Trend Pullback System MT5

TPS (Trend Pullback System) ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der ein typisches Verhaltensmuster des Trendhandels nutzt: die Wiederaufnahme eines Trends nach einem Rückzug.

Seine Logik ist einfach. Er jagt keinen Kursen hinterher und versucht auch nicht, Trendwenden vorherzusagen. Er wartet darauf, dass ein bereits etablierter Trend einen qualitativ hochwertigen Rückzug zeigt, und steigt erst ein, wenn der Markt bestätigt, dass er seine Richtung wieder aufnehmen will. Dabei wendet er das Prinzip an, innerhalb eines Aufwärtstrends bei Kursschwäche zu kaufen und innerhalb eines Abwärtstrends bei Kursstärke zu verkaufen.

Es ist für den NASDAQ100 auf dem M15-Zeitrahmen vorkonfiguriert und validiert und lässt sich auf andere Instrumente mit klaren Trends und guter Kontinuität anpassen.

SO FUNKTIONIERT ES

Trendbestätigung über verschiedene Zeitrahmen hinweg
Bevor ein Einstieg in Betracht gezogen wird, verlangt TPS, dass der Trend übereinstimmt. Es analysiert die Richtung und Steigung des trendfolgenden gleitenden Durchschnitts im aktuellen Zeitrahmen und verlangt optional eine Übereinstimmung mit einem übergeordneten Zeitrahmen. Auf diese Weise wird nur gehandelt, wenn die zugrunde liegende Struktur und die kurzfristige Entwicklung in dieselbe Richtung weisen, wodurch Einstiege gegen den Trend ausgeschlossen werden.

Nach Qualität gefilterte Rückzüge
Nicht jeder Rückzug ist eine Chance. Das System misst die Tiefe jedes Pullbacks im Verhältnis zur vorherigen Bewegung und vergleicht sie mithilfe des ATR mit der aktuellen Volatilität. Es akzeptiert nur Korrekturen innerhalb eines Zielbandes: weder so flach, dass sie nur Rauschen darstellen, noch so tief, dass sie eine Trendwende signalisieren. Ein Einstieg wird erst dann freigegeben, wenn der Pullback die Wertzone erreicht und der Kurs die Absicht zur Fortsetzung zeigt.

Zwei konfigurierbare Einstiegsmodi

• Markteinstieg: wenn der Kurs die Wertzone zurückerobert und die Wiederaufnahme des Trends bestätigt.
• Einstieg über Pending-Order: Wird nur ausgelöst, wenn der Kurs in Trendrichtung über die Pullback-Kerze hinausbricht, was eine zusätzliche Bestätigung der Kontinuität erfordert.

Sie wählen den Stil, der am besten zu Ihrer Handelsweise passt.

RISIKOMANAGEMENT

TPS umfasst eine Reihe von Tools zum Geldmanagement, die auf unterschiedliche Trader-Profile zugeschnitten sind:

• Struktureller Stop-Loss unter Verwendung von Fraktalen oder volatilitätsbasierter Stop-Loss (ATR).
• Positionsgrößenbestimmung nach festem Lot oder nach Risikoprozentsatz (bezogen auf das Gesamtguthaben oder auf ein festes Basiskapital).
• Risikolimit pro Trade, das jeden Einstieg blockiert, dessen tatsächliches Risiko Ihre Toleranzgrenze überschreitet.
• Automatischer Break-Even und adaptiver Trailing-Stop.
• Gap-Schutz.
• Filter für Handelssitzungen.
• Automatischer Tagesabschluss und Abschluss vor dem Wochenende.

Standardmäßig wird jeweils nur eine Position gehandelt, mit einer Wartezeit zwischen den Einstiegszeitpunkten. Dies ist ein konservativer Ansatz, der darauf ausgelegt ist, das Risiko unter Kontrolle zu halten und eine Anhäufung von Engagements zu vermeiden.

