利用数字低通滤波器建立交易系统 - 页 19

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grasn:
到北风

在Matkadec中有一个预测（,,,,）函数，是的，你可能知道它是基于Berg（或Burg，一般称为Burg）方法工作的。


我想请你把MQL4的阶段性代码按Burg贴出来（如果你有的话）...
我感谢你的帮助。
 
Lord_Shadows:
格拉斯恩。
到北风

Matkadec中有一个预测（,,,,）函数，你可能知道它是基于Berg（或Burg，一般说来）方法工作的。


我想请你把MQL4的相位代码按Burg贴出来（如果你有的话）......我很感谢你的帮助。

稍微澄清一下，我向Prival 建议过这个问题（出于怨恨，会偶尔提醒他）。

尝试用这种方法收集统计数据（它基于自相关），但你应该输入信号本身（经过过滤）。 我警告你，它会说谎，但再次取决于什么是正确的结果。但如果我们从预测序列（预测期限已给定）传递到信号的一些概括性特征，并从概括性特征传递到水平（没有任何方法会精确预测价格序列），那么可能会有好的结果。相当于没有。在我看来，这被当作选修课来接受--不是一个坏的方法，相当科学。在收集统计数据的过程中，也许会清楚什么时候做预测是有意义的，什么时候做预测是没有意义的。

PS（增编）。

或者尝试用这种方法预测MA，但在过滤后的信号上获得。也没有什么。知道 "准确的 "MA预测--你将 "准确地 "恢复未来的BP（在准确度限制内）。

我没有根据Burg的方法进行MT预测，尽管我在MathCAD中得到了令人满意的结果。 我在( H + L )/2的小时上测试了拟议的 "策略"（作为一项规则，计算出的水平离 "当前价格 "非常远，一般没有必要直接模拟这个过程（ticks, minutes ...）。预测水平在每个条形图（计数）上测试（我总是这样测试，我推荐你）。我感到困惑的只是大量的输入参数，从LPF开始到预测的输入参数结束。我有兴趣看看它是如何工作的（我也见过其他方法），总的来说，它似乎还可以，但对我来说，它是可有可无的（在MatCAD中写十行左右并不困难，相当于MT "表"，对不起--我又在夸奖MatCAD了）。但我想再次提醒，预测系列是没有用的，没有任何预测方法可以做到这一点--我们必须必然地、非常巧妙地去预测一般化的特征，换句话说--预测一些价格水平。

如何实现这种方法--只是一般情况下，现在已经足够了。

这里有一个小例子：我们用90个样本的窗口来预测MA，一系列的500个样本被作为初始BP。我们可以根据初始的ACF得到一些预测的输入特征。因此，我们得到。

预测的MA是垂直线后的红色曲线（像目前的计数）。它可以与当前计数后的灰色（真实）MA进行比较--我们可以看到有非常好的重合。知道了 "精确 "的预测MA和初始（当前）系列 - 你将 "精确 "地重建未来的BP。因此，我建议在这个方向上仔细看看，但最好是在所述的限制条件下。


补充：我已经决定增加心形。

PS : 回到基于ELF的策略（目前的主题是什么），这里是我曾经分享一些微不足道的想法的地方https://www.mql5.com/ru/forum/51428，大家可能会感兴趣。

 

芳草萋萋

:-)好吧，出于嫉妒，我也给你看看卡尔曼滤波器。它是基于ACF的分析。窗口期为上周7200分钟。输入的只是一系列的价格，没有优化。谢谢你的链接。

方法如下。ACF分析--我在模型中取出ACF参数，并将其放入卡尔曼滤波器，它给出了预测和当前估计。我已经写了一个程序，我可以在Matcadet中实时处理传入的价格，并管理MT，如果有必要，我可以分享。

 

到私人公司

我不明白你的过滤器的预测是什么？你的快速和慢速过滤器迟到得很厉害。预报在哪里，告诉我。

 
grasn:

到私人公司

我不明白你的过滤器的预测是什么？快速和慢速过滤器都迟到得很厉害。预报在哪里？告诉我。


"随机流理论和外汇

"随机流理论和外汇

"随机流理论和外汇

这是Matcadet中的模型+过滤器

"随机流理论和外汇


所有这些都在这一主题中。

 

给私人的

"太糟糕了，我们从来没有听过运输部门负责人的意见。":о)))

Prival，一个巨大的请求，告诉我们，对于一个自学成才的人来说，它是如何类似地工作的，比如。
  • 这里是基线。
  • 在这里，我们已经实现了预言。
  • 这里是一个事实的事实。
非常请...

PS：这些链接并不能预测什么（以我的愚昧无知）。
 

大家好!

是的，Matcadet中的一个有趣的函数--预测，--真的预测到了正确的前进步数！这是对的。

让我们试着对每个柱子的未来n个柱子进行预测。为了有东西可以比较，让我们用一个对称的（能够看到 "未来"）1阶巴特沃斯低频滤波器（粗红线）来平均一个价格序列（细红断线），并用粗蓝线来标记真正的平均（我们不能看到 "未来"）。我们看到一个明显的FZ（滞后），应该如此。现在，让我们把预测器的预测范围为40条（细黑线）附加到滞后指标上--它确实提前预测了滞后指标的行为！这就是我们的预测器。的确，它已经变得不太稳定。

如果我们增加预测范围，会发生什么？你可以在所附的动画中看到答案，蓝色的细线是具有平滑递减的平均窗口的LPF。

附加的文件：
1.zip  130 kb
 

我认为这个主题是

TookMathLog(Close[i]/Close[i+1]) ///按照MQL4中的理解，MathLog(Close[i]/Close[i+1])

将其分解成谐波（非常感谢klot库）。

我在该指标的基础上创建了一个专家顾问（也要感谢klot），尽管它稍有修改。

这个专家顾问的本质有8个谐音

如果第一条大于零线（IMHO），我们认为它是一个 "长期 "的上升趋势。

如果第三次谐波从上面向下穿过零线，我们认为（IMHO）趋势已经在 "较低 "水平上发生变化。

反之亦然，有一个白

这是一张来自测试器的照片

我在档案中使用的所有套装

我承认，我在优化器中选择了止损利润的参数。

指标中的几行被注释掉了

int start()
  {
   int    counted_bars=IndicatorCounted();
   counted_bars=100;
   double m;
   for(int i=M-1; i>=1; i--)
   {
      //aa[i]=iOpen(NULL,0,i);
      //aa[i]=Close[i]-Close[i+1];
      //aa[i]=Open[i+1]-Close[i];
      aa[i]=MathLog(Close[i]/Close[i+1]);
      //aa[i]=MathLog(Close[i]/Open[i+1]);
   }

你可以逐一注释每一行，并检查哪些可能 "有效"，你可以做你自己的注释...

附加的文件：
experts.zip  42 kb
 
到中子

也许你可以向我简要解释一下过滤器对你和Prival 的预测是什么？提前感谢，你真的做了AF吗？

Да, забавная функция в Маткаде - predict, -действительно предсказывает на нужное количество шагов вперёд!

很高兴能提供帮助。而你没有碰巧有一个详细的算法来实现它？:о)

 
Neutron:

是的，Matcadet中的有趣功能--预测--真的能预测出正确的步数!

如果你不断增加预测范围会发生什么？你可以在所附的动画中看到答案--蓝色的细线是LPF的平均窗口缓缓下降。


嗨，Sergei !

但是，如果你不扩大预测范围，而是让预测超过结果，即在细黑线上会发生什么？

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