Liquidation Estimates ICT
- Indikatoren
- Minh Truong Pham
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Der experimentelle IndikatorLiquidation Estimates (Real-Time)versucht, Long- und Short-Liquidationen auf allen Zeitskalen in Echtzeit aufzuzeigen. Mit Liquidationen ist hier der Prozess gemeint, bei dem die Position eines Händlers am Markt zwangsweise geschlossen wird.
Durch die Analyse von Liquidationsdaten können Händler die Marktstimmung einschätzen, potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus identifizieren, mögliche Trendumkehrungen erkennen und fundierte Entscheidungen über Ein- und Ausstiegspunkte treffen.
🔶 ANWENDUNG
(Abbildung 1) Der Begriff "Liquidation" bezieht sich auf den Prozess der zwangsweisen Schließung der Position eines Händlers. Dies geschieht, wenn das Margin-Konto eines Händlers seine offenen Positionen aufgrund erheblicher Verluste oder eines Mangels an ausreichender Margin zur Erfüllung der Wartungsanforderungen nicht mehr tragen kann.
(Abb. 2) Liquidationen können entweder als Long-Liquidation oder als Short-Liquidation kategorisiert werden. Eine Long-Liquidation ist eine Situation, in der Long-Positionen liquidiert werden, während eine Short-Liquidation eine Situation ist, in der Short-Positionen liquidiert werden.
Die grünen Balken zeigen Long-Liquidationen an, d. h. die Anzahl der auf dem Markt aufgelösten Long-Positionen. Normalerweise werden Long-Positionen aufgelöst, wenn der Preis des gehandelten Vermögenswerts plötzlich fällt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Händler, die optimistisch in Bezug auf den Vermögenswert waren und Long-Positionen eröffnet hatten, nun Verluste hinnehmen müssen, da sich der Markt gegen sie entwickelt hat.
In ähnlicher Weise zeigen die roten Balken Short-Liquidationen an, d. h. die Anzahl der Short-Positionen, die auf dem Futures-Markt aufgelöst wurden. Short-Positionen werden aufgelöst, wenn es zu einem plötzlichen Preisanstieg des gehandelten Vermögenswerts kommt. Der Grund dafür ist, dass Händler, die eine pessimistische Haltung gegenüber dem Vermögenswert eingenommen und Short-Positionen eröffnet hatten, nun Verluste hinnehmen müssen, da sich der Markt gegen sie entwickelt hat.
(Abb. 3) Liquidationsmuster oder Häufungen von Liquidationen können auf eine mögliche Trendumkehr hindeuten.
🔹Dominanz
Die Liquidationsdominanz (Differenz) zeigt die Differenz zwischen Long- und Short-Liquidationen an und soll helfen, die dominante Seite zu identifizieren. (Abb. 4)
🔹TotalLiquidations
Die Gesamtliquidationen zeigen die Summe der Long- und Short-Liquidationen an. (Abb. 5)
🔹KumulierteLiquidationen
KumulierteLiquidationen sind im Wesentlichen die kumulierte Summe der Differenz zwischen Short- und Long-Liquidationen und sollen den Trend und die Stärke des Trends bestätigen. (Abb. 6)
Hinweis: Die Standardlänge für kumulative Liquidationen beträgt 100 bar. Sie können sie bei Bedarf anpassen!
🔶 DETAILS
Es ist wichtig zu wissen, dass die MT-Plattform keine Liquidationsdaten bereitstellt.
Wir wissen jedoch, dass die Liquidationsdaten eng mit den Handelsvolumina auf dem Markt und der Kursentwicklung des Basiswerts verbunden sind. Daher analysiert dieses Skript die verfügbaren Datenquellen, extrahiert die erforderlichen Informationen und präsentiert eine fundierte Schätzung der Liquidationsdaten. Dieses Skript verwendet das Tick-Volumen aufgrund des Devisenmarktes.
Die dargestellten Daten spiegeln nicht den tatsächlichen individuellen quantitativen Wert der Liquidationsdaten wider. Händler und Analysten sollten auf die Veränderungen im Laufe der Zeit und die Korrelation zwischen Liquidationsdaten und Preisbewegungen achten.
Die Ausgabe des Skripts mit den Standardoptionswerten wurde visuell überprüft und mit dem Liquidationsdiagramm auf coinglass.com verglichen.
🔹Liquidationen Eingabe
- Modus: legt die Darstellung der Liquidationsgrafik fest. Details werden im Tooltip der Option angegeben.
- Longs Reference Price: Definiert den Basispreis für die Berechnung der Long-Liquidationen.
- Shorts Referenzpreis: Definiert den Basispreis für die Berechnung der Short-Liquidationen.