ANPASSUNG AN DIE VOLATILITÄT

Der gesamte Mechanismus – Rückzugstiefe, Stop-Loss-Abstände, Break-Even-Aktivierung, Trailing und Filter – wird anhand der aktuellen Volatilität unter Verwendung des ATR berechnet. Das Verhalten bleibt konsistent, unabhängig davon, ob sich der Markt beschleunigt oder beruhigt, was die Anpassung an Instrumente unterschiedlichen Charakters erleichtert, ohne die Logik des Systems zu ändern.

TRANSPARENZ

Alle Entscheidungen werden ausschließlich auf der Grundlage geschlossener Kerzen berechnet. Das bedeutet, dass der Expert Advisor Signale nicht nachzeichnet und keine Vorausschau-Verzerrung verwendet. Da er nur mit geschlossenen Kerzen arbeitet, basieren die Signale im Testbetrieb und im Live-Handel auf derselben Grundlage.

VALIDIERUNGSVERFAHREN

Die NASDAQ100 (M15)-Konfiguration wurde durch In-Sample-Auswahl, Out-of-Sample-Bestätigung und einen Forward-Test auf einem bisher unbekannten Zeitraum entwickelt. Das Ziel ist Robustheit, nicht ein überangepasstes Backtesting.

ANFORDERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN

• Plattform: MetaTrader 5.
• Empfohlenes Symbol und Zeitrahmen: NASDAQ100 (US Tech 100), M15.
• Kontotyp: Hedging.
• Broker mit engen Spreads bei Indizes und stabiler Ausführung.
• Für den Dauerbetrieb wird ein VPS empfohlen.
• Testen Sie die Strategie immer zunächst auf einem Demokonto, bevor Sie live handeln, und passen Sie das Risiko an Ihr Kapital an.

REGELBASIERTES DESIGN

TPS versucht nicht, den Markt vorherzusagen. Es wartet auf einen etablierten Trend, der einen gültigen Rückzug bietet, und führt die Strategie nach objektiven, wiederholbaren und automatisierten Regeln aus. Seine Stärke liegt in der Disziplin bei der Ausführung und darin, ein bekanntes statistisches Marktverhalten auszunutzen.

HAUPTMERKMALE

• Trendfolge mit Einstieg bei Kursrückgängen.
• Trendbestätigung über verschiedene Zeitrahmen hinweg.
• Qualitätsfilter für Rückzüge basierend auf der Volatilität.
• Zwei konfigurierbare Einstiegsmodi.
• Geldmanagement mit einem Risikolimit pro Trade.
• Struktureller oder volatilitätsbasierter Stop-Loss.
• Adaptiver Break-Even und Trailing Stop.
• Gap-Schutz und automatische Schließung vor dem Wochenende.
• Vollständig konfigurierbar und an die Volatilität anpassbar.
• Kein Repainting.
• Keine Vorausschauverzerrung.

EINE FAMILIE VON DREI STRATEGIEN

TPS ist Teil einer Familie von drei Expert Advisors, die unterschiedliche Marktverhaltensweisen nutzen und kombiniert werden können:

• VBS (Volatility Breakout System): Handelt die Expansion, die auf eine Phase der Volatilitätskompression folgt.
• TPS (Trend Pullback System): Wartet auf einen qualitativ hochwertigen Rückzug innerhalb eines Trends und steigt bei der Wiederaufnahme ein.
• ORB (Opening Range Breakout): Nutzt den Ausbruch aus der Eröffnungsspanne der Sitzung.

Jede Strategie funktioniert eigenständig und wird separat angeboten. Werden sie gemeinsam gehandelt, ergänzen sie sich in der Regel, da der Marktkontext, der einer Strategie nicht zugutekommt, oft einer anderen zugutekommt.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Der Handel mit Finanzprodukten ist mit Risiken verbunden, und jeder Trader ist für seine eigenen Anlageentscheidungen verantwortlich. Es wird empfohlen, den Expert Advisor zunächst auf einem Demokonto zu testen, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen.