Trend Pullback System MT4
- Experten
- Version: 1.1
- Aktivierungen: 5
TPS (Trend Pullback System) ist ein Expert Advisor, der auf einem einzigen Konzept basiert: Warten Sie auf einen definierten Trend, warten Sie darauf, dass der Kurs innerhalb dieses Trends in die Wertzone zurückfällt, und steigen Sie erst ein, wenn sich die ursprüngliche Bewegung wieder fortsetzt. Dabei wird das Prinzip angewendet, in einem Aufwärtstrend bei Kursschwäche zu kaufen und in einem Abwärtstrend bei Kursstärke zu verkaufen.
Er führt keine Durchschnittsbildung nach unten durch, baut keine Grid-Strategien auf und erhöht die Lotgröße nach einem Verlust nicht.
Dieser Expert Advisor ist NICHT das Richtige für Sie, wenn:
- Sie nach einem System ohne Verlusttrades oder einem garantierten schnellen Kontowachstum suchen.
- Sie makellose Backtest-Kurven bevorzugen, selbst wenn diese das Ergebnis von Überanpassung sind.
- Sie auf Hochfrequenzhandel aus sind und es als unangenehm empfinden, wenn das System Phasen ohne Handel durchläuft.
- Sie Martingale-, Grid- oder Averaging-Strategien bevorzugen.
- Sie Risikomanagement nicht für wichtig halten.
Dieser Expert Advisor könnte für Sie interessant sein, wenn:
- Sie Wert auf eine Strategie legen, die auf objektiven, wiederholbaren Regeln basiert.
- Sie verstehen, dass Verlusttrades Teil jedes Handelssystems sind.
- Sie legen mehr Wert auf Robustheit als auf einen künstlich perfekten Backtest.
- Sie möchten genau verstehen, warum das System bei jedem Trade in den Markt ein- und aussteigt.
- Sie Wert auf Trading mit ordnungsgemäßem Risikomanagement legen.
SO FUNKTIONIERT ES
Das System wertet Signale ausschließlich am Schlusskurs jeder Kerze aus und verwendet dabei nur bereits geschlossene Kerzen. Es nutzt keine Daten der sich gerade bildenden Kerze, sodass Signale nicht nachträglich angepasst werden und das Verhalten des Strategietesters mit dem Live-Handel übereinstimmt.
Der Entscheidungsprozess umfasst vier Phasen:
- Kontext des höheren Zeitrahmens. Ein gleitender Durchschnitt auf einem höheren Zeitrahmen definiert die allgemeine Tendenz.
- Trend auf dem Handels-Zeitrahmen. Ein langsamer gleitender Durchschnitt auf dem Arbeitschart muss dieselbe Richtung bestätigen und sollte optional zugunsten des Handels ansteigen.
- Rückzug in die Wertzone. Der Kurs muss in eine Wertzone zurückkehren, die dynamisch innerhalb des Trends definiert wird. Das System bewertet die Tiefe dieses Rückzugs im Verhältnis zur jüngsten Kursbewegung: weder zu flach (Rauschen) noch zu tief (mögliche Trendwende) und verwirft den Handel, wenn dieses Gleichgewicht nicht gegeben ist.
- Einstiegsauslöser. Das System benötigt vor dem Einstieg eine zusätzliche Bestätigung, um verfrühte Einstiegszeitpunkte bei falschen Rückgängen oder vorzeitigen Trendfortsetzungen zu vermeiden. Es gibt zudem einen alternativen Markteinstiegsmodus, der aktiviert wird, wenn der Kurs die Fortsetzung des Trends über einen anderen Verlauf bestätigt.
POSITIONSMANAGEMENT
- Stop-Loss als ATR-Vielfaches oder optional im strukturellen Modus auf Basis von Fraktalen, mit konfigurierbaren minimalen und maximalen ATR-Grenzen sowie einer Sicherheitsmarge.
- Einstufiger Trailing-Stop, der aktiviert wird, sobald der Gewinn ein in ATR ausgedrücktes Niveau erreicht, und der in minimalen Schritten nach oben angepasst wird, wodurch unnötige Orderänderungen reduziert werden.
- Optionaler Break-Even, dessen Aktivierung und Offset in ATR definiert sind.
- Optionaler fester Take-Profit. Standardmäßig deaktiviert, sodass der Trailing-Stop den Ausstieg steuert.
- Schutz vor Eröffnungslücken: Wenn der Kurs mit einer erheblichen Lücke gegenüber der Position eröffnet, wird das verlustbringende Geschäft geschlossen.
- Optionales planmäßiges Schließen von Trades vor dem Wochenende und vor dem täglichen Handelsschluss.
Jeder Abstand im System (Stop-Loss, Trailing, Break-Even, Pullback-Tiefe, Spread-Filter, Gap-Schwellenwert) wird als Vielfaches der Volatilität ausgedrückt. Dadurch kann sich der Advisor automatisch an Veränderungen der Volatilität des Instruments anpassen, anstatt sich auf feste Abstände zu verlassen.
RISIKOMANAGEMENT
Die Handelsgröße wird anhand von drei Volumenberechnungsmodi definiert:
- Festes Lot.
- Prozentuales Risiko bezogen auf das aktuelle Guthaben (Zinseszins).
- Prozentuales Risiko bezogen auf ein festes Basiskapital.
Das Volumen wird stets aus der tatsächlichen Stop-Loss-Distanz des jeweiligen Handels abgeleitet, nicht aus einer Lot-Tabelle.
Außerdem ist ein Risikobegrenzer integriert. Vor dem Absenden der Order berechnet der Advisor das tatsächliche finanzielle Risiko neu und verzichtet auf den Einstieg, wenn dieses die festgelegte Toleranz gegenüber dem beabsichtigten Risiko überschreitet. Vor dem Handel wird zudem die verfügbare freie Margin überprüft.
