ORB System MT5
- Experten
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 12
ORB (Opening Range Breakout) ist ein Expert Advisor, der eines der am häufigsten untersuchten Muster im Intraday-Handel nutzt: den Ausbruch aus der Eröffnungsspanne. Er ermittelt das anfängliche Gleichgewicht des Marktes in den ersten Minuten der Handelssitzung und handelt nur dann, wenn der Kurs eine echte Tendenz zur Fortsetzung in eine Richtung zeigt. Dadurch werden vorzeitige Einstiegszeitpunkte vermieden und die Aktivität standardmäßig auf einen einzigen Trade pro Sitzung beschränkt.
Dieser Expert Advisor ist NICHT das Richtige für Sie, wenn:
- Sie nach einem System ohne Verlusttrades oder einem garantierten schnellen Kontowachstum suchen.
- Sie makellose Backtest-Kurven bevorzugen, selbst wenn diese das Ergebnis von Überanpassung sind.
- Sie auf Hochfrequenzhandel aus sind und es als unangenehm empfinden, dass das System höchstens einmal pro Tag handelt.
- Sie Martingale-, Grid- oder Averaging-Strategien bevorzugen.
- Sie Risikomanagement nicht für wichtig halten.
Dieser Expert Advisor könnte für Sie interessant sein, wenn:
- Sie Wert auf eine Strategie legen, die auf objektiven, wiederholbaren Regeln basiert.
- Sie verstehen, dass Verlusttrades Teil jedes Handelssystems sind.
- Sie legen mehr Wert auf Robustheit als auf einen künstlich perfekten Backtest.
- Sie möchten genau verstehen, warum das System bei jedem Trade in den Markt ein- und aussteigt.
- Sie Wert auf Trading mit ordnungsgemäßem Risikomanagement legen.
SO FUNKTIONIERT ES
Das System wertet Signale ausschließlich anhand geschlossener Kerzen aus, ohne Daten der sich gerade bildenden Kerze zu verwenden. Die Zeitpläne, die den gesamten Prozess steuern, werden anhand der Serverzeit des Brokers berechnet, nicht anhand der Ortszeit des Traders.
Der Entscheidungsprozess umfasst vier Phasen:
- Definition der Eröffnungsspanne. Zu Beginn der Handelssitzung erfasst das System während eines konfigurierbaren Zeitfensters den höchsten und den niedrigsten erreichten Kurs. Diese Spanne wird dann als Referenz für den Rest der Sitzung festgelegt.
- Bestätigung des Ausbruchs. Sobald sich das Spanne-Fenster schließt, erfordert das System einen bestätigten Schlusskurs jenseits der Extremwerte innerhalb eines begrenzten Zeitfensters nach Öffnung der Spanne. Findet innerhalb dieses Zeitfensters kein bestätigter Ausbruch statt, wird in dieser Sitzung kein Handel getätigt.
- Richtungsfilter. Das System bietet zwei Ansätze: entweder auf einen Ausbruch in beide Richtungen zu reagieren oder die handelbare Richtung basierend auf dem Vorzeichen der ersten Kerze der Sitzung einzuschränken. Darüber hinaus verlangt es standardmäßig, dass der Kurs für Long-Positionen über einem Referenz-Gleitenden Durchschnitt liegt bzw. für Short-Positionen darunter.
- Handelsmanagement pro Sitzung. Standardmäßig wird pro Sitzung nur ein Trade eröffnet, ohne erneute Einstiege, und die Position wird am Ende des Tages automatisch geschlossen, sofern sie noch offen ist. Beide Verhaltensweisen sind konfigurierbar.
POSITIONSMANAGEMENT
- Stop-Loss mit vier verfügbaren Modi: das entgegengesetzte Extrem der Eröffnungsspanne, ein ATR-Vielfaches, ein Bruchteil der Spannengröße oder ein auf Fraktalen basierender struktureller Modus mit konfigurierbaren minimalen und maximalen ATR-Grenzen.
- Vier Ausstiegsmodi: Tagesabschluss ohne festen Take-Profit, Take-Profit als Vielfaches des Handelsrisikos, Take-Profit als Vielfaches der Spanne oder Take-Profit als Vielfaches des Risikos mit dem Tagesabschluss als Ausweichoption, falls dieser Wert nicht zuerst erreicht wird.
- Automatischer Break-Even, standardmäßig aktiviert, wobei Aktivierung und Offset als Vielfache des Handelsrisikos definiert sind.
- Optionaler Trailing-Stop, standardmäßig deaktiviert, wobei Aktivierung, Abstand und Mindestschritt ebenfalls als Vielfache des Handelsrisikos definiert sind.
- Konfigurierbare maximale Hebelobergrenze als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme, unabhängig von der Risikoberechnung pro Trade.
- Das Positionsmanagement (Break-Even, Trailing Stop und Schlusskurs am Ende der Sitzung) ist neustartsicher: Ist der Trade noch offen, berechnet das System das Referenzrisiko anhand der bestehenden Position neu. Eigene Positionen werden anhand von Symbol und Magic Number identifiziert, was bei Hedging-Konten relevant ist, wenn mehrere Berater dasselbe Symbol handeln.
RISIKOMANAGEMENT
Die Handelsgröße wird anhand von drei Volumenberechnungsmodi definiert:
- Feste Lot-Größe.
- Prozentuales Risiko auf das aktuelle Guthaben (Zinseszins).
- Prozentuales Risiko bezogen auf ein festes Basiskapital.
Das Volumen wird stets aus der tatsächlichen Stop-Loss-Distanz des jeweiligen Handels abgeleitet, nicht aus einer Lot-Tabelle.
