Gann HiLo System MT5
- Experten
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Pol Lazaro Porta
Algorithmic trader with over 10 years of experience trading CFDs. - Version: 1.0
- Aktivierungen: 12
GHS (Gann HiLo System) ist ein Expert Advisor, der auf die Wiederaufnahme eines Trends nach einem Rückzug setzt und dabei den Gann HiLo Activator als Richtungsreferenz nutzt. Er jagt dem Kurs nicht hinterher und versucht auch nicht, Trendwenden vorherzusagen: Er wartet darauf, dass die Linie einen Trend definiert, wartet darauf, dass der Kurs gegen diese Linie zurückfällt, und steigt erst ein, wenn der Markt das vorherige Extrem der Bewegung überwindet und damit bestätigt, dass er seine Richtung wieder aufnehmen will.
Der Gann-HiLo-Indikator wird innerhalb des Expert Advisors selbst berechnet, sodass kein externer Indikator installiert werden muss.
Dieser Expert Advisor ist NICHT das Richtige für Sie, wenn:
- Sie nach einem System ohne Verlusttrades oder einem garantierten schnellen Kontowachstum suchen.
- Sie makellose Backtest-Kurven bevorzugen, selbst wenn diese das Ergebnis von Überanpassung sind.
- Sie auf Hochfrequenzhandel aus sind und es als unangenehm empfinden, wenn das System Phasen ohne Handel durchläuft.
- Sie Martingale-, Grid- oder Averaging-Strategien bevorzugen.
- Sie Risikomanagement nicht für wichtig halten.
Dieser Expert Advisor könnte für Sie interessant sein, wenn:
- Sie Wert auf eine Strategie legen, die auf objektiven, wiederholbaren Regeln basiert.
- Sie verstehen, dass Verlusttrades Teil jedes Handelssystems sind.
- Sie legen mehr Wert auf Robustheit als auf einen künstlich perfekten Backtest.
- Sie möchten genau verstehen, warum das System bei jedem Trade in den Markt ein- und aussteigt.
- Sie Wert auf Trading mit ordnungsgemäßem Risikomanagement legen.
SO FUNKTIONIERT ES
Das System wertet Signale ausschließlich am Schlusskurs jeder Kerze aus und verwendet dabei nur bereits geschlossene Kerzen. Es nutzt keine Daten der sich gerade bildenden Kerze, sodass Signale nicht nachträglich angepasst werden und das Verhalten des Strategietesters mit dem Live-Handel übereinstimmt.
Der Entscheidungsprozess umfasst vier Phasen:
- Trenddefinition. Der Advisor erstellt intern den „Gann HiLo Activator“ aus den Durchschnittswerten der Höchst- und Tiefstkurse und bestimmt bei jedem Balken, ob der Trend aufwärts oder abwärts verläuft, je nachdem, auf welcher Seite dieser Linie der Kurs schließt. Der Trend wird bei jedem Balken über ein historisches Zeitfenster hinweg vollständig neu berechnet, sodass der Zustand des Systems nicht von zuvor gespeicherten Daten abhängt.
- Erkennung von Rückgängen. Solange der Trend anhält, verfolgt das System das durch die Kursbewegung erreichte Extrem. Wenn sich die Linie entgegen dem Trend wendet, wird dieses Extrem als Referenzwert festgehalten: Es ist das Niveau, das der Kurs überschreiten muss, um zu bestätigen, dass sich der Trend fortsetzt.
- Einstiegsorder. Das System platziert eine Pending-Order auf dem Niveau, das die Fortsetzung des Trends bestätigen würde. Erreicht der Kurs dieses Niveau nie, verfällt die Order, ohne ausgeführt zu werden.
- Ablauf der Konfiguration. Jeder Rückzug hat eine begrenzte Dauer. Sobald der Kurs die Linie wieder erreicht, bleibt die Order für eine konfigurierbare Anzahl von Balken aktiv; bleibt der Kurs auf der anderen Seite, ohne die Linie wieder zu erreichen, gibt es ebenfalls eine konfigurierbare Wartezeitbegrenzung. Standardmäßig generiert derselbe Rückzug keine neue Order, sobald der entsprechende Handel geschlossen wurde.
POSITIONSMANAGEMENT
- Stop-Loss mit drei verfügbaren Modi: strukturell jenseits des Pullback-Extrems mit einem ATR-Puffer, einem ATR-Vielfachen oder im Fraktalmodus mit konfigurierbaren minimalen und maximalen ATR-Grenzen. Alle Modi beachten einen Mindestabstand, der ebenfalls in ATR ausgedrückt wird.
