmanagement-Tools, die sich an unterschiedliche Trader-Profile anpassen lassen.

Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

• Struktureller Stop-Loss unter Verwendung von Fraktalen.
• Volatilitätsbasierter Stop-Loss (ATR).
• Positionsgrößenbestimmung nach festem Lot oder nach Risikoprozentsatz (bezogen auf das Gesamtguthaben oder auf ein festes Basiskapital).
• Feste Risikobergrenze pro Trade, die jeden Einstieg blockiert, dessen tatsächliches Risiko Ihre Toleranzgrenze überschreitet.
• Automatischer Break-Even.
• Adaptiver Trailing-Stop.
• Gap-Schutz.
• Zeitfilter für Handelssitzungen.
• Automatischer Abschluss täglich und vor dem Wochenende.

Bei jedem Trade ist vor dem Markteinstieg genau bekannt, wie hoch das Risiko ist.

Anpassbar an Volatilität und verschiedene Märkte

Die gesamte Funktionsweise des Systems – Rückzugstiefe, Stop-Loss-Abstände, Break-Even-Aktivierung, Trailing und Filter – wird anhand der Echtzeit-Volatilität mittels ATR berechnet.

Dadurch bleibt das Verhalten konsistent, unabhängig davon, ob sich der Markt beschleunigt oder beruhigt, und es lässt sich leicht an Instrumente unterschiedlicher Art anpassen, wobei stets die ursprüngliche Philosophie des Systems gewahrt bleibt.

Volle Transparenz

Alle Entscheidungen des Systems werden ausschließlich auf der Grundlage geschlossener Kerzen berechnet.

Das bedeutet:

• Es wird kein „Look-Ahead-Bias“ verwendet.
• Es erfolgt kein Repaint der Signale (No Repaint).
• Die Backtesting-Ergebnisse stimmen mit dem Echtzeit-Handel überein.

Transparenz und Reproduzierbarkeit waren von Anfang an Teil des Designs des Expert Advisors.

Professionelles Validierungs

TPS wird mit einer handelsbereiten Konfiguration für den NASDAQ100 (M15) ausgeliefert, die im Rahmen eines gründlichen Validierungsprozesses entwickelt wurde: Auswahl anhand von In-Sample-Daten, Bestätigung anhand von Out-of-Sample-Daten und ein abschließender Test über einen bisher unbekannten Zeitraum (Forward).

Dieser Ansatz zielt auf echte Robustheit ab, nicht auf einen überoptimierten Backtest.

Regelbasiertes Design statt Meinungen

TPS versucht nicht, den Markt vorherzusagen.

Es wartet einfach darauf, dass ein etablierter Trend einen gültigen Rückzug bietet, und führt die Strategie nach objektiven, wiederholbaren und vollautomatischen Regeln aus.

Seine Stärke liegt in der Disziplin bei der Ausführung und in der Nutzung eines bekannten statistischen Verhaltens des Marktes.

Hauptmerkmale

• Basiert auf Trendfolge mit Einstiegszeitpunkten bei Kursrückgängen.
• Trendbestätigung über mehrere Zeitrahmen hinweg.
• Volatilitätsbasierter Qualitätsfilter für Rückzüge.
• Zwei konfigurierbare Einstiegsmodi.
• Professionelles Geldmanagement mit einer festen Risikobergrenze.
• Struktureller oder volatilitätsbasierter Stop-Loss.
• Adaptiver Break-Even und Trailing Stop.
• Gap-Schutz und automatischer Ausstieg vor dem Wochenende.
• Vollständig konfigurierbar und an die Volatilität anpassbar.
• Kein Repainting.
• Keine „Look-Ahead“-Verzerrung.

Haftungsausschluss

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Es wird empfohlen, den Expert Advisor zunächst auf einem Demokonto zu testen, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen. Der Handel mit Finanzprodukten ist mit Risiken verbunden, und jeder Trader ist für seine eigenen Anlageentscheidungen verantwortlich.