Er verfügt zudem über einen Risikobegrenzer. Vor dem Absenden der Order berechnet der Advisor das tatsächliche finanzielle Risiko neu und verzichtet auf den Einstieg, sollte dieses die festgelegte Toleranz gegenüber dem beabsichtigten Risiko überschreiten. Vor dem Handel wird zudem die verfügbare freie Margin überprüft.
WAS DIESER RATGEBER NICHT TUT
- Er verwendet keine Martingale-, Averaging-, Grid- oder Verlustausgleichstechniken.
- Er eröffnet nicht gleichzeitig entgegengesetzte Positionen.
- Er stützt sich nicht auf Arbitrage, Latenz oder ungewöhnliche Ausführungsbedingungen.
- Er hält keine Positionen ohne Stop-Loss.
OPTIONALE FILTER
Zusätzlich zu dem im Entscheidungsprozess erwähnten Trendfilter enthält das System weitere Filter, die standardmäßig deaktiviert sind: einen Spread-Filter, einen ATR-Steigungsfilter (erfordert eine steigende Volatilität), einen Filter für die Mindestspanne (überspringt Handelssitzungen mit einer übermäßig engen Eröffnungsspanne) und einen Filter für Eröffnungslücken. Alle sind unabhängig voneinander konfigurierbar.
CHART-VISUALISIERUNG
Der Berater kann die Eröffnungsspanne jeder Sitzung direkt im Chart als visuelle Referenz einzeichnen. Dies dient lediglich der Information und hat keinen Einfluss auf Handelsentscheidungen; die Darstellung wird automatisch entfernt, sobald die Sitzung oder der Handelstag endet.
ENTHALTENE KONFIGURATION
Die Standardparameter des Advisors sind für den NASDAQ 100 voreingestellt. Das System verwendet eigene interne Zeitrahmen für die Eröffnungsspanne und die ATR-Berechnung, unabhängig vom Zeitrahmen des Charts, an den es angehängt ist.
Für andere Instrumente oder Handelssitzungen wird empfohlen, die Konfiguration nicht direkt zu ändern, sondern etwaige Anpassungen vor dem Live-Handel durch einen gründlichen Testprozess zu validieren.
VALIDIERUNGSPROZESS
Die für den NASDAQ 100 enthaltene Konfiguration wurde durch In-Sample-Selektion, Out-of-Sample-Bestätigung und einen zusätzlichen Forward-Test auf einem späteren Zeitraum, der während der Entwicklung nicht verwendet wurde, entwickelt.
Ziel dieses Prozesses ist eine höhere Robustheit des Verhaltens und nicht die Anpassung des Systems an einen bestimmten historischen Datensatz.
VORAUSSETZUNGEN
- MetaTrader 5.
- Algorithmischer Handel muss im Terminal aktiviert und für das Konto zugelassen sein.
- Aktive Verbindung zum Server des Brokers.
- Ausreichende historische Daten für den für den Eröffnungsbereich verwendeten Zeitrahmen und für den für den ATR verwendeten Zeitrahmen.
- Verlaufsdaten auf dem vom Trendfilter verwendeten Zeitrahmen verfügbar, falls dieser aktiviert ist.
- Ein Broker, der den Tick-Wert für das Symbol bereitstellt, falls das Volumen als Prozentsatz des Risikos berechnet wird.
- Ausreichende freie Margin für das für jeden Handel berechnete Volumen.
DRINGEND EMPFOHLEN
- Testen Sie das System auf einem Demokonto, bevor Sie auf einem Live-Konto handeln.
- Testen und optimieren Sie auf einem Demokonto mit dem tatsächlichen Kapital, mit dem Sie handeln möchten, da das System bei sehr geringem verfügbarem Kapital möglicherweise keine Trades ausführt, weil das tatsächliche Risiko die konfigurierten Limits überschreiten würde – nicht, weil der EA fehlerhaft funktioniert.
- Verwenden Sie diesen EA für den NASDAQ 100, obwohl Tests und Validierungen auch mit anderen Instrumenten und Handelssitzungen möglich sind. Der genaue Instrumentenname variiert je nach Broker (u. a. US100, NAS100, USTEC, NQ100, US Tech 100).
- Überprüfen Sie den Zeitversatz des Brokerservers im Verhältnis zur tatsächlichen Markteröffnung, zu der Sie handeln möchten, bevor Sie den Zeitplan anpassen, da das gesamte System von dieser Referenz abhängt und eine falsche Zeiteinstellung der häufigste Grund dafür ist, dass Trades nicht ausgeführt werden.
- Verwenden Sie einen Kontotyp ohne Provision pro Trade, auch wenn dies nicht zwingend erforderlich ist.
- Verwenden Sie einen VPS, um den EA kontinuierlich laufen zu lassen.
- Verwenden Sie bei mehreren Instanzen pro Chart eine unterschiedliche Magic Number.
VOR DEM KAUF
Die kostenlose Testversion kann im Strategietester ausgeführt werden. Wir empfehlen, sie zunächst mit dem Instrument und dem Broker zu testen, mit denen Sie handeln möchten, und anschließend auf einem Demokonto, wobei Sie das Risiko an Ihr verfügbares Kapital anpassen sollten, bevor Sie live gehen. Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse; der Handel mit Finanzprodukten ist mit Risiken verbunden, und jeder Trader ist für seine eigenen Anlageentscheidungen verantwortlich.
Bei Fragen, zur Anpassung von Parametern oder für Support nutzen Sie bitte den MQL5-Chat.
