利用数字低通滤波器建立交易系统 - 页 15

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不，你可以暂时把心思放在工作上。这里有一些食物，其形式是一个简单但非常有趣的实验。

1）我们生成一个10,000个样本，这些样本在[-1;1]范围内服从正态分布规律。
2) 将此样本视为一个系列
3）通过整合收益率系列来重建价格系列
4) 绘制图表。


现在让我们给邻近分支的 "弹性专家 "打电话，相信他们会贪婪地争辩说，我们看到一个典型的5波模式，然后是一个新出现的复合修正X-Y-Z。

现在的问题是，如果结果与艾略特波浪定律完全一致（试着挑剔它或从我们在货币图表上观察到的情况中找到根本性的差异），它怎么不适合作为测试TS的合成物呢？

这就是它看起来很复杂，但同时又很简单的原因 :)
 

我天真地以为回报是按照正常规律分配的阶段早已过去了，这要感谢Rosh。而Prival 最近，一两页前，贴出了一张图片，显示正态分布在这里并不占优势。这里有更复杂的数学，有胖尾巴和分布中心的最尖锐的峰值。

 
bstone:
现在让我们给下一个分支的 "elliotniks "打电话，你可以肯定他们会口吐白沫，证明我们正面临着一个典型的5浪，然后是一个发展中的复合修正X-Y-Z。


那么它是什么呢？
 
Mathemat:

我天真地以为回报是按照正常规律分配的阶段早已过去了，这要感谢Rosh。而Prival 最近，一两页前，贴出了一张图片，显示正态分布在这里并不占优势。这里有更复杂的数学知识。


这里不仅有一张图片，还有一个严格的数学证明。
 
数学，足够的字母差异。我展示了一个简单的例子，使用正态分布。如果你对正态分布不满意，那就去把它转化成你想要的样子。有一些方法可用。数据量使你能够足够准确地做到这一点。
 
Integer:
bstone。
现在让我们把下一个主题的 "口才 "叫来，请放心，他们会口沫横飞地向你证明，我们正面临着一个典型的5浪，然后是一个发展中的复合X-Y-Z修正。


那么它是什么呢？
现在这是个非常好的问题。如果你对艾略特波浪 法有一个概念，那么你应该知道艾略特是基于市场心理学（即投资者的信心、怀疑、恐惧阶段）。但这里有一个有趣的问题--在随机数的哑巴正态分布中，人类心理学的所有微妙之处来自哪里？:)
 

罗曼，好吧，我会告诉你，这不仅仅是一个借口，而是一个真正的区别。

在你们这一代，西格玛等于什么？现在拿着它，看看在你的系列中，有多少数值与中心（零）相差超过5（！！！）个西格玛的模数。有多少人？根据高斯定律，10000 * 0.0000006 < 0.01。也就是说，你至少会遇到一个这样的偏差的概率非常小（它们是细尾）。同时，真实的数据在一万个样本中会包含大约20个这样的样本（我已经检查过）。

 
Mathemat，你又误解了我。我的立场是，如果我取一个简单的正态分布（可怕的，有细尾巴的，没有异常的样本项，等等），得到一个与真实价格系列非常相似的视觉，那么如果你取一个服从真实分布的10000个元素的样本，并有一定的精度，结果就会更可靠（只要你需要）。虽然我们不会看到任何视觉差异。

做一个所需精度的真实分布的直方图，用它来从一个均匀的 分布中人为地（用数字）生成相同的分布，就像他们在教科书中对正态分布所做的那样。然后重复我的例子，只要你想得到你所需要的合成物，重复多少次都可以。

现在应该很清楚了。
 

石头

我认为问题在于，从理论上讲，你所产生的系列是不可能赚钱的。

 
Prival:

石头

在我看来，问题在于理论上不可能靠你生成的系列来赚钱


不要看生成的系列，而要看 "价格系列"，它是通过整合生成的系列得到的。是否有任何钱可赚？我想是的 :)
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