- Vier Ausstiegsmodi: kein fester Take-Profit, wobei der Trailing-Stop den Ausstieg steuert; Take-Profit als Vielfaches des Handelsrisikos; Take-Profit als ATR-Vielfaches; oder Take-Profit als Vielfaches des Risikos, wobei der Trailing-Stop den Handel vorzeitig schließen kann.
- Break-even ist standardmäßig aktiviert, wobei die Aktivierung und der gesicherte Gewinn in ATR definiert sind.
- Trailing-Stop standardmäßig aktiviert, wobei Aktivierung, Abstand und Mindestschritt in ATR definiert sind.
- Optionaler zeitbasierter Ausstieg, bei dem der Trade nach einer konfigurierbaren Anzahl von Bars im Markt geschlossen wird.
- Schutz vor Eröffnungslücken: Wenn der Kurs mit einer erheblichen Lücke gegenüber der Position eröffnet, wird der verlustbringende Trade geschlossen.
- Geplanter täglicher Abschluss und Abschluss vor dem Wochenende, beide standardmäßig aktiviert.
- Konfigurierbare maximale Hebelobergrenze als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme, unabhängig von der Risikoberechnung pro Trade.
Break-even- und Trailing-Schwellenwerte werden stets auf Basis des ATR berechnet und hängen niemals vom aktuellen Stop-Loss des Handels ab, sodass das Verschieben des Stop-Loss auf Break-even nachfolgende Berechnungen nicht verfälscht. Der zeitbasierte Ausstieg orientiert sich am Eröffnungszeitpunkt der jeweiligen Position. Zusammen bedeutet dies, dass das Positionsmanagement einen Neustart des Terminals, eine Änderung des Zeitrahmens oder eine Neukompilierung bei offenem Trade übersteht. Eigene Positionen werden anhand von Symbol und Magic Number identifiziert, was bei Hedging-Konten relevant ist, wenn mehrere Berater dasselbe Symbol handeln.
RISIKOMANAGEMENT
Die Handelsgröße wird anhand von drei Volumenberechnungsmodi definiert:
- Feste Lot-Größe.
- Prozentuales Risiko auf das aktuelle Guthaben (Zinseszins).
- Prozentuales Risiko bezogen auf ein festes Basiskapital.
Das Volumen wird stets aus der tatsächlichen Stop-Loss-Distanz des jeweiligen Handels abgeleitet, nicht aus einer Lot-Tabelle.
Er umfasst zudem einen Risikobegrenzer. Vor dem Absenden der Order berechnet der Advisor das tatsächliche finanzielle Risiko neu und überspringt den Einstieg, sollte dieses die festgelegte Toleranz gegenüber dem beabsichtigten Risiko überschreiten. Die verfügbare freie Margin wird ebenfalls vor dem Handel überprüft.
Sobald die Stop-Order platziert ist, sind ihr Volumen und ihr Stop-Loss in dem Moment festgelegt, in dem die Konfiguration aktiviert wurde, sodass das eingegangene Risiko genau dem berechneten entspricht und sich nicht ändert, während die Order auf ihre Ausführung wartet.
Standardmäßig hält das System jeweils nur eine Position gleichzeitig, wobei zwischen den Einstiegszeitpunkten eine Wartezeit eingehalten wird.
WAS DIESER BERATER NICHT TUT
- Er verwendet keine Martingale-, Averaging-, Grid- oder Verlustausgleichstechniken.
- Er eröffnet nicht gleichzeitig entgegengesetzte Positionen.
- Er stützt sich nicht auf Arbitrage, Latenz oder ungewöhnliche Ausführungsbedingungen.
- Er hält keine Positionen ohne Stop-Loss.
BROKER-KOMPATIBILITÄT
Der Advisor liest und berücksichtigt das Mindest-Stop-Level, das Freeze-Level, das Mindest- und Höchstvolumen sowie die Volumenschritte, das kombinierte Volumenlimit des Symbols, das sowohl Positionen als auch Pending-Orders berücksichtigt, das Limit für Pending-Orders des Kontos, die unterstützten Ausführungsmodi und die unterstützten Ablaufmodi. Das Volumen wird auf die Volumenschritte des Symbols normiert. Wenn das Symbol Orders mit Ablaufdatum zulässt, fügt der Berater als Sicherheitsmaßnahme ein Ablaufdatum hinzu, damit keine Order unbegrenzt aktiv bleibt, falls das Terminal nicht mehr läuft.
Er eignet sich sowohl für Hedging- als auch für Netting-Konten.
