Volatility Breakout System MT5

VBS (Volatility Breakout System) ist ein Expert Advisor, der auf der Grundlage von Volatilitäts-basierten Ausbrüchen aus Kursbereichen handelt. Er wartet darauf, dass der Markt einen Kursbereich bildet, dessen Breite innerhalb eines durch die aktuelle Volatilität definierten Bandes liegt, und steigt erst dann ein, wenn der Kurs diesen Bereich mit einer Bestätigung durch den Schlusskurs und einer Mindeststärke, gemessen in ATR, verlässt.

Dieser Expert Advisor ist NICHT das Richtige für Sie, wenn:

• Sie nach einem System ohne Verlusttrades oder einem garantierten schnellen Kontowachstum suchen.
• Sie makellose Backtest-Kurven bevorzugen, selbst wenn diese das Ergebnis von Überanpassung sind.
• Sie auf Hochfrequenzhandel aus sind und es als unangenehm empfinden, wenn das System Phasen ohne Handel durchläuft.
• Sie Martingale-, Grid- oder Averaging-Strategien bevorzugen.
• Sie Risikomanagement nicht für wichtig halten.

Dieser Expert Advisor könnte für Sie interessant sein, wenn:

• Sie Wert auf eine Strategie legen, die auf objektiven, wiederholbaren Regeln basiert.
• Sie verstehen, dass Verlusttrades Teil jedes Handelssystems sind.
• Sie legen mehr Wert auf Robustheit als auf einen künstlich perfekten Backtest.
• Sie möchten genau verstehen, warum das System bei jedem Trade in den Markt ein- und aussteigt.
• Sie Wert auf Trading mit ordnungsgemäßem Risikomanagement legen.

SO FUNKTIONIERT ES

Das System wertet Signale am Schlusskurs jeder Kerze aus und verwendet dabei ausschließlich geschlossene Kerzen. Es nutzt keine Daten der sich gerade bildenden Kerze, sodass Signale nicht nachträglich angepasst werden und das Verhalten des Strategietesters mit dem Live-Handel übereinstimmt. Ein alternativer Intrabar-Bestätigungsmodus ist ebenfalls verfügbar, der jedoch nicht Teil der gelieferten Konfiguration ist.

Der Entscheidungsprozess umfasst vier Phasen:

1. Bildung und Validierung der Spanne. Über ein konfigurierbares Zeitfenster von Kerzen erfasst das System das jüngste Hoch und Tief. Die Spanne wird nur akzeptiert, wenn ihre Breite mit der jüngsten Marktvolatilität übereinstimmt; zu enge oder zu weite Spannen werden verworfen. Sie wird ebenfalls verworfen, wenn die Spanne tatsächlich das Ergebnis einer einzelnen starken Bewegung und nicht einer echten Konsolidierung ist.
2. Bestätigung des Ausbruchs. Der Kurs muss das Extrem der Spanne mit einer Mindeststärke durchbrechen und einen bestätigten Schlusskurs aufweisen, wodurch schwache oder fragwürdige Ausbrüche herausgefiltert werden. Wenn beide Richtungen auf derselben Kerze ausbrechen, handelt das System nur die stärkere davon.
3. Kontextfilter. Der Ausbruch muss mit der Richtung eines trendfolgenden gleitenden Durchschnitts im aktuellen Zeitrahmen übereinstimmen und, falls der Filter für den höheren Zeitrahmen aktiviert ist, auch mit einem gleitenden Durchschnitt in diesem höheren Zeitrahmen. Darüber hinaus kommen der Volumenfilter und optional der Volatilitätsausdehnungsfilter zur Anwendung.
4. Ausführung und Zyklus-Reset. Sobald ein Trade eröffnet wurde, wird die erkannte Spanne verworfen, und es muss sich eine neue bilden, bevor ein weiteres Signal auftreten kann. Die Wartezeit zwischen den Trades unterbricht ebenfalls die Spannenverfolgung, solange diese aktiv ist.