Standardmäßig hält das System jeweils nur eine Position, wobei zwischen den Einstiegszeitpunkten eine Wartezeit eingehalten wird. Dies ist ein konservativer Ansatz, der darauf abzielt, das Risiko unter Kontrolle zu halten und eine Anhäufung von Engagements zu vermeiden.
WAS DIESER BERATER NICHT TUT
- Er verwendet keine Martingale-, Averaging-, Grid- oder Verlustausgleichstechniken.
- Er eröffnet nicht gleichzeitig entgegengesetzte Positionen.
- Er stützt sich nicht auf Arbitrage, Latenz oder ungewöhnliche Ausführungsbedingungen.
- Er hält keine Positionen ohne Stop-Loss.
BROKER-KOMPATIBILITÄT
Der Berater liest und beachtet das Mindest-Stop-Level, das Freeze-Level, das Mindest- und Höchstvolumen sowie die Volumenschritte, das kombinierte Volumenlimit des Symbols, das Limit für ausstehende Orders des Kontos, die unterstützten Ausführungsmodi und die unterstützten Ablaufmodi. Das Volumen wird auf die Volumenschritte des Symbols normiert.
Er eignet sich sowohl für Hedging- als auch für Netting-Konten.
INFORMATIONSFELD
Ein Panel im Chart zeigt den Echtzeit-Status des Entscheidungsprozesses an:
- Fokus auf höhere Zeitrahmen.
- Trendausrichtung auf dem Arbeitschart.
- Erkennung von Rückgängen.
- Auslösezustand.
- Betriebsstatus.
Das Panel dient ausschließlich zu Informationszwecken und hat keinen Einfluss auf Handelsentscheidungen. Es passt sich automatisch an helle und dunkle Chartvorlagen an.
ENTHALTENE KONFIGURATION
Die Standardparameter des Advisors sind für den NASDAQ 100 auf M15 ausgelegt.
Für andere Instrumente mit starken, gut anhaltenden Trends oder für andere Zeitrahmen wird empfohlen, die Konfiguration nicht direkt zu ändern, sondern jede Anpassung durch einen strengen Testprozess zu validieren, bevor der Live-Handel aufgenommen wird.
VALIDIERUNGSPROZESS
Die für den NASDAQ 100 auf M15 enthaltene Konfiguration wurde durch In-Sample-Auswahl, Out-of-Sample-Bestätigung und einen zusätzlichen Forward-Test auf einem späteren Zeitraum entwickelt, der während der Entwicklung nicht verwendet oder eingesehen wurde.
Das Ziel dieses Prozesses ist eine höhere Robustheit des Verhaltens und nicht die Anpassung des Systems an einen bestimmten historischen Datensatz.
VORAUSSETZUNGEN
- MetaTrader 4.
- Algorithmischer Handel muss im Terminal aktiviert und für das Konto zugelassen sein.
- Aktive Verbindung zum Server des Brokers.
- Ausreichende historische Daten für das verwendete Symbol und den verwendeten Zeitrahmen.
- Daten auf dem höheren Zeitrahmen verfügbar, falls der HTF-Filter aktiviert ist.
- Ein Broker, der den Tick-Wert für das Symbol bereitstellt, falls das Volumen als Prozentsatz des Risikos berechnet wird.
- Ausreichende freie Margin für das für jeden Handel berechnete Volumen.
DRINGEND EMPFOHLEN
- Testen Sie das System auf einem Demokonto, bevor Sie auf einem Live-Konto handeln.
- Testen und optimieren Sie den EA auf einem Demokonto mit dem tatsächlichen Kapital, mit dem Sie handeln möchten. Der Grund: Das System legt die Positionsgröße anhand der Volatilität und der Stop-Loss-Distanz fest; wenn das verfügbare Kapital sehr gering ist, führt das System möglicherweise keine Trades aus, da das tatsächliche Risiko die konfigurierten Limits überschreiten würde – nicht, weil der EA fehlerhaft funktioniert.
- Verwenden Sie diesen EA für den NASDAQ 100 im M15-Zeitrahmen, obwohl Tests und Validierungen auch mit anderen Symbolen und Zeitrahmen möglich sind. Der genaue Instrumentenname variiert je nach Broker (u. a. US100, NAS100, USTEC, NQ100, US Tech 100); stellen Sie sicher, dass Sie den EA an das Chart anhängen, das dem NASDAQ-100-Index entspricht.
- Verwenden Sie einen Kontotyp ohne Provision pro Trade, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich.
- Verwenden Sie einen VPS, um den EA kontinuierlich laufen zu lassen.
- Verwenden Sie bei mehreren Instanzen pro Chart eine unterschiedliche Magic Number.
- Überprüfen Sie den Zeitversatz des Broker-Servers im Verhältnis zum von Ihnen gewünschten Zeitplan, da der Sitzungszeitfilter anhand der Serverzeit des Brokers und nicht anhand der Ortszeit des Traders berechnet wird.
VOR DEM KAUF
Die kostenlose Testversion kann im Strategietester ausgeführt werden. Wir empfehlen, sie zunächst mit dem Instrument und dem Broker zu testen, mit denen Sie handeln möchten, und anschließend auf einem Demokonto, wobei Sie das Risiko an Ihr verfügbares Kapital anpassen sollten, bevor Sie live handeln. Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse; der Handel mit Finanzprodukten ist mit Risiken verbunden, und jeder Trader ist für seine eigenen Anlageentscheidungen verantwortlich.
Bei Fragen, zur Anpassung von Parametern oder für Support nutzen Sie bitte den MQL5-Chat.
