利用数字低通滤波器建立交易系统 - 页 7 1234567891011121314...33 新评论 [删除] 2008.02.25 19:32 #61 我提议提出关于行向统计数字过渡的方法的想法。 我可以检查它们，并把在这个或那个研究中获得的过滤器放入EA。合作的最终目标是获得正确过渡的算法。 而其他所有的（过滤器+EA）已经是一个技术问题。原则上，我不介意帮忙。 Dmitry Fedoseev 2008.02.25 19:44 #62 至少有5种选择 [删除] 2008.02.25 20:04 #63 Integer: 至少有5种选择 让我们一步一步地考虑一切，并检查一下。我只是在这个想法中看到了一个很大的意义，因为即使只是在接近（远远有条件地）静止的地区对非静止序列进行光谱分析，也会得到结果....。我在现实生活中对两个系统进行回测和监控 [删除] 2008.02.25 20:08 #64 我有点没说我是。我并不是想从你的身份中获取信息。我自己有2个学位+研究生学习+在严肃的科学杂志上做过关于椭圆积分的工作+在磁学领域的工作等等。我没有参加论文答辩，只是因为我认为不适合浪费时间而去了加拿大。作为团队的一部分，工作起来简直是易如反掌，因为你总是需要一个外部观点。 Sceptic Philozoff 2008.02.25 20:25 #65 mql4-coding писал (а): 我提议提出关于序列过渡到静止的方法的想法。 主要问题是系列的静止性 的标准。不是自酿的，而是有根有据的。我在论坛上试了很多次，包括机械师，都没有听到答案。我的印象是，这样一个被普遍接受的标准，据说并不存在。我准备听取各种意见，因为我不相信没有这样的标准。这个话题太热了。 P.S. 例如，从最简单的问题开始：如何可能为某些系列建立弱意义上的静止性，比如说，一个统计常数，m.o.=0（对不起，我不是统计学专家，术语不对）？ 显然（对我来说），单单是m.o.还不足以在弱的意义上建立其静止性。这意味着，如果真实 序列的 s.r.o.等于0.5，基于s.r.o.的标准不得超过0.03，将以一定的高概率拒绝所研究序列的静止性，对吗？mql4-coding, help, eh? [删除] 2008.02.25 22:07 #66 Mathemat: mql4-coding写道(a)： 我提议提出关于将行数过渡到统计的方法的想法。 主要问题是系列的静止性 标准。主要问题是一个系列的静止性标准。我在论坛上试了多少次，包括mechmatyans，--答案是没有听到。我的印象是，这样一个被普遍接受的标准，据说并不存在。我准备听取各种意见，因为我不相信没有这样的标准。这个话题太热了。 P.S. 例如，从最简单的问题开始：如何可能为某些系列建立弱意义上的静止性，比如说，一个统计常数，m.o.=0（对不起，我不是统计学专家，术语不对）？ 显然（对我来说），单单是m.o.还不足以在弱的意义上建立其静止性。这意味着，如果真实 序列的 s.r.o.等于0.5，基于s.r.o.的标准不得超过0.03，将以一定的高概率拒绝所研究序列的静止性，对吗？mql4-coding, help, eh? 在我看来，均值（sko）的递减序列是（可能是）对该系列的可预测性的一种估计。平均值的方差的递减序列。就是说，sko必须减少。例如，如果我们考虑一个线性回归通道，那么sko将在其中减少。我也可以考虑将Hearst准则插入系列估计中（我不确定）。 老实说，我不是从系列的静止性定义开始的，而是一开始就认为它是非静止的：-）并在寻找分析它的正确方法。但也许你是对的，我应该开始 我明天会考虑一下，用公式制定静止性标准。 Roman Kramar 2008.02.25 22:22 #67 P.S. 首先，例如，最简单的问题：如何为一些序列建立弱意义上的静止性，比如说，一个统计常数，m.o.=0（抱歉，我不是统计学家，术语太差）？<br/ translate="no"> 我不明白问题究竟出在哪里？静止随机过程有一个明确的数学概念--它是一个随机过程，其概率特征不随时间变化。因为在这种情况下，我们考虑的是 一个时间序列，它是一些随机过程的实现，静止的时间序列的概念从静止的随机过程的定义中是非常明显的。因此，结论是你有点搞错了。m.o.可能不等于0，而s.k.o.可能是什么。只要这些量是恒定的，随机过程就是静止的。 [删除] 2008.02.25 22:24 #68 bstone: P.S. 首先，比如说，最简单的问题：一个人怎么能 来建立某些系列的弱意义上的静止性。 比如说，一个统计常数，m.o.=0（对不起，我不知道该怎么说）。 用词不当，因为我不是一个统计学家）？ 我不明白实际问题是什么？静止随机过程有一个明确的数学概念--它是一个随机过程，其概率特征不随时间变化。 