利用数字低通滤波器建立交易系统 - 页 14 1...789101112131415161718192021...33 新评论 Sceptic Philozoff 2008.02.27 10:33 #131 Hi-Lo分布肯定与收益分布不同，因为它与最大收益的分布相当类似。最后，如果Prival 令人信服地表明回报是高度非平稳的，我也不会太难过。 这样的静止性测试的想法有什么问题呢--因为著名的测试似乎先验地假设了一些过程的模型：取整个人口（例如，同样的14000个点），计算其PDF（"全球"）。然后我们在过程中随机抽取足够长的样本（比如说，每个1000个点，而且不一定要串联，这样我们就会立即遇到周期性的问题，如果有的话），为每个样本计算其pdf（"样本"），然后在某种意义上看样本p.d.f.与全局的偏差（比如说，pdf和PDF之差的平方积分）。 在收集统计资料（例如1000个样本）后，我们建立一个误差分布，并利用它来尝试判断我们的过程有多稳定。似乎这个程序是为了检测狭义上的静止性（在所有的点上）。从广义上讲，似乎很容易将其适应于静止性。 2个格子。 比方说，你已经找到了将非平稳过程转换为平稳过程的好方法。那么接下来呢？它能给你什么？作出预测的可能性？又是什么，预测，一个固定的过程？ 不，我的目标是不同的。我想自己创造高质量的合成历史（以固定的东西为基础）。我想把它们加载到测试器中，测试策略，改变的不是系统参数，而是故事。同时，我将拥有尽可能多的历史数据，在主要特征上与真实数据没有明显区别，即使是10亿个样本。而且，测试的可靠性应该增长一个数量级（尽管与几乎为零的可靠性相比，一个数量级算什么？） P.S. 是的，我把静止性测试搞砸了。完全忘记了ACF... Сергей 2008.02.27 10:56 #132 到数学 不，我的目标是不同的。我想自己创造高质量的合成历史（以固定的东西为基础）。我想把它们加载到测试器中，测试一个策略，改变не параметры системы, а истории 。同时，我将有尽可能多的历史数据，从主要特征上看与真实的数据没有太大区别，只要我需要，甚至有十亿个样本。而且测试的可靠性应该增加一个数量级（尽管与接近零的可靠性相比，一个数量级算什么？） 酷。那么，以一个系列为基础，根据定义已经是静止的（如果你搜索一下--有很多），为什么你需要这些标准????？ 在这里，我又想出了一个变种：为什么不采取串行生成之字形，每个元素y=a+b*x，参数a、b、N（段长）你 "随机 "设置。加上你强加的噪音。必要的分布可以从真实的人字形中 "查找 "出来。这有什么不对吗？ 顺便说一下，有一些简单的现成的方法，即通过分配特定种类的信号生成。 简而言之，主要问题是什么？我真的不明白这样的系列对你测试专家顾问有什么用处--但这对你来说就太过分了。 Sceptic Philozoff 2008.02.27 11:04 #133 grasn писал (а): 那么，以一个系列为基础，根据定义已经是静止的（如果你搜索一下--有很多），为什么你需要这些标准????？ 好吧，我需要这个静止的系列可以以某种方式很容易地从真实的市场系列中得到。只有这样，通过生成一个类似的静止状态，我将能够重建类似于真实的Rynag... Сергей 2008.02.27 11:26 #134 Mathemat: grasn写道(a)：好吧， 以一个根据定义已经是静止的系列为基础（如果你搜索--有很多），为什么你需要这些标准????。 我需要的是，这个静止的系列可以在某种程度上很容易地从一个真实的市场上获得。只有这样，通过生成一个类似的静止的，我将能够重建类似于真正的Rynag... 不幸的是，我无法评估整个想法的深度，而重点是什么？你能得到静止序列的唯一方法是去除所有趋势。好的，取移动MA，从价格中减去它，你会得到一个很好的静止性的近似值。你可以通过估计结果分布来找到最佳的MA窗口。如果你不记得MA曲线，就没有办法重建原始系列。你可以把最初的系列划分为几个部分，并在本地删除趋势；你可以做很多事情。 在我看来，采取一个具有必要参数的现成静止系列并在其基础上恢复 "任何东西 "更容易。 虽然，正如我在上面写的 "我无法估计整个想法的深度"，也许我错了，必须恢复 "本地 "系列。 PS：我认为主要问题是如何产生非静止的。:о( Сергей 2008.02.27 11:38 #135 而且我喜欢我的想法（你不能赞美自己:o）。 这里有另一个选择：为什么不使用人字形的顺序生成，其中每个元素y = a + b * x，参数a、b、N（段长）你 "随机 "设置。加上你强加的噪音。必要的分布可以从真实的人字形中 "查找 "出来。它有什么问题？当我有空闲时间时，我会尝试一下。 Sceptic Philozoff 2008.02.27 11:41 #136 谢尔盖，这是我为Prival 发布的链接：https://forum.mql4.com/ru/9358/page6#51829，我在该页的第二个帖子。看看它和你。欢迎大家提出问题和建议。 获得固定线的唯一方法是删除所有的趋势。好的，取移动MA，从价格中减去它，你会得到一个很好的静止性的近似值。 我对那里的静止序列不是很确定（为什么是MA而不是回归？）这就是为什么我们需要一个适当的静止性测试。 Roman Kramar 2008.02.27 11:44 #137 Mathemat: 好吧，我需要能够以某种方式轻松地从真实的市场系列中获得这个固定的系列。只有这样，通过生成一个类似的静止的，我将能够重建类似于真正的Rynag... 