利用数字低通滤波器建立交易系统
当然是这样!
这真的很有趣。我想说几句话。
静态性--简而言之，它是统计特征随时间变化的恒定性。如果我们用第一差分将BP（时间序列）还原成静止的（在这个论坛上通常称为回报分布），我们就会得到一个维纳过程。ACF（自相关函数）看起来像一个delta函数。在我看来，这是一个死胡同。
IHMO我们应该使用另一种方法来得到一个静止的系列。在第一阶段，我们扣除直线方程（获得MOG=0，即第一个静止性），然后我们从残差中扣除振荡过程，并检查与BHP的拟合情况；如果没有，我们再次找到振荡过程，扣除它并检查与BHP的拟合情况，等等，直到有一个拟合，因此我们获得和RMS=常数（第二个静止性）。因此，我们拥有被分析的BP的所有组成部分。
对于MME（最大熵法），尝试向分析器输入BGS，只是想知道你是否会得到与这里相同的结果http://forum.alpari-idc.ru/showthread.php?t=38804。
在任何情况下，这个主题都是有趣的，而且很高兴，我将非常仔细地阅读它。
我很乐意讨论获得固定行的方法。很可能我得到的东西并不理想。但在我看来，这个系统的结果并不坏。我对两种货币GBPUSD和GBPUSD的D1时间框架做了研究。在这两种情况下，这些系统都在99年的+中工作。让我们尝试不同的方式来获得统计数字系列，并比较其结果。在我看来，这是值得一看的。
这个话题当然很有趣，但对结果的分析却有点吓人。"在这两种情况下，这些系统自99年以来一直在正向运行"。一个系统在正方面的表现并不能说明它适合于交易。根据以下参数，结果如何：整个时期的交易数量，最大跌幅（点），交易的数学期望值（点），最终利润（点），Z-score？没有这些参数，谈论任何积极的结果都没有意义。
mql4-coding писал (а):
如果我写的东西有人感兴趣，我将继续从A到Z描述第一和第二变体的交易系统的构建。
我想听到更多。
如果我写的东西有人感兴趣，我将继续从A到Z描述第一和第二变体的交易系统的构建。
bstone:
这个话题当然很有趣，但对结果的分析却有点吓人。"在这两种情况下，这些系统自99年以来一直在正向运行"。一个系统在正方面的表现并不能说明它适合于交易。以下参数如何：整个时期的交易数量，最大缩水点数，交易预期点数，最终利润点数，Z-score？没有这些参数，谈论任何积极的结果都没有意义。
这是磅数测试的结果。 这个话题当然很有趣，但对结果的分析却有点吓人。"在这两种情况下，这些系统自99年以来一直在正向运行"。一个系统在正方面的表现并不能说明它适合于交易。以下参数如何：整个时期的交易数量，最大缩水点数，交易预期点数，最终利润点数，Z-score？没有这些参数，谈论任何积极的结果都没有意义。
Iticsoftware.com/experts/report/new-df/df-gbpjpy.htm
这是磅数测试的结果
http://www.iticsoftware.com/digital_filters/gbp-d1.htm
Vinin:
mql4-coding写道（a）。
如果我写的东西有人感兴趣，我将进一步从A到Z描述第一和第二选择的交易系统的构建。
我想听到更多。 如果我写的东西有人感兴趣，我将进一步从A到Z描述第一和第二选择的交易系统的构建。
今晚我将尝试按一个顺序描述所有的东西。我将很高兴听到对第一种变体的任何想法。谢谢。（笑）。
一个市场原则上不可能是静止的，如果它成为静止的，投机者就会投进并膨胀各种 "鸭子"（作为一个例子），以引入非静止性，你可以在上面赚钱。一个市场可以在一定时期内 "有条件地 "静止，通常称为市场阶段--趋势、平坦等。
是的，我绝对同意你的观点。交易走廊中的运动可被视为静止的。顺便说一下，我注意到一个有趣的问题：如果价格在通道中移动并接近 "阻力"（阻力线或支撑线），同时处于通道的中心，该线将被高概率地打破；如果它更接近通道边界（置信区间），通道将被高概率地打破。我有一些想法，想在此基础上创建一个系统，但还没有设法找到它。至于平坦和趋势，平坦是高阶趋势的一个组成部分（不是我的想法，但我绝对同意）。
从数学的角度来看，任何外汇报价都是一个时间序列（即时间价格序列）。 但最重要的是，这个时间序列不是静止的和高斯的，因为高斯分布曲线的边缘会到 "0"，而时间序列分布曲线的边缘会上升。不）听话的市场给高斯分布提供了一个很好的例子：如果我们把地球上的所有人口，人们的身高将从1到2米不等，出现一个4米高的人是不现实的 在市场上，我们都知道这个规则不起作用。因此，文章中描述的用最大熵法进行光谱分析的方法（在我看来）是不正确的。如果我们采取一个报价，例如，英镑兑美元D1，并对整个样本进行频谱分析，然后对样本的一部分进行分析，我们会看到，"重要 "的频率 "浮动"。我试图重复文章中描述的系统。 我认为作者对频率进行了平均，即分析了样本件，然后找到算术平均值。我能够实现这样的系统，但这种情况是好的，当频率（如文章中的欧元兑美元D1）没有太大的波动，如果频率波动太大，系统就会失败。同样，这是我的主观意见。为了找到重要的频率，从而建立一个稳定的机械（手动）交易系统，你应该选择第一种变体：使用部分样本，其中的时间序列可以被认为是静止的，或者第二种变体：从非静止序列转为静止的。
让我们首先考虑变体1
什么时候我们可以认为时间序列（报价）是静止的或接近静止的过程？ 在我看来，这种静止性在线性回归通道中是可能的，当价格移出置信区间（通道的边界），与通道中间（回归线）的均方差减小时....。也就是说，评估过程的静止性的标准是一连串的平均数。
变体2
我认为，将非平稳序列改为平稳序列，用第一差分取代它们是正确的。
如果我写的东西有人感兴趣，我将根据第一和第二种变体，从A到Z进一步描述交易系统的构建。