利用数字低通滤波器建立交易系统 - 页 8

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Prival:

如果一个方差有限的随机过程（SP）的OLS（m.o.）和协方差函数对于时间转移是不变量的，即OLS是常数（不依赖于时间），协方差函数只依赖于参数t 2-t 1的差异，则在广义上称为静止的。





在某些情况下（在我看来，这就是我们的外汇案例），一个非稳态过程可以转化为一个稳态过程。







很明显，它降低到静止状态。最有可能的是，我们正在处理所谓的周期性静止或环状静止的过程。





我给你的Mathemat 是Tikhonov，它似乎有所有的东西。

我想我没有这样的教科书。 谢谢你。
 
我有这本书的碎片扫描，但无论如何都不适合放在论坛上。如果你不介意，我可以通过Sype转账，这样会更方便快捷。
 
bstone: 我不明白问题究竟出在哪里？静止随机过程有一个明确的数学概念--它是一个概率特征不随时间变化的随机过程。
好吧，罗曼，如果一切对你来说都那么明显（好吧，"对你来说"？），请告诉我，在广义 上，例如在1999年到EuR的H4上，过程是否是固定的[i]=Close[i]-Close[i+1]（用MQL4符号）？我还是不知道。而且我仍然不知道我需要知道这个系列的哪些特征才能确定。
 
Mathemat:

好吧，罗曼，如果一切对你来说都很明显（对你来说可以吗？），请告诉我回报[i]=Close[i]-Close[i+1]（用MQL4符号）在广泛意义上 是否是静止的，例如在H4上从1999年到eu？我还是不知道。而且我仍然不知道我需要知道这个系列的哪些特征才能确定。

好吧，我根据记忆给出了一个定义。但最好注意一下Prival的回答。在你感兴趣的系列的广义上，有一种确定静止性的算法：分散的有限性和m.o.和cov.fii nance相对于时间转移的不变性。计数分散度、移位时间、计数r.o.和cov.fie。然后得出结论。我的赌注是非平稳性。:)
 

我将尝试为罗曼回答。这种转换将英国石油公司的价格降低到固定的，到BGS

这里是原始的BP

这里是回报

这里是ACF（自相关函数返回），它看起来像一个delta函数，即类似于BGS，让我们通过绘制光谱来检查它

谱系

频谱在整个频域中是均匀的，也就是说，它是一个CMP。因此，该转换将BP还原为一个静止的过程。

Z.U. 这是证明人不能获利的基础（维纳过程）。但这种转变扼杀了这种趋势，这正是人们可以赚取的。IHMO。

 
bstone: 我把赌注押在不稳定上。:)
是的，没错，我同意。我不确定，但我同意。那么严格意义上的永久性是什么呢？私人的，解释一下，嗯？我在蒂霍诺夫的作品中没有看到这一点。妈的，一个过程怎么可能是静止的或不静止的，该死的!

Prival，你把它简化为BGS。好的。你告诉我--它是固定的还是不固定的？我个人并不关心它是否能赚钱。我关心它是否是静止的--以及在什么意义上。我是一个纯粹的科学家，Privalych。你明白我的意思吗？我的意思是，你怎么知道你有一个BSH？
 
Z.U. 这就是证明的基础，你不可能赚钱（维纳过程）。但这种转换扼杀了趋势，而这恰恰是你可以赚钱的地方。IHMO。

为什么会扼杀潮流？这个问题似乎已经在另一个主题中讨论过了。趋势在从回报反向转化后仍然是一种趋势。
 
Mathemat:
我把 赌注押在非平稳性上。:)
是的，没错，我同意。我不确定，但我同意。那么什么是严格意义上的一致性呢？私人的，解释一下，嗯？我在季霍诺夫的作品中没有看到这一点。妈的，一个过程怎么可能是静止的或不静止的，该死的!

Prival，你把它简化为BGS。好的。你告诉我--它是固定的还是不固定的？


狭义和广义上的静止。 Can=静止，sko=静止。

GBS的符号 -> ACF=delta函数

 
bstone:
Z.U. 这就是证明的基础，你不可能赚钱（维纳过程）。但这种转换扼杀了趋势，而这恰恰是你可以赚钱的地方。IHMO。

为什么会扼杀潮流？这个问题似乎已经在另一个主题中讨论过了。从回报率反向转换后，趋势仍然是一种趋势。

是的，逆向重建准确到初始常数，但收益没有趋势，只有噪音。这就是为什么如果我们应用它，它是一个僵局，没有什么可分析的。我们应该通过另一种方式把它减少到静止状态，正如我在这个主题的早期所说。
 
Prival: 在狭义和广义上都是固定的。 can=固定的，sko=固定的。
哇。Privalych，你让我很高兴。我现在可以睡个好觉了。谢谢你，我亲爱的。当然，你做得太过了，但对我来说，窄的那条就足够了。让MO、RMS和AF成为常数（统计学），其余的--让它见鬼去吧......

P.S. 你又是如何确定出来的是BGS（严格意义上的）？
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