因为在这种情况下，我们考虑的是一个时间序列，它是一些随机过程的实现，静止的时间序列的概念从静止的随机过程的定义中是非常明显的。 因此，结论是你有点搞错了。m.o.可能不等于0，而s.k.o.可能是什么。只要这些量是恒定的，随机过程就是静止的。 m.o. 这是数学上的期望吗？ Roman Kramar 2008.02.25 22:26 #69 m.o 那是一个等待的伴侣吗？ 是 Prival 2008.02.25 23:02 #70 如果一个方差有限的随机过程（SP）的OLS（m.o.）和协方差函数对于时间转移是不变量的，即OLS是常数（不依赖于时间），协方差函数只依赖于参数t 2-t 1的差异，则在广义上称为静止的。 在某些情况下（在我看来，这就是我们的外汇案例），一个非稳态过程可以转化为一个稳态过程。 很明显，它降低到静止状态。最有可能的是，我们正在处理所谓的周期性静止或环状静止的过程。 我给你的Mathemat 是Tikhonov，它似乎有所有的东西。 1234567891011121314...33 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
而其他所有的（过滤器+EA）已经是一个技术问题。原则上，我不介意帮忙。
至少有5种选择
让我们一步一步地考虑一切，并检查一下。我只是在这个想法中看到了一个很大的意义，因为即使只是在接近（远远有条件地）静止的地区对非静止序列进行光谱分析，也会得到结果....。我在现实生活中对两个系统进行回测和监控
P.S. 例如，从最简单的问题开始：如何可能为某些系列建立弱意义上的静止性，比如说，一个统计常数，m.o.=0（对不起，我不是统计学专家，术语不对）？
显然（对我来说），单单是m.o.还不足以在弱的意义上建立其静止性。这意味着，如果真实 序列的 s.r.o.等于0.5，基于s.r.o.的标准不得超过0.03，将以一定的高概率拒绝所研究序列的静止性，对吗？mql4-coding, help, eh?
主要问题是系列的静止性 标准。主要问题是一个系列的静止性标准。我在论坛上试了多少次，包括mechmatyans，--答案是没有听到。我的印象是，这样一个被普遍接受的标准，据说并不存在。我准备听取各种意见，因为我不相信没有这样的标准。这个话题太热了。
P.S. 例如，从最简单的问题开始：如何可能为某些系列建立弱意义上的静止性，比如说，一个统计常数，m.o.=0（对不起，我不是统计学专家，术语不对）？
显然（对我来说），单单是m.o.还不足以在弱的意义上建立其静止性。这意味着，如果真实 序列的 s.r.o.等于0.5，基于s.r.o.的标准不得超过0.03，将以一定的高概率拒绝所研究序列的静止性，对吗？mql4-coding, help, eh?
在我看来，均值（sko）的递减序列是（可能是）对该系列的可预测性的一种估计。平均值的方差的递减序列。就是说，sko必须减少。例如，如果我们考虑一个线性回归通道，那么sko将在其中减少。我也可以考虑将Hearst准则插入系列估计中（我不确定）。 老实说，我不是从系列的静止性定义开始的，而是一开始就认为它是非静止的：-）并在寻找分析它的正确方法。但也许你是对的，我应该开始
我明天会考虑一下，用公式制定静止性标准。
我不明白问题究竟出在哪里？静止随机过程有一个明确的数学概念--它是一个随机过程，其概率特征不随时间变化。因为在这种情况下，我们考虑的是
一个时间序列，它是一些随机过程的实现，静止的时间序列的概念从静止的随机过程的定义中是非常明显的。因此，结论是你有点搞错了。m.o.可能不等于0，而s.k.o.可能是什么。只要这些量是恒定的，随机过程就是静止的。
来建立某些系列的弱意义上的静止性。
比如说，一个统计常数，m.o.=0（对不起，我不知道该怎么说）。
用词不当，因为我不是一个统计学家）？
我不明白实际问题是什么？静止随机过程有一个明确的数学概念--它是一个随机过程，其概率特征不随时间变化。
因为在这种情况下，我们考虑的是一个时间序列，它是一些随机过程的实现，静止的时间序列的概念从静止的随机过程的定义中是非常明显的。
因此，结论是你有点搞错了。m.o.可能不等于0，而s.k.o.可能是什么。只要这些量是恒定的，随机过程就是静止的。
是
如果一个方差有限的随机过程（SP）的OLS（m.o.）和协方差函数对于时间转移是不变量的，即OLS是常数（不依赖于时间），协方差函数只依赖于参数t 2-t 1的差异，则在广义上称为静止的。
在某些情况下（在我看来，这就是我们的外汇案例），一个非稳态过程可以转化为一个稳态过程。
很明显，它降低到静止状态。最有可能的是，我们正在处理所谓的周期性静止或环状静止的过程。
我给你的Mathemat 是Tikhonov，它似乎有所有的东西。