POSITIONSMANAGEMENT

• Stop-Loss als ATR-Vielfaches oder optional im strukturellen Modus auf Basis von Fraktalen, mit konfigurierbaren minimalen und maximalen ATR-Grenzen sowie einer Sicherheitsmarge.
• Einstufiger Trailing-Stop, standardmäßig aktiviert, der ausgelöst wird, sobald der Gewinn ein in ATR ausgedrücktes Niveau erreicht, und in minimalen Schritten nach oben angepasst wird, um unnötige Orderänderungen zu reduzieren.
• Zwei zusätzliche Trailing-Stufen, standardmäßig deaktiviert: Bei Aktivierung wird jede Stufe später aktiviert und folgt dem Stop mit einem engeren Abstand als die vorherige Stufe. Der Advisor überprüft und korrigiert automatisch die Reihenfolge der Stufen, falls die eingegebene Konfiguration nicht konsistent ist.
• Break-even ist standardmäßig aktiviert, wobei die Aktivierung und der gesicherte Gewinn in ATR definiert sind.
• Optionaler fester Take-Profit. Standardmäßig deaktiviert, sodass der Trailing-Stop den Ausstieg steuert.
• Schutz vor Eröffnungslücken: Wenn der Kurs mit einer erheblichen Lücke gegenüber der Position eröffnet, wird der verlustbringende Trade geschlossen.
• Geplante Schließung vor dem Wochenende, standardmäßig aktiviert, sowie eine optionale tägliche Schließung zu einer festgelegten Zeit. Beide versuchen die Schließung erneut, falls ein Trade beim ersten Versuch nicht geschlossen werden konnte.

Jeder Abstand im System (Stop-Loss, Trailing, Break-Even, Bandbreite, Ausbruchstärke, Spread-Filter, Gap-Schwellenwert) wird als ATR-Vielfaches ausgedrückt, sodass diese Werte entsprechend der aktuellen Volatilität neu berechnet werden, anstatt sich auf feste Punktabstände zu stützen.

RISIKOMANAGEMENT

Die Handelsgröße wird anhand von drei Volumenberechnungsmodi definiert:

1. Feste Lot-Größe.
2. Prozentuales Risiko bezogen auf das aktuelle Guthaben (Zinseszins).
3. Prozentuales Risiko bezogen auf ein festes Basiskapital.

Das Volumen wird stets aus der tatsächlichen Stop-Loss-Distanz des jeweiligen Handels abgeleitet, nicht aus einer Lot-Tabelle.

Außerdem ist ein Risikobegrenzer integriert. Vor dem Absenden der Order berechnet der Advisor das tatsächliche finanzielle Risiko neu und überspringt den Einstieg, sollte dieses die festgelegte Toleranz gegenüber dem beabsichtigten Risiko überschreiten. Vor dem Handel wird zudem die verfügbare freie Margin überprüft, und das Volumen wird reduziert, falls die erforderliche Margin die Sicherheitsschwelle überschreiten würde.

Standardmäßig hält das System jeweils nur einen Trade gleichzeitig, wobei zwischen den Einstiegszeitpunkten eine Wartezeit eingehalten wird.

WAS DIESER BERATER NICHT TUT

• Er verwendet keine Martingale-, Averaging-, Grid- oder Verlustausgleichstechniken.
• Er eröffnet nicht gleichzeitig entgegengesetzte Positionen.
• Er stützt sich nicht auf Arbitrage, Latenz oder ungewöhnliche Ausführungsbedingungen.
• Er hält keine Positionen ohne Stop-Loss.

ZUSÄTZLICHE FILTER

Der standardmäßig aktivierte Volumenfilter verlangt, dass die Ausbruchskerze ein Volumen aufweist, das über ihrem jüngsten Durchschnitt liegt. Wenn das Wertpapier keine ausreichenden Volumendaten liefert, blockiert der Filter den Handel nicht; er trägt lediglich nicht mehr zur Selektivität bei.

Der Volatilitäts-Steigungsfilter, der standardmäßig deaktiviert ist, setzt voraus, dass sich der ATR vor dem Ausbruch ausgeweitet hat. Er wird unter Ausschluss der Ausbruchskerze selbst gemessen, sodass er eher den vorangegangenen Kontext als die Bewegung selbst bewertet.

BROKER-KOMPATIBILITÄT

Der Advisor liest und berücksichtigt das Mindest-Stop-Niveau, das Freeze-Niveau, das Mindest- und Höchstvolumen sowie die Volumenstegweite und das kombinierte Volumenlimit des Wertpapiers unter Berücksichtigung bereits offener Positionen. Das Volumen wird auf die Volumenschritte des Symbols normiert. Da ausschließlich mit Marktorders gehandelt wird, ist der Berater nicht von den Ablaufmodi ausstehender Orders abhängig. Eigene Positionen werden anhand des Symbols und der Magic Number identifiziert, was bei Hedging-Konten relevant ist, wenn mehrere Berater dasselbe Symbol handeln.

Er eignet sich sowohl für Hedging- als auch für Netting-Konten.