是什么阻止了你生成一个类似的非稳态的？ Sceptic Philozoff 2008.02.27 11:50 #138 bstone，如果这么简单，就生成它并在这里公布结果。我们会看到... P.S. 当然，只是有一个或多或少的严格的理由。 Roman Kramar 2008.02.27 12:00 #139 Mathemat: bstone，如果这么简单，就生成它并在这里公布结果。我们会看到... P.S. 当然，只是有一个或多或少的严格的理由。 嗯，我现在没有这种需要。这是在浪费时间。如果你告诉我什么在困扰你，也许我会给你一个想法，如何让它发挥作用。我有时间做这个。 Сергей 2008.02.27 12:09 #140 Mathemat: 谢尔盖，这是我为Prival 发布的链接：https://forum.mql4.com/ru/9358/page6#51829，我在该页的第二个帖子。自己看吧。欢迎大家提出问题和建议。 获得固定线的唯一方法是删除所有的趋势。好的，取移动MA，从价格中减去它，你会得到一个很好的静止性的近似值。 我对那里的静止序列不是很确定（为什么是MA而不是回归？） 这就是为什么我们需要一个适当的静止性测试。 不，"只有抢劫，没有其他！" :o) 。但我也写过关于退步的文章，在这里。 你可以把原来的系列分成几段，在当地消除趋势，很多事情都可以做。 谢谢你的链接，我很早以前就读过它。 好吧，我不会用我的愚蠢的想法来分散你的注意力 :o) 1...789101112131415161718192021...33 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
Hi-Lo分布肯定与收益分布不同，因为它与最大收益的分布相当类似。最后，如果Prival 令人信服地表明回报是高度非平稳的，我也不会太难过。
这样的静止性测试的想法有什么问题呢--因为著名的测试似乎先验地假设了一些过程的模型：取整个人口（例如，同样的14000个点），计算其PDF（"全球"）。然后我们在过程中随机抽取足够长的样本（比如说，每个1000个点，而且不一定要串联，这样我们就会立即遇到周期性的问题，如果有的话），为每个样本计算其pdf（"样本"），然后在某种意义上看样本p.d.f.与全局的偏差（比如说，pdf和PDF之差的平方积分）。
在收集统计资料（例如1000个样本）后，我们建立一个误差分布，并利用它来尝试判断我们的过程有多稳定。似乎这个程序是为了检测狭义上的静止性（在所有的点上）。从广义上讲，似乎很容易将其适应于静止性。
2个格子。
不，我的目标是不同的。我想自己创造高质量的合成历史（以固定的东西为基础）。我想把它们加载到测试器中，测试策略，改变的不是系统参数，而是故事。同时，我将拥有尽可能多的历史数据，在主要特征上与真实数据没有明显区别，即使是10亿个样本。而且，测试的可靠性应该增长一个数量级（尽管与几乎为零的可靠性相比，一个数量级算什么？）
P.S. 是的，我把静止性测试搞砸了。完全忘记了ACF...
酷。那么，以一个系列为基础，根据定义已经是静止的（如果你搜索一下--有很多），为什么你需要这些标准????？
在这里，我又想出了一个变种：为什么不采取串行生成之字形，每个元素y=a+b*x，参数a、b、N（段长）你 "随机 "设置。加上你强加的噪音。必要的分布可以从真实的人字形中 "查找 "出来。这有什么不对吗？
顺便说一下，有一些简单的现成的方法，即通过分配特定种类的信号生成。
简而言之，主要问题是什么？我真的不明白这样的系列对你测试专家顾问有什么用处--但这对你来说就太过分了。
不幸的是，我无法评估整个想法的深度，而重点是什么？你能得到静止序列的唯一方法是去除所有趋势。好的，取移动MA，从价格中减去它，你会得到一个很好的静止性的近似值。你可以通过估计结果分布来找到最佳的MA窗口。如果你不记得MA曲线，就没有办法重建原始系列。你可以把最初的系列划分为几个部分，并在本地删除趋势；你可以做很多事情。
在我看来，采取一个具有必要参数的现成静止系列并在其基础上恢复 "任何东西 "更容易。 虽然，正如我在上面写的 "我无法估计整个想法的深度"，也许我错了，必须恢复 "本地 "系列。
PS：我认为主要问题是如何产生非静止的。:о(
而且我喜欢我的想法（你不能赞美自己:o）。
谢尔盖，这是我为Prival 发布的链接：https://forum.mql4.com/ru/9358/page6#51829，我在该页的第二个帖子。看看它和你。欢迎大家提出问题和建议。
我对那里的静止序列不是很确定（为什么是MA而不是回归？）这就是为什么我们需要一个适当的静止性测试。
好吧，我需要能够以某种方式轻松地从真实的市场系列中获得这个固定的系列。只有这样，通过生成一个类似的静止的，我将能够重建类似于真正的Rynag...
是什么阻止了你生成一个类似的非稳态的？
bstone，如果这么简单，就生成它并在这里公布结果。我们会看到...
P.S. 当然，只是有一个或多或少的严格的理由。
bstone，如果这么简单，就生成它并在这里公布结果。我们会看到...
P.S. 当然，只是有一个或多或少的严格的理由。
谢尔盖，这是我为Prival 发布的链接：https://forum.mql4.com/ru/9358/page6#51829，我在该页的第二个帖子。自己看吧。欢迎大家提出问题和建议。
我对那里的静止序列不是很确定（为什么是MA而不是回归？） 这就是为什么我们需要一个适当的静止性测试。
谢谢你的链接，我很早以前就读过它。
好吧，我不会用我的愚蠢的想法来分散你的注意力 :o)