Artikel über das Programmieren und die Anwendung technischer Indikatoren in MQL5

Funktionen sind in jeder Programmiersprache von entscheidender Bedeutung. Sie helfen Entwicklern, das DRY-Konzept anzuwenden, was bedeutet, sich nicht zu wiederholen, und bieten viele weitere Vorteile. In diesem Artikel finden Sie viele weitere Informationen über Funktionen und wie wir unsere eigenen Funktionen in MQL5 mit einfachen Anwendungen erstellen können, die in jedem System, das Sie haben, verwendet oder aufgerufen werden können, um Ihr Handelssystem zu bereichern, ohne die Dinge zu komplizieren.

Der algorithmusbasierte Handel wird immer beliebter und notwendiger, wodurch es natürlich auch zu einer Nachfrage nach exotischen Algorithmen und ungewöhnlichen Aufgaben kam. Solche komplexen Anwendungen sind zu einem gewissen Ausmaß in der Code Base oder auf dem Market verfügbar. Obwohl Händler mit ein paar Klicks einfach auf diese Anwendungen zugreifen können, erfüllen sie möglicherweise nicht all ihre Anforderungen. In solchen Fällen suchen Händler im Abschnitt MQL5 Freelance nach Entwicklern, die die gewünschte Anwendung schreiben können, und erteilen einen Auftrag.

In diesem Artikel beginne ich mit der Entwicklung von Methoden für die Arbeit mit Standardindikatoren, die letztlich die Erstellung von Multisymbol- und Mehrperioden-Standardindikatoren auf der Grundlage von Bibliotheksklassen ermöglichen werden. Außerdem werde ich das Ereignis "fehlende Balken" (skipped bars) zu den Zeitreihenklassen hinzufügen und die übermäßige Belastung des Hauptprogrammcodes beseitigen, indem ich die Bibliotheksvorbereitungsfunktionen in die Klasse CEngine verlege.

In diesem Artikel werde ich mit der Verbesserung der Indikatorpufferobjekte und der Sammelklasse für die Arbeit in Mehrperioden- und Mehrsymbolmodi beginnen. Ich werde den Betrieb von Pufferobjekten für den Empfang und die Anzeige von Daten aus einem beliebigen Zeitrahmen auf dem aktuellen Symbolchart bespreche.

In diesem neuen Artikel aus unserer Serie zum Erlernen der Entwicklung von Handelssystemen stelle ich Ihnen den Commodities Channel Index (CCI) vor, erkläre seine Besonderheiten und zeige Ihnen, wie Sie ein Handelssystem auf Basis dieses Indikators erstellen können.

Was halten Sie von der Idee, die Grundversion unseres Ticker-Panels wiederzubeleben? Als Erstes werden wir das Panel so ändern, dass wir ein Bild hinzufügen können, z. B. ein Anlagenlogo oder ein anderes Bild, damit der Nutzer das angezeigte Logo schnell und einfach identifizieren kann.

Der Artikel betrachtet ein Beispiel für die Erstellung von Mehrsymbol- und Mehrperioden-Standardindikatoren unter Verwendung eines einzigen Indikator-Puffers für die Konstruktion und die Darstellung im Indikator-Unterfenster. Ich werde die Bibliotheksklassen auf die Arbeit mit Standardindikatoren vorbereiten, die im Hauptfenster des Programms arbeiten und mehr als einen Puffer für die Anzeige ihrer Daten haben.

Der Artikel vervollständigt die Entwicklung von Objekten der Standardindikatoren für mehrere Symbole und Perioden. Anhand des Standardindikators Ichimoku Kinko Hyo analysieren wir beispielsweise die Erstellung von zusammengesetzten, nutzerdefinierten Indikatoren, die über gezeichnete Hilfspuffer zur Anzeige von Daten auf dem Chart verfügen.

Im Rahmen des vom Autor entwickelten technischen Ansatzes, der auf der Wahrscheinlichkeitstheorie basiert, werden die Bedingungen für die Eröffnung einer profitablen Position gefunden und die optimalen (gewinnmaximierenden) Take-Profit- und Stop-Loss-Werte berechnet.

Dieser Artikel berichtet über die ersten Versuche bei der Entwicklung eines nativen MQTT-Clients für MQL5. MQTT ist ein Client-Server-Publish/Subscribe-Messaging-Transportprotokoll. Es ist leichtgewichtig, offen, einfach und so konzipiert, dass sie leicht zu implementieren ist. Diese Eigenschaften machen es ideal für den Einsatz in vielen Situationen.

In diesem Artikel erfahren wir, wie wir ein Aroon-Handelssystem aufbauen können, nachdem wir die Grundlagen der Indikatoren und die erforderlichen Schritte zum Aufbau eines Handelssystems auf der Grundlage des Aroon-Indikators gelernt haben. Nachdem wir dieses Handelssystem aufgebaut haben, werden wir es testen, um zu sehen, ob es profitabel sein kann oder noch optimiert werden muss.

In diesem Artikel wird das Erstellen des Standardindikators Akkumulation/Distribution mehrere Symbole und Perioden behandelt. Wir verbessern die Bibliotheksklassen in Bezug auf die Indikatoren ein wenig, damit die für die veraltete Plattform MetaTrader 4 entwickelten Programme, die auf dieser Bibliothek basieren, beim Umstieg auf MetaTrader 5 normal funktionieren können.

In diesem Artikel wird eine Methode zur Erstellung komplexer Indikatoren vorgestellt, bei der gleichzeitig die Probleme vermieden werden, die bei der Arbeit mit mehreren Flächen, Puffern und/oder der Kombination von Daten aus mehreren Quellen auftreten.

Der Artikel beschäftigt sich mit dem Erstellen eines abstrakten Indikators, der im Weiteren als Basisklasse für die Erstellung von Objekten der Standard- und nutzerdefinierten Indikatoren der Bibliothek verwendet wird.

Hier zeige ich Ihnen, wie Sie Bildschirme mit Preistickern erstellen, die normalerweise zur Anzeige von Börsenkursen verwendet werden. Ich werde es nur mit MQL5 machen, ohne eine komplexe externe Programmierung zu verwenden.

Der Artikel befasst sich mit der Erstellung einer Kollektionsklasse der Objekte von Indikatorpuffern. Ich werde die Fähigkeit testen, eine beliebige Anzahl von Puffern für Indikatoren zu erstellen und mit ihnen zu arbeiten (die maximale Anzahl von Indikatorpuffern, die in MQL erstellt werden können, beträgt 512).

Was halten Sie von der Idee, der MetaTrader 5-Plattform einen neuen Chart-Typ hinzuzufügen? Einige Leute sagen, dass es an einigen Dingen mangelt, die andere Plattformen bieten. Aber die Wahrheit ist, dass MetaTrader 5 eine sehr praktische Plattform ist, da sie Ihnen Dinge ermöglicht, die auf vielen anderen Plattformen nicht (oder zumindest nicht ohne weiteres) möglich sind.

Dieser Artikel ist eine logische Fortsetzung des vorangegangenen Artikels. Er hebt die Fakten hervor, die die im ersten Artikel gezogenen Schlussfolgerungen bestätigen. Diese Fakten wurden in den zehn Jahren nach der Veröffentlichung dieses Artikels beobachtet. Sie konzentrieren sich auf drei festgestellte dynamische Übergangsfunktionen (transient functions), die die Muster der Marktpreisänderungen beschreiben.

In diesem Artikel werde ich zusätzliche Änderungen am CCI vornehmen, die die eigentliche Logik dieses Indikators betreffen. Außerdem können wir sie im Hauptfenster des Charts sehen.