INFORMATIONSFELD

Der Berater zeigt im Chart eine Textzusammenfassung mit dem Echtzeitstatus des Systems an: Volumenberechnungsmodus und Handelsrichtung, Stop-Loss-Modus und -Abstand, aktueller ATR-Wert, Spread im Vergleich zum maximal zulässigen Wert, offene Trades im Vergleich zum konfigurierten Maximum, seit dem letzten Einstieg verstrichene Kerzen, erkannter Bereich und dessen Größe in ATR, Take-Profit- und Break-Even-Status, Konfiguration der aktiven Trailing-Stufen sowie der Status des Volumenfilters, des Volatilitätsfilters, des Gap-Schutzes und der Ablehnung dominanter Kerzen.

Es handelt sich um eine informative Zusammenfassung, die keinen Einfluss auf Handelsentscheidungen hat.

ENTHALTENE KONFIGURATION

Die Standardparameter des Advisors sind für den NASDAQ 100 auf M15 ausgelegt. Für andere Instrumente oder Zeitrahmen wird empfohlen, die Konfiguration nicht direkt zu ändern, sondern jede Anpassung durch einen gründlichen Testprozess zu validieren, bevor der Live-Handel aufgenommen wird.

VALIDIERUNGSPROZESS

Die für den NASDAQ 100 auf M15 enthaltene Konfiguration wurde durch In-Sample-Auswahl, Out-of-Sample-Bestätigung und einen zusätzlichen Forward-Test auf einem späteren Zeitraum entwickelt, der während der Entwicklung nicht verwendet wurde. Das Ziel dieses Prozesses ist eine größere Robustheit des Verhaltens und nicht die Anpassung des Systems an einen bestimmten historischen Datensatz.

VORAUSSETZUNGEN

• MetaTrader 5.
• Algorithmischer Handel im Terminal aktiviert und auf dem Konto zugelassen.
• Aktive Verbindung zum Server des Brokers.
• Ausreichende historische Daten für das Symbol und den Zeitrahmen, die zur Berechnung des ATR und des trendfolgenden gleitenden Durchschnitts verwendet werden.
• Verlaufsdaten auf dem höheren Zeitrahmen verfügbar, falls der HTF-Filter aktiviert ist.
• Ein Broker, der den Tick-Wert für das Symbol bereitstellt, falls das Volumen als Prozentsatz des Risikos berechnet wird.
• Ausreichende freie Margin für das für jeden Handel berechnete Volumen.

DRINGEND EMPFOHLEN

• Testen Sie das System auf einem Demokonto, bevor Sie auf einem Live-Konto handeln.
• Testen und optimieren Sie auf einem Demokonto mit dem tatsächlichen Kapital, mit dem Sie handeln möchten, da das System bei sehr geringem verfügbarem Kapital möglicherweise keine Trades ausführt, weil das tatsächliche Risiko die konfigurierten Limits überschreiten würde – nicht, weil der EA fehlerhaft funktioniert.
• Verwenden Sie diesen EA für den NASDAQ 100 im M15-Zeitrahmen, obwohl Tests und Validierungen auch für andere Wertpapiere und Zeitrahmen möglich sind. Der genaue Instrumentenname variiert je nach Broker (u. a. US100, NAS100, USTEC, NQ100, US Tech 100); stellen Sie sicher, dass Sie den EA an den Chart anhängen, der dem NASDAQ-100-Index entspricht.
• Stellen Sie sicher, dass das Symbol zuverlässige Volumendaten liefert, da der Volumenfilter standardmäßig aktiviert ist.
• Überprüfen Sie den Zeitversatz des Brokerservers im Verhältnis zum von Ihnen gewünschten Zeitplan, da der Sitzungsfilter und die geplanten Schlusskurse anhand der Serverzeit des Brokers und nicht anhand der Ortszeit des Traders berechnet werden.
• Verwenden Sie einen Kontotyp ohne Provision pro Trade, auch wenn dies nicht zwingend erforderlich ist.
• Verwenden Sie einen VPS, um den EA kontinuierlich laufen zu lassen.
• Verwenden Sie bei Ausführung mehrerer Instanzen pro Chart eine unterschiedliche Magic Number.

VOR DEM KAUF

Die kostenlose Testversion kann im Strategietester ausgeführt werden. Wir empfehlen, den EA zunächst mit dem Instrument und dem Broker zu testen, mit denen Sie handeln möchten, und anschließend auf einem Demokonto, wobei Sie das Risiko an Ihr verfügbares Kapital anpassen sollten, bevor Sie live handeln. Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse; der Handel mit Finanzprodukten birgt Risiken, und jeder Trader ist für seine eigenen Anlageentscheidungen verantwortlich.

Bei Fragen, zur Anpassung von Parametern oder für Support nutzen Sie bitte den MQL5-Chat.