INFORMATIONSFELD
Ein Panel direkt im Chart zeigt den Echtzeitstatus des Entscheidungsprozesses an: aktuelle Richtung der Gann-HiLo-Linie, erkanntes Long-Setup, erkanntes Short-Setup, aktive Pending-Orders und Betriebsstatus (Suche, Cooldown, Warten auf Ausführung, im Markt, außerhalb der Handelssitzung). Das Informationsfeld wird auch bei unterbrochenem Handel ständig aktualisiert, sodass es niemals einfriert.
Optional zeichnet der Advisor auch die Trigger- und Stop-Loss-Niveaus des aktuellen Setups auf dem Chart ein.
Beide Elemente dienen lediglich der Information und haben keinen Einfluss auf Handelsentscheidungen. Das Panel passt sich automatisch an helle und dunkle Chartvorlagen an.
ENTHALTENE KONFIGURATION
Die Standardparameter des Advisors sind für XAUUSD auf dem H1-Chart ausgelegt und sehen ausschließlich Long-Positionen vor. Der Advisor unterstützt auch den reinen Short-Handel sowie den Handel in beide Richtungen, dies ist jedoch nicht die mitgelieferte Konfiguration.
Für andere Instrumente oder Zeitrahmen wird empfohlen, die Konfiguration nicht direkt zu ändern, sondern jede Anpassung durch einen gründlichen Testprozess zu validieren, bevor sie im Live-Handel eingesetzt wird.
VALIDIERUNGSPROZESS
Die für XAUUSD auf H1 enthaltene Konfiguration wurde durch In-Sample-Selektion, Out-of-Sample-Bestätigung und einen zusätzlichen Forward-Test auf einem späteren, während der Entwicklung nicht verwendeten Zeitraum entwickelt.
Ziel dieses Prozesses ist eine höhere Robustheit des Verhaltens und nicht die Anpassung des Systems an einen bestimmten historischen Datensatz.
VORAUSSETZUNGEN
- MetaTrader 5.
- Algorithmischer Handel im Terminal aktiviert und auf dem Konto zugelassen.
- Aktive Verbindung zum Server des Brokers.
- Umfangreiche Historie für das verwendete Symbol und den verwendeten Zeitrahmen, da der Expert Advisor bei jeder Auswertung den Trend über ein Fenster aus Kerzen neu berechnet.
- Ein Broker, der den Tick-Wert für das Wertpapier bereitstellt, falls das Volumen als Prozentsatz des Risikos berechnet wird.
- Ausreichende freie Margin für das jeweils berechnete Handelsvolumen.
DRINGEND EMPFOHLEN
- Testen Sie das System auf einem Demokonto, bevor Sie auf einem Live-Konto handeln.
- Testen und optimieren Sie auf einem Demokonto mit dem tatsächlichen Kapital, mit dem Sie handeln möchten, da das System bei sehr geringem verfügbarem Kapital möglicherweise keine Trades ausführt, weil das tatsächliche Risiko die konfigurierten Limits überschreiten würde – nicht, weil der EA fehlerhaft funktioniert.
- Verwenden Sie diesen EA auf XAUUSD im H1-Zeitrahmen, obwohl Tests und Validierungen auf anderen Symbolen und Zeitrahmen möglich sind. Der genaue Instrumentenname variiert je nach Broker (u. a. XAUUSD, GOLD, XAUUSD.m); stellen Sie sicher, dass Sie den EA an das Chart anhängen, das dem Goldkurs gegenüber dem US-Dollar entspricht.
- Überprüfen Sie den Zeitversatz des Brokerservers im Verhältnis zum von Ihnen gewünschten Zeitplan, da der geplante Tagesabschluss, der Freitagsabschluss und der Sitzungsfilter alle anhand der Serverzeit des Brokers berechnet werden, nicht anhand der Ortszeit des Traders.
- Verwenden Sie einen Kontotyp ohne Provision pro Trade, auch wenn dies nicht zwingend erforderlich ist.
- Verwenden Sie einen VPS, um den EA kontinuierlich laufen zu lassen.
- Verwenden Sie bei mehreren Instanzen pro Chart eine unterschiedliche Magic Number.
VOR DEM KAUF
Die kostenlose Testversion kann im Strategietester ausgeführt werden. Wir empfehlen, den EA zunächst mit dem Instrument und dem Broker zu testen, mit denen Sie handeln möchten, und anschließend auf einem Demokonto, wobei Sie das Risiko an Ihr verfügbares Kapital anpassen sollten, bevor Sie live gehen. Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse; der Handel mit Finanzprodukten birgt Risiken, und jeder Trader ist für seine eigenen Anlageentscheidungen verantwortlich.
Bei Fragen, zur Anpassung von Parametern oder für Support nutzen Sie bitte den MQL5-Chat.
